Na

Kaj je ravnotežni volumen (OBV)?

Obseg bilančne vsote (OBV) je kazalnik tehničnega zagona, ki uporablja količinski tok za napovedovanje sprememb vrednosti delnic. Joseph Granville je prvi razvil metrijo OBV v knjigi iz leta 1963 Granville's New Key to Market Market Dobički .

Granville je menil, da je obseg ključna sila v trgih, in je OBV oblikoval za načrtovanje, ko se bodo na podlagi sprememb obsega pojavili večji premiki na trgih. V svoji knjigi je opis napovedi, ki jih je ustvaril OBV, opisal kot "vzmet, ki se močno vije." Verjel je, da se bo cena ob skrajnem povečanju brez bistvene spremembe cene delnice skočila navzgor ali znižala.

TradingView.

Ključni odvzemi

• Obseg bilančne vsote (OBV) je tehnični kazalnik zaleta, ki s spremembami obsega spreminja cenovne napovedi.OBV prikazuje razpoloženje množice, ki lahko napoveduje bikovski ali medvedji izid. Primerjava relativnega delovanja med cenovnimi pasovi in ​​OBV ustvari bolj uporabne signale kot zelena ali histogrami rdeče količine, ki jih običajno najdemo na dnu lestvice cen.

Formula za OBV je

Сігналы абмеркавання OBV = OBVprev + ⎩⎪⎨⎪⎧ glasnost, 0, − volumen, če je blizu> closeprev, če je blizu = closeprev, če je blizu

Izračun OBV

Obseg bilančne vsote zagotavlja tekočo vsoto obsega trgovanja s sredstvom in prikazuje, ali ta obseg priteka v določen vrednostni papir ali valutni par ali iz njega. OBV je kumulativni skupni volumen (pozitiven in negativen). Pri izračunu OBV se izvajajo tri pravila. To so:

1. Če je današnja končna cena višja od včerajšnje končne cene, potem: Trenutni OBV = Prejšnji OBV + današnji obseg

2. Če je današnja cena zapiranja nižja od včerajšnje končne cene, potem: Trenutni OBV = Prejšnji OBV - današnji obseg

3. Če je današnja končna cena enaka včerajšnji ceni zapiranja, potem: Trenutni OBV = prejšnji OBV

Kaj vam pove količinsko stanje?

Teorija za OBV temelji na razlikovanju med pametnim denarjem - institucionalnimi vlagatelji - in manj sofisticiranimi maloprodajnimi vlagatelji. Ko se vzajemni skladi in pokojninski skladi začnejo ukvarjati s problematiko, ki jo prodajajo vlagatelji na drobno, se lahko obseg poveča, čeprav cena ostaja razmeroma nizka. Sčasoma glasnost ceno dvigne. Takrat začnejo večji vlagatelji prodajati, manjši vlagatelji pa začnejo kupovati.

Čeprav dejanska kvantitativna vrednost OBV ni prikazana na grafikonu cen in se meri številčno, ni pomembna. Indikator sam je kumulativen, medtem ko časovni interval ostane določen z namenskim izhodiščem, kar pomeni, da je dejanska številčna vrednost OBV poljubno odvisna od datuma začetka. Namesto tega trgovci in analitiki gledajo na naravo gibanja OBV skozi čas; naklon linije OBV nosi vso težo analize.

Analitiki iščejo obsežne številke na OBV, da bi izsledili velike institucionalne vlagatelje. Razlike med količino in ceno obravnavajo kot sinonim za razmerje med "pametnim denarjem" in različnimi množicami, v upanju, da bodo pokazale priložnosti za nakup proti napačnim prevladujočim trendom. Na primer, institucionalni denar lahko zviša ceno premoženja, nato pa proda, potem ko drugi vlagatelji skočijo na pas.

Primer, kako uporabiti bilančno količino

Spodaj je seznam desetdnevne vrednosti hipotetične končne cene in obsega zaloge:

1. Prvi dan: zapiralna cena je 10 USD, prostornina enaka 25.200 delnicDrugi dan: cena zapiranja 10, 15 USD, volumen enak 30 000 delnic Tretji dan: končna cena enaka 10, 17 USD, prostornina enaka 25.600 delnic Četrti dan: končna cena enaka 10, 13 USD, prostornina enaka 32.000 delnic Pet dan: cena zapiranja enaka 10, 11 USD, prostornina enaka 23 000 delnicŠest. Dan: zapiralna cena je 10, 15 dolarja, prostornina enaka 40 000 delnicDavni sedem: zapiralna cena je 10, 20 dolarja, prostornina enaka 36 000 delnic 8. dan: zapiralna cena je 10, 20 dolarja, prostornina enaka 20 500 delnic Deveti dan: cena zapiranja je 10, 22 dolarja, prostornina enaka 23 000 delnicDnevni 10: zaključna cena je 10, 21 dolarja, obseg je 27 500 delnic

Kot je razvidno, so drugi, tri, šest, sedem in devet dni večji, zato se te količine trgovanja dodajo v OBV. Štirje, peti in deseti dnevi so zaostali, zato so te količine trgovanja odštete od OBV. Osmi dan se OBV ne spremeni, saj se končna cena ni spremenila. Glede na dneve je OBV za vsak 10 dni:

1. Prvi dan OBV = 0Dnevi dve OBV = 0 + 30.000 = 30.000Dne tri OBV = 30.000 + 25.600 = 55.600Dnevi štiri OBV = 55.600 - 32.000 = 23.600 Dan pet OBV = 23.600 - 23.000 = 600Dnevi šest OBV = 600 + 40.000 = 46.600Dnevi sedem OBV = 46.600 + 36.000 = 76.600Dan osem OBV = 76.600Dnevi OBV = 76.600 + 23.000 = 99.600Dnej 10 OBV = 99.600 - 27.500 = 72.100

Razlika med OBV in kopičenjem / distribucijo

Količinska bilanca in akumulacijska / distribucijska linija sta podobna, saj sta oba kazalnika zagon, ki uporabljata količino za napovedovanje gibanja "pametnega denarja". Vendar se tu podobnosti končajo. Pri bilančni količini se izračuna tako, da se sešteje prostornina na dan in odšteje prostornina na dan.

Formula, ki se uporablja za ustvarjanje akumulacijske / distribucijske črte (Acc / Dist), je precej drugačna od prikazane OBV. Formula za Acc / Dist, ne da bi se preveč zapletla, je, da uporablja položaj trenutne cene glede na nedavni razpon trgovanja in ga pomnoži s količino tega obdobja.

Omejitve OBV

Ena omejitev sistema OBV je, da je vodilni kazalnik, kar pomeni, da lahko daje napovedi, vendar je malo, kar lahko pove o tem, kaj se je dejansko zgodilo v zvezi s signali, ki jih proizvaja. Zaradi tega je nagnjen k oddajanju lažnih signalov. Zato ga je mogoče uravnotežiti z zaostajajočimi kazalniki. Dodajte linijo drsečega povprečja v OBV, če želite iskati preboje vrstic OBV; lahko potrdite izid cene, če indikator OBV povzroči hkratni preboj.

Dodatna previdnost pri uporabi OBV-ja je, da lahko velik trn v enem dnevu prikaže indikator za nekaj časa. Na primer, napoved presežka o zaslužku, dodajanje ali odstranjevanje iz indeksa ali množično trgovanje z institucionalnimi bloki lahko povzroči, da se kazalec poveča ali pade, vendar obseg števila morda ne kaže na trend.