Coppock krivuljo (CC) je predstavil ekonomist Edwin Coppock v Barronovi publikaciji oktobra 1962. Čeprav je koristen, se o kazalniku ne pogovarja med trgovci in vlagatelji. Trgovci, ki se tradicionalno uporabljajo za ugotavljanje dolgoročnih sprememb trendov v glavnih borznih indeksih, lahko kazalnik uporabijo kadar koli in na katerem koli trgu, da izolirajo potencialne premike trendov in ustvarijo trgovalne signale.
Krivulja Coppocka
Coppock je sprva razvil indikator za dolgoročne mesečne lestvice; to bo všeč dolgoročnim vlagateljem, saj so signali v tem časovnem okviru precej redki. Spustite se na tedenski, dnevni ali urni časovni okvir in signali postajajo postopno obilnejši.
Kazalnik se izračuna s tehtanim gibajočim se povprečjem hitrosti sprememb (ROC) tržnega indeksa, kot je S&P 500 ali trgovalnega ekvivalenta, kot je S&P 500 SPDR ETF. Preprosto povedano, to je indikator zagon, ki niha nad ničlo in pod njo.
V indikatorju so tri spremenljivke: Kratko obdobje ROC in Dolgo obdobje ROC sta običajno postavljeni na 11 oziroma 14; tehtano drseče povprečje (WMA) je običajno določeno na 10. Obdobje kaže, koliko cenovnih barov se uporabi pri izračunu kazalnika. Coppock je imel prednost pred mesečnimi cenovnimi bari, vendar lahko trgovci uporabljajo poljubno cenovno cenovno vrstico, vključno z enourno, uro, dnevno itd.
Coppock je za del izračuna ROC dobil 11 in 14 obdobij, potem ko so mu škofovski škofje povedali, da je čas žalovanja povprečne osebe od 11 do 14 mesecev. Coppock je sklepal, da je upadanje kot obdobje žalovanja, zato je uporabil te številke. Krivulja Coppock se izračuna kot 10-mesečna WMA vsote 14-mesečne stopnje spremembe in 11-mesečne stopnje spremembe indeksa.
Za tiste, ki so matematično nagnjeni, je formula:
Сігналы абмеркавання Krivulja coppocka = (WMA10 × ROC14) + ROC11, kjer: ROCn = 100 × CP n Obdobja AgoCP − CP n Obdobja pred CP = Zaključna cenaWMA10 = 10-obdobje tehtano drseče povprečje
Krivulja Coppock je le eden izmed najrazličnejših tehničnih kazalcev, ki se uporabljajo za usmerjanje vaših trgovinskih odločitev. Če želite izvedeti več, preizkusite tečaj tehnične analize na Akademiji Investopedia, ki vključuje videoposnetke in primere iz resničnega sveta, ki vam bodo pomagali izboljšati vaše trgovalne veščine.
Strategija krivulje Coppocka
Ničelna črta krivulje Coppock deluje kot sprožilec trgovine; kupujte, ko se CC giblje nad ničlo, in prodajajte, ko se CC giblje pod ničlo. Vlagatelji lahko s prodajnim signalom zaprejo svoje dolge pozicije in nato znova sprožijo dolge pozicije, ko CC preide nazaj nad ničlo. Trgovci, ki želijo biti bolj aktivni, lahko končajo dolge in začnejo kratke posle, ko CC prestopi pod ničlo.
Slika 1 prikazuje osnovno strategijo, ki se uporablja za mesečni grafikon indeksa S&P 500. Signal nakupa je bil ustvarjen leta 1991, ki mu je sledil signal za prodajo v letu 2001. To bi vlagatelju omogočilo, da bi se izognil velikemu padcu v preostalih letih 2001 in 2002. Signal nakupa je bil ustvarjen leta 2003 s signalom za prodajo v letu 2008. Kazalnik bi vlagatelja spet rešil pred zmanjševanjem v letu 2008 in v začetku leta 2009. V začetku leta 2010 je bil ustvarjen še en nakupni signal in ta položaj ostaja odprt, dokler se CC ne premakne pod ničlo. (Za več informacij glejte: Raziskovanje oscilatorjev in indikatorjev .)
Slika 1. Mesečni grafikon S&P 500 s krivuljo Coppock
Na sliki 2 je strategija uporabljena za dnevni grafikon S&P 500. Veliko več signalov se ustvari, privlačnejši za bolj aktivne trgovce, ki želijo vstopiti in izstopiti na vsakem cenovnem valu.
