Kazalo
- Kaj počne trgovalni robot
- Glavna orodja za trgovanje z Algo
- Algoritmične strategije trgovanja
- Načrtovanje predhodnih raziskav
- Zadnje preizkušanje
- Optimizacija oblikovanja Algo-Trading
- Izvedba v živo
- Spodnja črta
Številni trgovci se preusmerijo v algoritmične trgovce, vendar se borijo s kodiranjem svojih trgovinskih robotov. Pogosto bodo ti trgovci našli informacije o algoritmičnem kodiranju na spletu neorganizirane in zavajajoče, pa tudi lažne obljube o čezmerni blaginji. En vir zanesljivih informacij je Lucas Liew, ustvarjalec spletnega algoritemskega tečaja AlgoTrading101. Tečaj ima odlične kritike in od prvega izvajanja oktobra 2014 je zbral več kot 8000 študentov.
Program se osredotoča na organiziran prikaz osnov algoritmičnega trgovanja. Liew ni prepričan glede dejstva, da algoritmično trgovanje "ni hitro-bogata-hitra shema." Spodaj so opisane osnove, kaj je potrebno za načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje lastnega algoritma za trgovanje z algoritmi (narisan iz Liew in njegovega tečaja).
Vzpon svetovalcev Roba
Kaj počne trgovalni robot
Na najosnovnejši ravni je algoritemski robot za trgovanje računalniška koda, ki ima možnost generiranja in izvajanja signalov za nakup in prodajo na finančnih trgih. Glavne komponente takega robota vključujejo pravila o vnosu, ki sporočajo, kdaj kupiti ali prodati, pravila za izstop, ki kažejo, kdaj zapreti trenutni položaj in pravila za določanje velikosti položaja, ki določajo količine za nakup ali prodajo.
Glavna orodja za trgovanje z Algo
Očitno boste potrebovali računalnik in internetno povezavo. Po tem bo potreben operacijski sistem Windows ali Mac za zagon MetaTrader 4 (MT4) - elektronske platforme za trgovanje, ki za kodiranje trgovinskih strategij uporablja MetaQuotes Language 4 (MQL4). Čeprav MT4 ni edina programska oprema, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo robota, ima številne pomembne prednosti.
Medtem ko je glavni razred sredstev MT4 devizna valuta (FX), se lahko platforma uporablja za trgovanje z delnicami, lastniškimi indeksi, surovinami in bitcoini s CFD-ji. Druge prednosti uporabe MT4 v primerjavi z drugimi platformami vključujejo enostavno učenje, številne razpoložljive vire podatkov o valuti FX in brezplačna je.
Na žalost MT4 ne omogoča neposrednega trgovanja z delniškimi in terminskimi trgi, izvajanje statističnih analiz pa je lahko obremenjujoče; vendar se MS Excel lahko uporablja kot dodatno statistično orodje.
Algoritmične strategije trgovanja
Za začetek je pomembno razmisliti o nekaterih glavnih značilnostih, ki jih mora imeti vsaka algoritmična strategija trgovanja. Strategija mora biti tržno preudarna, saj je s tržnega in gospodarskega stališča temeljna. Tudi matematični model, ki se uporablja pri razvoju strategije, bi moral temeljiti na zanesljivih statističnih metodah.
Nato je ključno določiti, katere podatke želi vaš robot zajeti. Če želite imeti samodejno strategijo, mora biti vaš robot sposoben prepoznati trdovratne tržne neučinkovitosti. Algoritmične strategije trgovanja sledijo strogemu nizu pravil, ki izkoriščajo tržno vedenje, zato pojav enkratne tržne neučinkovitosti ni dovolj za oblikovanje strategije. Poleg tega, če vzroka tržne neučinkovitosti ni mogoče določiti, potem ne bo mogoče vedeti, ali je bil uspeh ali neuspeh strategije posledica naključja ali ne.
