Kaj je kazalnik transformacije Fisherja?
Fisher Transform je tehnični kazalnik, ki ga je ustvaril JF Ehlers in pretvori cene v normalno Gaussovo distribucijo. Na ta način indikator poudari, kdaj so se cene presegle v skrajnost na podlagi nedavnih cen. To lahko pomaga pri ugotavljanju prelomnic v ceni sredstva. Pomaga tudi prikazati trend in izolirati valovanje cen znotraj trenda.
Ključni odvzemi
- Fisher Transform poskuša normalizirati cene premoženja in s tem naredi prelomnice v cenovnem cenovnem razredu. Nekateri trgovci iščejo skrajne odčitke, ki bi signalizirali potencialna območja preobrata cen, drugi pa pazijo na spremembo smeri Fisherjeve transformacije. Formula Fisher Transform se običajno uporablja do cene, vendar ga je mogoče uporabiti tudi za druge kazalnike. Vnaprej določene cene običajno niso razdeljene, zato poskusi normalizacije cen z indikatorjem ne zagotavljajo vedno zanesljivih signalov.
Formula za Fisherjev preobrat je:
Сігналы абмеркавання Fisherjeva transformacija = 21 ∗ ln (1 − X1 + X), kjer je: ln naravni logaritemX = pretvorba cene na raven med -1 in 1
Kako izračunati Fisherjev preoblikovanje
- Izberite obdobje ogleda, na primer devet obdobij. To je, koliko obdobij je uporabljen Fisherjev preoblikovanje. Cene teh obdobij pretvorite v vrednosti med -1 in +1 in vnesete za X, tako da izračune zaključite v oklepaju formule. Pomnožite z naravnim dnevnikom. Rezultat pomnožite z 0.5 Ponovite izračun, ko se konča vsako bližnje obdobje, pretvorite najnovejšo ceno v vrednost med -1 in +1 na podlagi najnovejših cen v devetmesečnem obdobju. Izračunane vrednosti se dodajo / odštejejo od predhodno izračunane vrednosti.
Pojasnila je Fisherjeva preobrazba
Fisher Transform trgovcem omogoča, da ustvarijo normalno Gaussovo distribucijo, ki pretvori podatke, ki običajno niso normalno razdeljeni (kot tržne cene). V bistvu zaradi transformacije nihanje vrhov relativno redke dogodke, da bi lažje prepoznali preoblikovanje cen na grafikonu. Tehnični kazalnik običajno uporabljajo trgovci, ki iščejo vodilne signale in ne kazalnike, ki zaostajajo.
Fisherjev preoblikovanje je mogoče uporabiti tudi za druge tehnične kazalnike, na primer indeks relativne jakosti (RSI) ali Gibanje povprečne konvergenčne-razhajanj (MACD).
Fisher Transform aplikacije za trgovanje
Indikator Fisher Transform ni vezan, kar pomeni, da se ekstreme lahko pojavlja dlje časa. Ekstremnost temelji na zgodovinskih odčitkih za zadevno sredstvo. Za nekatera sredstva je lahko veliko branje sedem ali osem, medtem ko je nizko branje -4. Za drugo sredstvo se te vrednosti lahko razlikujejo.
Skrajno branje kaže na možnost preobrata. To bi moralo potrditi sprememba smeri Fisher Transform. Na primer, po močnem dvigu cen in preobrazbi Fisher doseže izjemno visoko raven, ko se Fisherjev preobrazba začne nižati, kar bi lahko pomenilo, da bo cena padla ali pa je že začela padati.
Na Fisher Transformu je pogosto pritrjena signalna linija. To je drsno povprečje vrednosti Fisher Transform, zato se giblje nekoliko počasneje kot linija Fisher Transform. Ko Fisher Transform prestopi prožno črto, ga nekateri trgovci uporabljajo kot trgovinski signal. Na primer, ko Fisher Transform pade pod signalno črto, ko doseže ekstremno visoko, bi to lahko uporabil kot signal za prodajo trenutno dolgega položaja.
Tako kot pri mnogih kazalcih bo Fisher posredoval veliko trgovinskih signalov. Mnogi od teh ne bodo dobičkonosni signali. Zato nekateri trgovci indikator raje uporabljajo v povezavi z analizo trendov. Na primer, ko cena na splošno narašča, uporabite signal Fisher Transform za nakup in prodajo signalov, ne pa za kratkoročne signale. V trendu upada uporabite za kratke prodajne signale in ideje, kdaj naj se pokrije.
Razlika med Fisherjevim preoblikovanjem in Bollinger-jevim pasom®
Ta dva kazalnika sta na grafikonu videti zelo različna, vendar oba temeljita na porazdelitvi cen sredstev. Bollinger Bands® uporabljajo normalno porazdelitev, saj uporabljajo standardni odklon, da pokažejo, kdaj je cena mogoče previsoka. Fisher Transform uporablja Gaussovo normalno porazdelitev. Fisher Transform je na grafikonu cen prikazan kot ločen indikator, medtem ko se Bollinger Bands® prekrivajo nad ceno.
Omejitve kazalnika transformacije Fisherja
Kazalnik je lahko na trenutke precej hrupen, čeprav je njegov namen lažje prepoznati prelomnice. Ekstremnim odčitkom ne sledi vedno preobrat cen; včasih se cena samo premakne vstran ali obrne le majhen znesek.
Kaj lahko označimo kot ekstremno, je tudi težko presoditi, saj se ravni sčasoma spreminjajo. Štiri so lahko leta visoke ravni, toda takrat se lahko začnejo pogosto pojavljati odčitki osmih.
Če pogledamo vse spremembe smeri na Fisher Transformu, lahko pomagamo opaziti kratkoročne spremembe cenovne smeri, vendar lahko signal postane prepozen, da bi lahko izkoristili, saj je veliko teh premikov cen kratkotrajno.
Cene sredstev se običajno ne razdelijo, zato so poskusi normalizacije cen sam po sebi pomanjkljivi in morda ne dajejo zanesljivih signalov.
