Kaj je McClellan oscilator?
Oscilator McClellan je kazalnik širine trga, ki temelji na razliki med številom izstopajočih in padajočih izdaj na borzi, kot sta Newyorška borza (NYSE) ali NASDAQ. Kazalnik se primerja z indeksi borznih vrednostnih papirjev, povezanih z borzo.
Kazalnik se uporablja za prikaz močnih premikov občutkov v indeksih, imenovanih potiski širine. Pomaga tudi pri analizi jakosti trenda indeksov s pomočjo razhajanj ali potrditev.
Ključni odvzemi
- Formula McClellan Oscillatorja je mogoče uporabiti na kateri koli borzi ali skupini zalog. Odčitki nad ničlo pomagajo potrditi porast indeksa, medtem ko odčitki pod ničlo potrjujejo upad indeksa. Ko indeks narašča, oscilator pa pada, to opozarja, da bi lahko indeks začel upadati. Ko indeks pade in oscilator narašča, to pomeni, da lahko indeks začne kmalu naraščati. Temu rečemo razhajanje. Pomembna sprememba, na primer premik 100 točk ali več, od negativnega branja do pozitivnega branja, se imenuje potisk širine. Morda kaže, da na borzi poteka močan preobrat od padajočega trenda navzgor.
Formula za oscilator McClennan je
Za oscilator McClennan obstajata dve formuli. Izvirna formula in tista, ki prilagodi spremembam števila delnic, ki kotirajo na borzi. Prilagojena formula omogoča boljšo primerjavo vrednosti v daljših časovnih obdobjih.
Сігналы абмеркавання McClellan Oscillator = 19-dnevna EMA = 39-dnevna EMA = Adj. McClellan oscilator = Adj. Čisti predujmi (ANA) = 19-dnevna EMA = 39-dnevna EMA = (19-dnevna EMA vnaprejšnjih padcev) - (39-dnevna EMA predplačil − padcev) (predplačila za tekoči dan − padci) ∗ 0, 10 + predhodni dan EMA (Predplačila za tekoči dan - znižanje) ∗ 0, 05 + Predhodni dan EMA (19-dnevna EMA ANA) - (39-dnevna EMA ANA) Akontacije + padciAvancije − padci (trenutni dan ANA -pretekli dan EMA ∗ 0, 10 + predhodni dan EMA (Trenutni dan ANA - predhodni dan EMA) ∗ 0, 05 + predhodni dan EMA
Сігналы абмеркавання Kjer: EMA = Eksponentno dirljivo povprečjeAdvances = Število zalog, ki trgujejo nad predhodnim dnem
Kako izračunati oscilator McClellan
- Če želite začeti izračun, sledite predujmi - Pade na borzi 19 in 39 dni. Izračunajte preprosto povprečje za te (ne EMA). Uporabite te enostavne vrednosti kot vrednosti EMA za predhodni dan v formulah EMA za 19 in 39 dni. Izračunajte 19-in 39-dnevni EMA. Izračunajte vrednost oscilatorja McClellan. Zdaj to vrednost je bila izračunana, pri naslednjem izračunu uporabite to vrednost za EMA predhodnega dne. Začnite izračunati EMA-je za formulo namesto preprostih povprečnih vrednosti. Če uporabite prilagojeno formulo, so koraki enaki, razen če uporabite ANA namesto uporabe Advances - Declines.
Kaj vam pove McClellan oscilator?
Oscilator McClellan je kazalnik, ki temelji na širini trga, ki ga tehnični analitiki lahko uporabljajo skupaj z drugimi tehničnimi orodji za določitev splošnega zdravja na borzi in oceno moči trenutnega trenda.
Ker kazalnik temelji na vseh zalogah v borzi, ga primerjamo z gibanjem cen indeksov, ki odražajo to izmenjavo, ali v primerjavi z glavnimi indeksi, kot je S&P 500.
Pozitivne in negativne vrednosti kažejo, ali več zalog v povprečju napreduje ali upada. Kazalnik je pozitiven, ko je 19-dnevna EMA nad 39-dnevnim EMA, in negativen, ko je 19-dnevna EMA pod 39-dnevno EMA.
Pozitiven in naraščajoč kazalnik kaže na to, da se zaloge na borzi kopičijo. Negativni in padajoči indikator signalizira, da se zaloge prodajo. Običajno takšno dejanje potrjuje trenutni trend indeksa.
Prehodi od pozitivnih do negativnih ali obratno lahko signalizirajo, da se je trend indeksa spremenil ali menjalnik, ki ga spremljate. Ko se indikator močno premakne, običajno 100 točk ali več, iz negativnega na pozitivno ozemlje, ki se imenuje potisk širine. Pomeni veliko število zalog, ki so se premaknile po medvedjem premiku. Ker se delniške trge sčasoma povečujejo, je to pozitiven signal in lahko kaže na to, da je indeks dno in da se cene na splošno višjo.
Ko se cene indeksov in indikator gibljeta v različnih smereh, lahko trenutnemu trendu indeksa primanjkuje moči. Bikava divergenca se pojavi, ko oscilator narašča, medtem ko indeks pada. To pomeni, da bi lahko indeks kmalu narasel višje, ker se začenja več zalog.
Medvladna razhajanja so takrat, ko indeks narašča in kazalnik pada. To pomeni, da manj zalog ohranja napredovanje, cene pa se lahko začnejo zniževati.
Razlika med oscilatorjem McClellan in indeksom McClellan Summing?
Oscilator McClellan sta razvila Sherman in Marian McClellan, ki sta razvila tudi McClellan Summing Index. Indeks sumacije McClellan doda McClellan oscilator trenutnega dne v McClellan indeks seštevanja prejšnjega dne. Z drugimi besedami, indeks seštevanja je kumulativni ukrep, medtem ko oscilator ni. Medtem ko je oscilator morda bolj uporaben za analizo kratkoročnih trendov, pa je indeks seštevanja bolj uporaben za širša in dolgoročnejša gibanja cen.
Omejitve uporabe oscilatorja McClellan
Indikator ponavadi oddaja veliko signalov. Potresi, razhajanja in prekrivanja širine se pojavljajo z neko pogostostjo, vendar ne bodo vsi ti signali povzročili premika cene / indeksa v pričakovani smeri. Indikator je nagnjen k oddajanju napačnih signalov, zato ga je treba uporabljati skupaj z analizo cenovnih ukrepov in drugimi tehničnimi kazalci.
Kazalnik je lahko tudi precej sesut, hitro se premika med pozitivnim in negativnim ozemljem. Takšno dejanje kaže na razburjen trg, vendar to ni razvidno, dokler indikator ni večkrat premaknil ta bič.
Preučite, kako indikator deluje v daljšem časovnem obdobju in v različnih tržnih pogojih, preden se zanašate na kazalnik za namene trgovanja.