Slika 2. Dnevni grafikon S&P 500 s signali krivulje Coppock
Prilagajanje nastavitev
Medtem ko običajne nastavitve indikatorjev dobro delujejo na mesečnih grafikonih, morda ne delujejo dobro v tedenskih ali krajših časovnih okvirih. Na sliki 2, na primer, se vstopi in izstopi zgodijo nekoliko prepozno, da bi velik del dobička ustvarili iz cenovnih valov in bi lahko povzročili izgube na številnih poslih.
Zmanjševanje spremenljivk hitrosti sprememb bo povečalo hitrost nihanj v CC in povečalo število trgovinskih signalov. Povečanje spremenljivke hitrosti spremembe upočasni nihanja in proizvede manj signalov.
Z znižanjem WMA na 6 (namesto na 10) se vstopi zgodijo nekoliko prej pri premikih navzgor, izhodi (in potencialne kratke menjave) pa se zgodijo nekoliko prej v spodnjih potezah. Na sliki 3 navpične črte na cenovnem delu grafikona odražajo vnose in izstope na podlagi značilnih nastavitev (14, 11, 10), medtem ko navpične črte na delu krivulje Coppock krivulje odražajo vnose in izhode na podlagi prilagojenih nastavitev (14, 11, 6). Prilagojene nastavitve pomaknejo vnose in rahlo izstopijo v levo; takšne prilagoditve lahko močno vplivajo na dobičkonosnost ali izgube.
Prilagojene nastavitve so aprila 2014 ustvarile tudi nov signal za nakup in prodajo, ki ni označen na grafikonu.
Slika 3. Dnevni grafikon S&P 500 s prilagojenimi nastavitvami krivulje Coppock
Filtriranje trgov
Aktivni trgovci bodo morda želeli sprejemati trgovalne signale le v isti smeri kot prevladujoči trend, saj prav tu leži večina dobička. Na dolgoročnejšem grafikonu upoštevajte smer gibanja. Če bi trgovali na dnevnem časovnem okviru, bi bil dolgoročni grafikon tedenski. Če je krivulja Coppock-a nad ničlo na teden, le dnevno sklenite dolgo trgovanje. Prodajajte, ko pride do prodajnega signala, vendar ne sklepajte kratkih poslov, ker bi to bilo v nasprotju s prevladujočim trendom.
Če prevladujoči trend upada, sklenite le kratke menjave v krajšem časovnem okviru. Zapustite kratke položaje, ko se pojavi signal za nakup, vendar ne vzpostavljajte dolgega položaja, saj bi bilo to v nasprotju s prevladujočim padajočim trendom.
Prilagodite nastavitve indikatorja na obeh časovnih okvirih, da ustvarite število trgovinskih signalov, ki so vam všeč.
Upoštevanje
Ko se cena hitro spreminja, zlasti v manjših časovnih okvirih, se lahko ustvari več signalov, kar ima za posledico številne zelo kratkoročne in potencialno nedonosne posle. Kazalnik je najbolje uporabiti na trendnih trgih, zato lahko vzpostavljanje prevladujočega trenda v daljšem časovnem okviru pomaga filtrirati nekatere potencialno slabe trgovine na nižjih časovnih okvirih.
Strategija ne vključuje zaustavitvene izgube za omejitev tveganja za vsako trgovino, vendar se trgovce spodbuja, da izvajajo lastno stop izgubo, da preprečijo čezmerno tveganje. Pri zagonu dolge pozicije se lahko postavi pod nedavnim nihanjem nizke cene, pri začetku kratkega položaja pa se lahko postavi nad nedavnim nihanjem v visoki ceni. (Za več informacij glejte: Nalog za zaustavitev izgube - poskrbite, da ga boste uporabljali .)
Spodnja črta
Coppock krivulja je zagon oscilatorja, ki je bil prvotno zasnovan tako, da kaže premike v dolgoročnem trendu delniških indeksov. Dobro je poudariti te spremembe trendov na mesečnem grafikonu. Kazalnik lahko uporabljajo tudi krajše dolgoročni trgovci in za te krajše časovne okvire bodo morda potrebne nekatere nastavitve. Trgovce spodbujamo, da strategijo preizkusijo na lastnih trgih in časovnih okvirih ter ustrezno prilagodijo nastavitve, preden strategijo uveljavijo na trgu v živo. (Za dodatno branje si oglejte: Ustvarite svoje strategije trgovanja .)
