Kaj je pravilo filtra?
Pravilo filtra je trgovalna strategija, v kateri tehnični analitik določa pravila, kdaj kupiti in prodati naložbe, na podlagi odstotnih sprememb od prejšnjih cen. Pravilo filtra običajno temelji na zagonu cen ali prepričanju, da naraščajoče cene še naprej naraščajo, cene pa še naprej padajo. Določen dvig odstotka sproži nakup, določen padec pa sproži prodajo.
Čeprav bi se trgovec lahko odločil tudi za nasprotno. Gre za subjektivno strategijo, saj izbrana odstotek temelji na analitikovi interpretaciji zgodovine cen delnic.
Ključni odvzemi
- Pravilo filtriranja je strategija trgovanja, ki temelji na vnaprej določenih spremembah cen, navadno količinsko opredeljene v odstotkih. Trgovec spremeni ceno, ki jo želi uporabiti, na podlagi analize grafikonov in določitve, kateri odstotek najbolje deluje za tisto, kar poskušajo doseči. trgovec mora določiti tudi, na čem temelji sprememba cen, na primer zapiranje cen, premik nad visoko ali nizko ali kakšno drugo pomembno tehnično raven cen.
Razumevanje pravil filtra
Tehnični analitiki pri izbiri parametrov za trgovanje s pravili filtrov uporabljajo svojo diskrecijsko pravico. Praviloma bodo pravila filtriranja temeljila na preteklih trendih in vzorcih cen varnosti, opredeljenih v grafikonu cen sredstva. Na primer, tehnični trgovec lahko opazi, da ko se cena dvigne za 5% z določene ravni, se v tej isti smeri premakne za nadaljnjih 10%. Trgovec bi lahko to izkoristil tako, da uporabi filtrirno pravilo in opazuje za zaloge (ali katero koli sredstvo, za katero je to pravilo koristno), ki se premaknejo za 5% pred predhodno končno ceno, nizko ali visoko. Trgovec ali analitik tudi določi, za katero ceno temeljijo premiki, kot so visoka, nizka ali zaprta cenovna raven ali kakšna druga tehnično pomembna raven cen.
Običajno bo odstotek temeljil na kratkoročnih trendih, ki pogosto povzročijo sprožitev cenovnih filtrov za vrednostne papirje med 1% in 10%. Ravni bi lahko bile manjše, na primer 0, 2% ali 0, 5%, če bi temeljile na gibanju cen znotraj dneva.
Primer, v skladu z 1% filtrskim pravilom za nakup / prodaja, trgovec kupi zalogo, ko se njegova cena dvigne za 1% nad prejšnjim zapiranjem (ali nizko ali visoko), in jo proda, ko cena pade za 1% pod prejšnjo zapora (ali nizka ali visoka).
Trgovec se mora nato odločiti tudi, ali bo trgoval v obe smeri, navzgor in navzdol ali samo v eno smer. Na primer, če se trend dvigne, se lahko trgovec odloči za nakup, ko se cena dvigne za 1%, in prodajo, ko cena pade za 1%, ne bo pa prodala, ko pade 1%.
Drug trgovec se lahko odloči za nakup 1% povečanja in prodajo ter primanjkuje 1% padca. Nato na 1% dvigu pokrivajo kratke in spet gredo dolgo. V tem primeru imajo vedno položaj.
Filtriranje izvajanja pravil
Za izvajanje pravil filtra je potrebna programska oprema, ki omogoča to funkcijo. Na splošno lahko programsko opremo ali grafikone za tehnično analizo nastavite tako, da posredujejo opozorila ali samodejno izvedejo trgovanje na podlagi vlagateljeve želje.
Nekateri trgovci se lahko odločijo za samodejno trgovanje, kar jim omogoča hitrejše izkoriščanje priložnosti trgovanja. Ko se sproži signal, programska oprema samodejno prevzame trgovanje. V drugih situacijah bodo trgovci morda obveščeni o spremembah cen, da bi se sami odločali o naložbah.
Pravilo filtra lahko odvisno od nastavljenih parametrov povzroči veliko število poslov ali majhno število poslov vsak dan, teden, mesec ali leto. Majhni parametri, kot je 1%, bodo sprožili veliko več poslov kot filter s 15% ali 20%.
Pri velikem številu poslov so dejavnik provizije in velikost pozicij. Provizije morajo biti dovolj nizke in velikosti pozicij, da pokrijejo stroške pogostega trgovanja na majhnih premikih cen.
Primer pravila filtra za dnevno trgovanje z zalogami
Predpostavimo, da je trgovec na dan zainteresiran za uporabo 0, 6% filtrirnega pravila na Twitter Inc. (TWTR).
Če se cena giblje za 0, 6% od nedavnega nihanja visoko ali nizko, bo trgovec vstopil v to smer. Izstopijo iz prvotnega in rezervnega položaja, če se cena premakne za 0, 6% v nasprotni smeri (od nihanja visoko ali nizko). Kot nadaljnji filter bodo strategijo uporabili le med 9:30 in poldnevom EST. Vsak odprt položaj je zaprt opoldne.
Grafikon prikazuje, kako se je to lahko odigralo na dan, ko se je zaloga v dovoljenem časovnem obdobju premaknila za 3%.
Twitter 1-minutna shema z uporabljenimi trgovinskimi pravili. TradingView
Prva trgovina prinaša 2, 29-odstotni dobiček. Druga trgovina prinaša 0, 14-odstotni dobiček. Tretja trgovina prinaša 0, 03-odstotni dobiček. To ne predvideva zdrsa pri naročilih. Tudi provizije morajo biti upoštevane.
