Kaj je indeks naključnih sprehodov?
Indeks naključne hoje (RWI) je tehnični kazalnik, ki primerja gibanje cen vrednostnih papirjev z naključnimi premiki, da bi ugotovil, ali gre za statistično pomemben trend. Uporablja se lahko za ustvarjanje trgovinskih signalov, ki temeljijo na trdnosti osnovnega gibanja cen.
Ključni odvzemi
- Indeks naključne hoje ima dve črti, RWI High in RWI Low, ki merita trdnost navzgor in padca. Ko je RWI High višji od RWI Low, to pomeni, da je večja moč navzgor kot sila navzdol in obratno. RWI High ali RWI Low je nad eno, kar kaže na močan, nenaključen trend. Odčitki pod enim srednjim gibanjem so lahko naključni, ker ni dovolj moči, da bi lahko drugače navedli.
Razumevanje indeksa naključnih sprehodov
Indeks naključnih sprehodov je ustvaril Michael Poulos, da bi ugotovil, ali trenutni cenovni ukrep za vrednostne papirje kaže "naključno hojo" ali je rezultat statistično pomembnega trenda, višjega ali nižjega.
Naključni sprehod se nanaša na tržna ali varnostna gibanja, ki so znotraj področja statistične ravni "hrupa" in niso v skladu s potrjenim ali določljivim trendom. Tehnični kazalnik je bil prvotno objavljen v reviji Technical Analysis of Stocks and Commodities v članku iz leta 1990 z naslovom "Trendov in naključnih sprehodov."
Tržni trend in študije naključnih sprehodov se vračajo že desetletja, poudarjeno v objavi RA Stevenson "Commodity Futures: Trends or Nandom Walks?" v marčevski številki revije The Journal Of Finance.
Izračun indeksa naključnih sprehodov
William Feller, matematik, ki se je specializiral za teorijo verjetnosti, je dokazal, da je mogoče meje naključnosti, poznane tudi kot premične razdalje, izračunati tako, da s enako verjetnostjo vzamemo kvadratno nogo števila binarnih dogodkov, ki se nanašajo na dvostranske izide (kot metanje kovanca). Logično povedano, kakršno koli gibanje zunaj teh meja kaže, da to gibanje po naravi ni naključno. RWI uporablja ta matematična načela pri merjenju naraščajočega in upadajočega trenda, da ugotovi, ali je naključen ali statistično pomemben.
Ker indikator meri tako v višini kot v višini trende, ima indikator dve vrstici in zahtevata ločena izračuna za oba.
Izračun za visoka obdobja ali RWI High je:
Сігналы абмеркавання RWI High = ATR × n High -wnwn, kjer: n = število dni v obdobjuATR = povprečni resnični razpon
Z drugimi besedami, če izračunavate najvišjo vrednost RWI v zadnjih petih dneh, vzemite vrh od danes minus minus iz prejšnjega obdobja in izračunajte RWI High. Nato izračunajte z današnjim visokim minusom od najnižjih pred dvema dnevoma. To storite za vsak dan, ki traja pet trgovskih sej.
Vaša RWI High vrednost je najvišja vrednost v zadnjih petih dneh ali za koliko izbranih obdobij (n).
RWI Low se izračuna na naslednji način:
Сігналы абмеркавання RWI Nizka = ATR × n Visoka - nizka
Metoda je podobna zgornjemu pristopu, le da bomo za ustvarjanje prvega izračuna uporabili današnjo nizko in visoko iz prejšnjega obdobja. Nato uporabite high od pred dvema dnevoma. To naredite za vsako od n obdobij. Nizka vrednost RWI je najnižje število opravljenih n izračunov.
Vsak dan (ali obdobje) se izračuni končajo znova.
Trgovanje z indeksom naključnih sprehodov
Indeks naključnih sprehodov se običajno uporablja v dveh do sedmih obdobjih za kratkoročno trgovanje in razmnoževanje ter osem do 64 obdobij za dolgoročno trgovanje in naložbe. Udeleženci na trgu bodo morda želeli eksperimentirati s temi nastavitvami, da bi ugotovili, kaj najbolje deluje za njihove celotne strategije.
