Kako trgovci uporabljajo CCI (indeks blagovnih kanalov) za trgovanje z zalogami?
CCI ali Commodity Channel Index je razvil Donald Lambert, tehnični analitik, ki je kazalnik prvotno objavil v reviji Commodities (zdaj Futures ) leta 1980. Kljub svojemu imenu je CCI mogoče uporabiti na katerem koli trgu in ne gre samo za blago..
CCI se izračuna po naslednji formuli:
(Tipična cena - enostavno premikajoče se povprečje) / (0, 015 x povprečno odstopanje)
CCI je bil prvotno razvit za opažanje dolgoročnih sprememb trendov, vendar so ga trgovci prilagodili za uporabo na vseh trgih ali časovnih okvirih. Trgovanje z več časovnimi okviri zagotavlja več signalov za nakup ali prodajo aktivnim trgovcem. Trgovci pogosto uporabljajo CCI na dolgoročni lestvici, da vzpostavijo prevladujoč trend in na kratkoročnem grafikonu izolirajo ovire in ustvarijo trgovalne signale.
Ključni odvzemi
- CCI je tržni kazalnik, ki se uporablja za sledenje gibanjem na trgu, ki lahko kažejo na nakup ali prodajo. CCI primerja trenutno ceno s povprečno ceno v določenem časovnem obdobju. Različne strategije lahko uporabijo CCI na različne načine, vključno z uporabo v več časovnih okvirih. prevladujoči trendi, ovire ali vstopne točke v ta trend. Nekatere strategije trgovanja, ki temeljijo na CCI, lahko ustvarijo več napačnih signalov ali izgubijo trgovanje, ko se pogoji spremenijo.
Strategije in kazalniki niso brez pasti, prilagoditev meril strategije in obdobje kazalnika pa lahko zagotavljata boljše delovanje. Čeprav so vsi sistemi dovzetni za izgubo poslov, lahko uvedba strategije zaustavitve izgube pomaga omejiti tveganje, testiranje strategije CCI za dobičkonosnost na vašem trgu in časovnem okviru pa je vreden prvi korak pred začetkom trgovanja.
Razumevanje, kako trgovci uporabljajo CCI (indeks blagovnih kanalov) za trgovanje z zalogami
Indikator CCI
CCI primerja trenutno ceno s povprečno ceno v določenem časovnem obdobju. Indikator niha nad ali pod ničlo in se premika na pozitivno ali negativno ozemlje. Medtem ko večina vrednosti, približno 75%, pade med -100 in +100, približno 25% vrednosti pade zunaj tega območja, kar kaže na veliko šibkost ali moč gibanja cen.
Slika 1. Grafikon zalog s kazalnikom CCI
Zgornji grafikon uporablja 30 obdobij v izračunu CCI; Ker je grafikon mesečni grafikon, vsak nov izračun temelji na zadnjih 30 mesecih. Pogosti so tudi CCI 20 in 40 obdobij.
Obdobje se nanaša na število cenovnih barov, ki jih bo kazalnik vključil v svoj izračun. Cene stolpcev so lahko enominutne, petminutne, dnevne, tedenske, mesečne ali kateri koli časovni okvir, ki ga imate na voljo na svojih lestvicah.
Dlje kot je izbrano obdobje (več palic v izračunu), manj pogosto se bo kazalnik premikal zunaj -100 ali +100. Kratkoročni trgovci imajo raje krajše obdobje (v izračunu manj cenovnih vrstic), saj ta daje več signalov, medtem ko dolgoročnejši trgovci in vlagatelji raje daljše obdobje, kot je 30 ali 40. Uporaba dnevnega ali tedenskega grafikona je priporočljiva za dolgotrajno oz. kratkoročni trgovci, medtem ko kratkoročni trgovci lahko uporabijo kazalnik na urni grafikon ali celo enominutni grafikon.
Izračuni kazalnikov se izvedejo samodejno s programom za grafikovanje ali trgovsko platformo; morate vnesti samo število obdobij, ki jih želite uporabiti, in izbrati časovni okvir za grafikon (tj. 4-urni, dnevni, tedenski). Stockcharts.com, Freestockcharts.com in platforme za trgovanje, kot sta Thinkorswim in MetaTrader, vsebujejo indikator CCI.
Ko je CCI nad +100, to pomeni, da je cena precej nad povprečno ceno, merjeno s kazalcem. Ko je kazalnik pod -100, je cena precej pod povprečno ceno.
Osnovna strategija CCI
Osnovna strategija CCI se uporablja za sledenje CCI za gibanje nad +100, ki generira nakupne signale, in gibanja pod -100, kar ustvarja prodajne ali kratkoročne trgovinske signale. Vlagatelji bodo morda želeli sprejeti nakupovalne signale, izstopiti, ko se pojavijo prodajni signali, in nato ponovno vložiti, ko se signal nakupa ponovno pojavi.
