Trgovinski sistemi običajno veljajo za zapletene računalniške programe, ki zahtevajo ogromno količino podatkov za izračun najboljših vhodnih in izhodnih parametrov. Toda pri trgovanju je pogosto najboljša rešitev najpreprostejša. Dejansko eden najbolj znanih trgovinskih sistemov ne potrebuje niti računalnika. Preberite si naprej, ko si ogledujemo sistem tedenskih pravil in vam pokažemo, kako vam lahko ta preprost sistem pomaga do dobička od trgovine.
Sledi trend, ki je dobro poznan koncept, na katerem temeljijo številni uspešni trgovinski sistemi. Verjetno je bil prvi tak sistem tedensko pravilo, ki ga je zasnoval Richard Donchian. Rezultati testov za ta sistem so bili objavljeni že leta 1970 in ugotovili so, da je bil takrat najbolj donosen sistem.
Donchian je bil imenovan "oče sodobnih metod trgovanja z blagom" in je prvi upravljal sklad blaga, ki je bil na voljo širši javnosti. Verjame se, da je zamisel o sledenju trendom razvil v petdesetih letih prejšnjega stoletja.
Strategija
Pravilo tednika v svoji najpreprostejši obliki kupuje, ko cene dosežejo novo štiritedensko višino, in proda, ko cene dosežejo nov štiri tedenski minimum. Novi štiritedenski vrhunec pomeni, da so cene presegle najvišjo raven, ki so jo dosegle v zadnjih štirih tednih. Prav tako se v štirih tednih novih nizkih cen trguje nižje, kot jih je bilo kadarkoli v zadnjih štirih tednih. Ta sistem je vedno na trgu, dolg ali kratek. Znan preprosto kot štiritedensko pravilo (4WR), to je natančen sistem, ki ga je zasnoval in uporabljal Donchian.
Ta strategija bo dosledno na desni strani vseh velikih korakov na trgu. Vendar ima strategija tudi nizek odstotek zmagovalnih poslov. Težava je v tem, da se večina trgov giblje približno tretjino časa. Na nekaterih trgih je 4WR morda manj kot 40% časa. Druge trgovine so ponavadi majhne izgube, ki nastanejo, medtem ko se trg utrdi s krepko cenovno akcijo.
Uporaba pravila štirih tednov
Kot primer 4WR lahko na Googlu (preden se je razdelil na različne delniške razrede v letu 2014) vidimo na sliki 1. To prikazuje tipično dolgoletno trgovino. Ko je bil dosežen nov štiri tedenski vrhunec, je bil kupljen GOOG; prodali so ga približno 10 tednov pozneje, ko je dosegel nov štiri tedenski minimum. Trgovina je prinesla impresivnih 18-odstotni dobiček. Težava te trgovine je, da se je naenkrat povečala za več kot 30% in je pred oddajo signala za prodajo vrnila skoraj polovico dobička.
Slika 1: Dnevni grafikon GOOG, ki prikazuje štiritedenske signale pravil
4WR lahko enako dobro deluje na kratki strani. Na sliki 2 vidimo zmagovalno trgovino Goldman Sachs. Tudi ta trgovina je prinesla več kot 18-odstotno zmago. Vendar je bil pred tem kar 25% in je bil zaprt, potem ko je vrnil velik del dobička.
Slika 2: Dnevni grafikon GS, ki prikazuje štiritedenske signale pravil
Izboljšanje strategije
Eden od načinov za reševanje problema predolgega zadrževanja v trgovini je sprememba pravil o izstopu. Namesto da bi za izhod iz pozicije sledili izvirnemu 4WR, lahko trgovci izstopijo, ko se premakne drsno povprečje. Na primer, uporaba 10-dnevnega drsečega povprečja kot izhodnih meril za trgovino GOOG, prikazanih na sliki 1, bi povečala dobiček od te trgovine za približno 25%. 10-dnevno drsno povprečje je bilo izbrano, ker je polovica vhodnega signala (štiri tedne je 20 trgovalnih dni), vendar je mogoče uporabiti poljubno časovno obdobje krajše od vhodnega signala.
Trendiranje filtrov
Druga uporaba 4WR je kot trendni filter na celotnem trgu. Za številne trgovce je lahko določiti, ali je trg kratkoročen ali medvedji trg. Uporaba 4WR trgovcem omogoča, da objektivno opredelijo trend. Če je zadnji signal na trgu v tem sistemu nakup, je trgovec lahko prepričan, da je trg v porastu. Zaostale trende je mogoče opredeliti kot čase, ko je bil zadnji signal 4WR prodaja; z drugimi besedami, trg je pred kratkim dosegel nov štiri tedenski minimum, kot nov štiri tedenski vrhunec. Z uporabo 4WR kot filtra bi trgovec iskal, da bi 4WR prejel signal za nakup pred vstopom v nove dolge položaje. Kratke pozicije bi lahko vstopili šele, ko je na trgu 4WR signal za prodajo.
Iskanje daljših trendov
Ta vsestranski sistem je mogoče uporabiti tudi za prepoznavanje dolgoročnega trenda. To je mogoče storiti z uporabo Dow teorije, široko upoštevanega barometra zdravja na trgu. Analitiki iščejo ukrep v Dow Jones Transportation Average, da bi potrdili smer industrijskega povprečja Dow Jones. Ko oba povprečja dosežeta nove vrhunce, smo na potrjenem trgu bikov. Novi nizki vrednosti v obeh povprečnih vrednostih potrjujejo potrjen trg medveda. Razlike med povprečji vodijo večino analitikov do previdnosti glede trenda.
Ena težava pri uporabi teorije Dow je, da so pravila subjektivna, odvisno od tega, kako analitik definira novo visoko ali novo nizko. Dva usposobljena strokovnjaka lahko pogledata iste karte in se ne strinjata glede signalov. Uporaba 4WR preprečuje to možnost. Namesto da subjektivno določa novo visoko ali nizko vrednost, 4WR vnaprej določi, kdaj se generira signal in vsi analitiki, ki uporabljajo 4WR, bodo prišli do istega zaključka.
Spodnja črta
4WR je odličen dodatek k poljubnemu orodju katerega koli trgovca. Vsi trgovci bi morali razmisliti o prilagoditvi 4WR svojim slogom trgovanja. Upoštevajte, da približno štiri tedne ni nič čarobnega. Trgovci se lahko odločijo za uporabo signalov na podlagi krajših ali daljših časovnih okvirov. Vhodni in izhodni signali so lahko asimetrični, na primer vstopijo na 4WR signale, vendar obstajajo na dvotedenskih novih nižinah. Kot je bilo omenjeno, se lahko premikajoči povprečji uporabljajo tudi za ustvarjanje izhodnih signalov. 4WR se lahko kot filter za te signale kombinira s kazalniki, kot je indeks relativne jakosti ali premikajoča se povprečna konvergenčna divergenca. Možne aplikacije 4WR so omejene le z domišljijo trgovca, zato malo eksperimentirajte in ugotovite, kateri sistem za vas daje najboljše rezultate.