Odčitki nad 1.0 kažejo, da se vrednost zaščite giblje višje ali nižje, medtem ko odčitki pod 1.0 kažejo, da se lahko varnost premika naključno. Če je RWI Low nad eno, kaže na močno upadanje; če je RWI High nad eno, kaže na močan dvig.
Trgovalci in tržni časi pogosto vstopijo v dolge pozicije, ko je dolgoročno visok RWI večji od 1, 0, kratkoročni RWI Low pa tudi nad 1, 0. To pomeni, da trgovec sledi dvemu izračunu RWI, dolgoročnemu, recimo 64-kratnemu, in kratkoročnemu, recimo sedem obdobjem.
Trgovec kupuje, ko je dolgoročna RWI High nad 1, 0, kar kaže na dolgoročno močno upiranje, kratkotrajna RWI Low pa je tudi nad 1, 0, kar kaže, da je cena na kratek rok padla, kar zagotavlja ugoden vstop v dolgoročni trend upada.
Kratke pozicije se lahko vnesejo, kadar je dolgoročna RWI Low večja od 1, 0, kratkoročni RWI High pa tudi nad eno.
Nekateri trgovci morda uporabljajo krosoverje obeh vrstic za označevanje potencialnih poslov. To bo dobro delovalo, ko se razvijejo močni trendi, vendar bo to povzročilo veliko izgubljenih poslov, če se cena ne bo dobro gibala, saj bi se lahko križanci pojavili brez močnega trenda. Kljub temu nekateri trgovci morda želijo uporabiti ta pristop, potencialno v povezavi z drugimi oblikami tehnične analize.
Primer uporabe indeksa naključnih sprehodov
Dnevni grafikon družbe Apple Inc. (AAPL) ima nanj uporabljen 30-časovni indikator RWI.
Ko pade cena, je rdeča črta ali RWI Low nizka.
Ko cena raste, je zelena črta ali RWI High na vrhu.
Če je katera koli od teh vrstic nad eno črno vodoravno črto, to kaže na močan trend.
TradingView
Na levi strani je močno navzgor. RWI High se giblje nad 1, 0, RWI Low pa pod 1, 0.
Potem se začne močan trend upada. RWI Low se giblje nad 1, 0, RWI High pa precej pod 1, 0.
Sledi drugi trend upadanja s podobnimi pogoji kot prejšnji trend.
Nato zaloga vstopi v slabo trendno obdobje. Niti RWI Nizka ali Visoka dolgo ne ohranjajo položaja nad 1.0. Za kratek čas se obe vrstici celo zapleteta okoli ničelne oznake, kar kaže na zelo šibek trend ali naglo trgovanje v obe smeri.
Razlika med indeksom naključne hoje in povprečnim indeksom poti (ADX)
Ta dva kazalnika sta videti precej podobna in pravzaprav precej podobna. Povprečni smerni indeks (ADX) je sestavljen iz usmeritev gibanja (DI + in DI-), ki se premikata na zelo podobne načine kot RWI Low in High. ADX je tretja vrstica na indikatorju ADX in kaže moč trenda. Odčitki nad 25 let kažejo na močan trend.
Omejitve indeksa naključnih sprehodov
RWI je indikator, ki zaostaja. Pri svojem izračunu uporablja pretekle podatke in v tem ni ničesar, kar je že samo po sebi predvidljivo. Medtem ko se lahko indikator premakne nad eno, kar signalizira močan trend, lahko zelo hitro zdrsne nazaj pod eno. Lahko gre tudi od šibkega trenda do močnega trenda z malo opozorila od kazalca.
Čakanje, da se kazalnik premakne nad eno, preden začne trgovati v tej smeri, lahko včasih povzroči slab vnos. Cena se že nekaj časa giblje v tej smeri in je morda pripravljena za vzvratno vožnjo ali za vstop v povratek.
Indeks naključnega sprehoda je najbolje uporabiti v povezavi z analizo cen ali drugimi oblikami tehnične analize.