Glede na zgoraj navedeno je na voljo več vrst strategij za obveščanje o zasnovi vašega algoritmičnega trgovinskega robota. Sem spadajo strategije, ki izkoristijo naslednje (ali katero koli njihovo kombinacijo):
- Makroekonomske novice (npr. Nekomercialne plače ali spremembe obrestnih mer) Temeljna analiza (npr. Z uporabo podatkov o prihodkih ali opomb o sprostitvi dobička) Statistična analiza (npr. Korelacija ali soobključevanje) Tehnična analiza (npr. Drsna povprečja) Mikrostruktura trga (npr. Arbitraža ali trgovina infrastruktura)
Načrtovanje predhodnih raziskav
Ta korak se osredotoča na razvoj strategije, ki ustreza vašim osebnim lastnostim. Dejavniki, kot so osebni profil tveganja, časovna zavzetost in trgovalni kapital, so pomembni pri razmišljanju pri razvoju strategije. Nato lahko začnete ugotavljati zgoraj omenjene trajne tržne neučinkovitosti. Ko ugotovite tržno neučinkovitost, lahko začnete kodirati trgovskega robota, ki ustreza vašim osebnim lastnostim.
Zadnje preizkušanje
Ta korak za ponovno preizkušanje je osredotočen na potrjevanje vašega trgovinskega robota. To vključuje preverjanje kode, da se prepričate, ali deluje, kar želite, in razumete, kako deluje v različnih časovnih okvirih, razredih premoženja ali različnih tržnih pogojih, zlasti pri dogodkih tipa črni labod, kot je svetovna finančna kriza leta 2008.
Optimizacija oblikovanja Algo-Trading
Zdaj, ko ste kodirali robota, ki deluje, in želite na tej stopnji povečati njegovo zmogljivost, hkrati pa zmanjšati pristransko pristranskost. Za povečanje uspešnosti morate najprej izbrati dober ukrep uspešnosti, ki zajame elemente tveganja in nagrade ter doslednost (npr. Razmerje ostrine). Previsoka pristranskost se pojavi, ko je vaš robot previsoko zasnovan na preteklih podatkih; tak robot bo oddajal iluzijo visoke zmogljivosti, a ker prihodnost nikoli popolnoma ne spominja na preteklost, lahko dejansko propade.
Izvedba v živo
Zdaj ste pripravljeni začeti uporabljati pravi denar. Vendar pa je treba poleg tehničnih vzponov in padcev pripraviti še nekaj tehničnih težav. Ta vprašanja vključujejo izbiro ustreznega posrednika in izvedbene mehanizme za obvladovanje tržnih tveganj in operativnih tveganj, kot so potencialni hekerji in tehnološki izpadi.
Na tem koraku je pomembno tudi preveriti, ali je delovanje robota podobno kot pri preizkusni fazi. Nazadnje je potrebno stalno spremljanje, da se zagotovi, da tržna učinkovitost, za katero je bil zasnovan robot, še vedno obstaja.
Spodnja črta
Glede na to, da je Richard Dennis, legendarni trgovec z blagom, skupino študentov naučil svojih osebnih strategij trgovanja, ki so nato v samo petih letih zaslužile več kot 175 milijonov dolarjev, je neizkušene trgovce povsem mogoče naučiti strogih sklopov smernic in postati uspešni trgovci. Vendar je to en izjemen primer in začetniki bi si vsekakor morali zapomniti, da imajo skromna pričakovanja.
Da bi bili uspešni, je pomembno, da ne samo sledite nizu smernic, ampak tudi razumete, kako te smernice delujejo. Liew poudarja, da sta najpomembnejši del algoritmičnega trgovanja "razumevanje, pod katerimi tržnimi pogoji bo vaš robot deloval in kdaj se bo pokvaril", in "razumevanje, kdaj naj posreduje." Algoritmično trgovanje je lahko koristno, vendar je ključ do uspeha razumevanje. Vsak tečaj ali učitelj, ki obljublja visoke nagrade z minimalnim razumevanjem, naj bo glavni opozorilni znak.