Slika 2. Shema ETF s temeljnimi trgovinskimi signali CCI
Zgornji tedenski grafikon je ustvaril signal prodaje v letu 2011, ko je CCI padel pod -100. To bi dolgoročnejšim trgovcem sporočilo, da je možen trend upada. Aktivnejši trgovci bi to lahko uporabili tudi kot signal za prodajo na kratko. Ta grafikon prikazuje, kako se je v začetku leta 2012 sprožil signal za nakup in je dolga pozicija odprta, dokler se CCI ne premakne pod -100.
Strategija več CCI v časovnem okviru
CCI se lahko uporablja tudi v več časovnih okvirih. Za določitev prevladujočega trenda se uporablja dolgoročni grafikon, medtem ko kratkoročni grafikon, ki določa izvlečke in vstopne točke v ta trend. Bolj aktivni trgovci običajno uporabljajo več časovnih okvirov in jih je mogoče uporabiti celo za dnevno trgovanje, saj sta "dolgoročni" in "kratkoročni" sorazmerna s tem, kako dolgo trgovec želi, da trajajo svoje pozicije.
Ko se CCI na vaši dolgoročni lestvici premakne nad +100, to kaže na trend naraščanja, na kratkoročnem grafikonu pa samo opazujete, ali kupujete signale. Trend je upoštevan, dokler dolgoročne CCI ne padejo pod -100.
Slika 2 prikazuje tedensko naraščanje od začetka leta 2012. Če je to vaša dolgoročna shema, boste sprejemali signale za nakup le na kratkoročni grafikonu.
Pri uporabi dnevnega grafikona kot krajšega časovnega okvira trgovci pogosto kupujejo, če CCI pade pod -100 in se nato dvigne nazaj nad -100. Potem bi bilo dobro prepustiti trgovino, ko se CCI premakne nad +100 in nato pade pod +100. Če pa se trend dolgoročnejše CCI zmanjša, to kaže na prodajni signal za izstop iz vseh dolgih pozicij.
Slika 3. Nakup signalov in izhodov v dolgoročnejšem porastu
Slika 3 prikazuje tri kupne signale na dnevnem grafikonu in dva prodajna signala. Kratkoročne trgovine se ne začnejo, saj CCI na dolgoročnem grafikonu kaže naraščanje.
Ko je CCI na dolgoročni lestvici nižji od -100, na kratkoročni grafikonu sprejmite le kratkoročne prodajne signale. Trend upadanja velja, dokler se dolgoročni CCI ne povzpne nad +100. Grafikon kaže, da morate skleniti kratko trgovino, ko se CCI dvigne nad +100, nato pa se spusti pod +100 na kratkoročni lestvici. Trgovci bi nato izstopili iz kratke trgovine, ko se CCI premakne pod -100 in se nato zbere nad -100. Če se trend dolgoročnih CCI pojavi, zapustite vse kratke pozicije.
Spremembe in zamude strategij CCI
Uporabite CCI za prilagajanje pravil strategije, da strategija postane strožja ali prizanesljivejša. Na primer, če uporabljate več časovnih okvirov, strategijo poostrite tako, da zavzamete dolge položaje v krajših časovnih okvirih, ko je dolgoročna CCI nad +100. To zmanjša število signalov, vendar zagotavlja, da je splošni trend močan.
Prav tako se lahko prilagodijo vhodna in izstopna pravila v krajših časovnih okvirih. Na primer, če se dolgoročni trend dvigne, lahko dovolite, da se CCI na kratkoročnem grafikonu spusti pod -100 in se nato pomakne nazaj nad ničlo (namesto -100) pred nakupom. To bo verjetno povzročilo plačilo višje cene, vendar bo zagotovilo več zagotovila, da je kratkoročno povračilo konec in dolgoročni trend se nadaljuje.
Z izhodom boste morda želeli dovoliti, da se cena dvigne nad +100 in se nato zaprete pod ničlo (namesto +100), preden zaprete dolg položaj. Čeprav bi to lahko pomenilo zadrževanje nekaj majhnih povračil, bi lahko med zelo močnim trendom povečalo dobiček.
Zgornji podatki uporabljajo tedensko dolgoročno in dnevno kratkoročno shemo. Druge kombinacije lahko uporabite za vaše potrebe, na primer dnevni in urni grafikon ali 15-minutni in enominutni grafikon. Če dobivate preveč ali premalo trgovinskih signalov, prilagodite obdobje CCI, da preverite, ali to odpravlja težavo.
Na žalost bo strategija verjetno proizvedla več napačnih signalov ali izgubila trgovanje, ko se razmere spremenijo. Povsem mogoče je, da lahko CCI niha v ravni signala, kar ima za posledico izgube ali kratkotrajno nejasno smer. V takšnih primerih zaupajte prvemu signalu, dokler dolgoročna shema potrdi vašo smer vstopa.
Strategija ne vključuje zaustavitve izgube, čeprav je priporočljivo, da je do določene mere vgrajena zgornja meja tveganja. Pri nakupu je mogoče zaustaviti izgubo pod nedavnim nihanjem; pri krajšanju je mogoče zaustaviti izgubo nad nedavnim nihajem visoko.
