Kaj je razmerje med dobitki in porazi?
Razmerje med dobitki in izgubami je razmerje med celotnim številom zmagovalnih poslov in številom izgubljenih poslov. Ne upošteva, koliko so dobili ali izgubili, ampak preprosto, če bi bili zmagovalci ali poraženci.
Formula za razmerje med zmago in porazom je
Сігналы абмеркавання Razmerje med dobitki in izgubami = izgube
Koeficient dobitka / izgube se lahko navede tudi kot zmagovalni posli: izgubljeni posli. Razmerje med dobitki in izgubami je znano tudi kot "razmerje uspeha".
Kaj vam pove razmerje med zmago in izgubo?
Koeficient dobitka / izgube trgovci večinoma uporabljajo za oceno svojih dnevnih zmag in izgub iz trgovanja. Za določitev verjetnosti trgovčevega uspeha se uporablja z win-stopnjo, torej s številom dobljenih trgovanj od skupnih poslov. Ponavadi je ugodno razmerje med dobitki in izgubami nad 1, 0 ali stopnjo dobitka nad 50%.
Ključni odvzemi
- Koeficient dobitka / izgube ali uspeha je število trgovcev, ki jih dobijo dobitki, v primerjavi s številom izgubljenih poslov. Z drugimi besedami, razmerje med dobitki in izgubo pove, kolikokrat bo trgovec imel uspešne posle z denarjem glede na to, kolikokrat izgubil bo denar pri svojem trgovanju. Koeficient dobitka / izgube, uporabljen z razmerjem med dobitki (dobitki / skupni posli), lahko v formuli Kelly Criterion uporabite za izračun najvišjega odstotka računa trgovca, pri katerem koli tveganju je treba tvegati..
Primer uporabe razmerja zmaga / izgube
Predpostavimo, da ste sklenili 30 poslov, od tega 12 zmagovalcev in 18 poražencev. Tako bi vaše razmerje med zmago in izgubo znašalo 12/18, kar zmanjša na 2/3 ali 2: 3. V odstotnem formatu je stopnja dobitka / izgube 12/18 = 2/3 = 0, 67, kar pomeni, da izgubljate 67% časa. Z vašim skupnim številom poslov (30) bi bil vaš win-stopnja ali verjetnost uspeha 12/30 = 40%.
Koeficient dobitka / izgube se uporablja za izračun razmerja med tveganjem in nagrado, ki je potencialni dobiček trgovine glede na njegov potencial izgube. Dobičkonosni potencial trgovine je odvisen od razlike med vstopno ceno in ciljno izstopno ceno, po kateri bo ustvarjen dobiček. Trgovanje se izvede z uporabo naročila za zaustavitev izgube, določenega po ciljni izstopni ceni, dobiček pa se določi z razliko med vstopno točko in ceno zaustavitve.
Trgovec na primer kupi 100 delnic podjetja za 5, 50 dolarja in ustavi izgubo na 5, 00 dolarja. Trgovec odda tudi omejitev naročila za prodajo, ko cena doseže 6, 50 USD. Tveganje pri trgovini znaša 5, 50 do 5, 00 dolarjev = 0, 50 dolarja, potencialni dobiček pa 6, 50 do 5, 50 dolarja = 1, 00 USD. Trgovec je tako pripravljen tvegati 0, 50 dolarja na delnico, da bi po zaprtju pozicije ustvaril dobiček v višini 1, 00 USD na delnico.
Razmerje med tveganjem in nagrado je 0, 50 USD / 1, 00 $ = 0, 5. V tem primeru je tveganje trgovca polovica njegovega potencialnega izplačila. Če je razmerje večje od 1, 0, pomeni, da je tveganje večje od potenciala dobička v trgovini. Če je razmerje manjše od 1, 0, je potencialni dobiček večji od tveganja.
Visoka stopnja dobitka ne pomeni nujno, da bo trgovec uspešen ali celo donosen, saj visoka stopnja dobitka pomeni malo, če je tveganje-nagrada zelo visoka, visoko razmerje med tveganjem in nagrado pa ne pomeni veliko, če je stopnja dobitka zelo nizko.
Omejitev uporabe razmerja zmaga / izgube
Čeprav se razmerje med dobitki in izgubami uporablja za določitev stopnje uspešnosti in verjetnosti prihodnjega uspeha borznih trgovcev, samo po sebi ni zelo koristno, saj ne upošteva denarne vrednosti, pridobljene ali izgubljene v vsaki trgovini.
Na primer, razmerje med dobitki in izgubo 2: 1 pomeni, da ima trgovec dvakrat več dobitnih poslov kot izgubljenih. Sliši se dobro, če pa imajo izgubljeni posli izgube v dolarju trikrat večje od dolarja na zmagovalnih poslih, ima trgovec strategijo izgube.
