Kaj je samodejno izvajanje?
Samodejna izvedba je metoda za izvajanje poslov, ne da bi jih vnašali ročno. Samodejni sistemi trgovcem omogočajo, da izkoristijo trgovalne signale za nakup ali prodajo sredstva vsakič, ko se ustvari signal, zato trgovcu ni treba ročno vnašati naročila. Naročila je mogoče ustvariti samodejno na podlagi najrazličnejših tehničnih kazalcev in trgovinskih sistemov.
Ključni odvzemi
- Samodejna izvedba je naročilo, ki ga ni treba ročno vnašati; naročilo ustvari avtomatiziran trgovalni program. Avtomatske izvršitve se izvedejo brez potrdila trgovca, čeprav trgovec še vedno nadzoruje program, ki izvaja trgovanje. Na primer, lahko spremenijo program ali ga izklopijo ali vklopijo. Avtomatske izvedbe je mogoče ustvariti na podlagi širokega nabora strategij, ki združujejo temeljna in tehnična merila.
Razumevanje samodejnega izvajanja
Samodejna izvedba je postala običajna, saj trgovinski sistemi še naprej rastejo bolj zapleteno in zapleteno ter z napredkom tehnologije.
Avtomatizirane strategije trgovanja pogosto uporabljajo profesionalni trgovci in tržni proizvajalci ter nekateri trgovci na drobno. Izjema je trg deviz (forex), kjer ima večina trgovcev na drobno dostop do avtomatskih strategij in programov trgovanja.
Ker trgovanje na forexu deluje 24 ur na dan, pet dni na teden, lahko ti avtomatizirani algoritmi pomagajo, da trgovec ne bo zamudil donosnih priložnosti. Sprožitev posebnih signalov iz različnih tehničnih kazalcev, kot so tisti, ki temeljijo na ceni, prostornini in drugih merilih, lahko trgovcu pomaga, da izkoristi priložnosti, tudi če ne sede pred trgovskim terminalom.
Samodejna izvedba omogoča, da se naročila samodejno izpolnijo, ko ni poslana, brez dodatne potrditve trgovca, ki izvaja avtomatizirano programsko opremo za trgovanje. Zaradi tega morajo biti postavitve naročil hitrejše, kar lahko pomaga pri doseganju boljših cen, kadar se cene hitro gibljejo; ročno naročilo lahko traja nekaj sekund ali več, medtem ko je samodejno naročilo nameščeno v milisekundah.
Samodejna izvedba omogoča tudi izpolnitev poslov, kadar trgovec, ki vodi samodejni trgovalni program, ni prisoten. Če pride do trgovalnega signala, bo naročilo razporejeno in samodejno izvedeno, če je na voljo likvidnost po ceni naročila.
Motnje pri samodejnem izvajanju
Čeprav lahko avtomatizirano izvrševanje trgovcem pomaga do dobička, ko so potrebna hitra naročila ali trgovec ne more nadzorovati trga, je avtomatizacija lahko tudi moteča. Ker se avtomatizirane trgovine lahko izvajajo tako hitro, so lahko trgi podvrženi močnim motnjam in nepravilnostim. Tržne motnje so razmere, ko trgi prenehajo delovati konvencionalno, značilno za hitro in občutno gibanje cen.
Na primer, 6. maja 2010 se je industrijsko povprečje Dow Jones (DJIA) v samo desetih minutah zmanjšalo za približno 9 odstotkov. Kljub temu je trg izbrisal velik del tega upada, preden se je zaprl. Ta motnja je postala znana kot Flash Crash leta 2010 in verjamejo, da jo v veliki meri povzročajo samodejni trgovinski programi, ki so se začeli prodajati kot drugi prodani programi, kar je ustvarilo domino učinek.
Nastavitev samodejnega trgovanja
Avtomatizirani sistemi omogočajo najrazličnejše tehnike trgovanja. Večina trgovcev uporablja kombinacijo več kazalnikov, pa tudi druge oblike tehnične in / ali temeljne analize. Za sprožitev odpiranja in zapiranja pozicij se lahko določijo različne vrste vzorcev grafikona, cena in obseg ter druga merila. Podrobne in zapletene strategije je mogoče določiti na podlagi teh meril in jih nato programirati za samodejno uporabo, ko se določeni pogoji uskladijo.
Trgovci morajo biti previdni pri uvajanju teh sistemov. Tehnični kazalci morda niso veljavni, če se temeljni pogoji nenadoma spremenijo. Ko se zgodijo dogodki, ki utegnejo upravičiti izogibanje trgovanju na določenem trgu, bodo avtomatizirana naročila še vedno obdelana brez človekovega posredovanja, Nekaj možnih nastavitev samodejnega izvajanja vključuje:
- Limitni nalog je naročilo transakcije za nakup ali prodajo po določeni mejni ceni ali bolje. Naložba za izgubo na vrhu je zasnovana tako, da omeji izgubo vlagatelja na poziciji vrednostnega papirja in lahko deluje s kratkimi in dolgimi pozicijami ali deleži. loki in ventilatorji, ki jih trgovci lahko uporabljajo za iskanje potrditve druge tehnične analize. Stahastični oscilatorji so indikator zagon, ki primerjajo zaključno ceno z razponom cen v določenem obdobju.
Primeri kriterijev, ki jih je mogoče uporabiti za nastavitev samodejnih izvedb
Avtomatizacija strategije je težko delo. Ne samo, da dobičkonosno avtomatizirano trgovanje zahteva zanesljivo strategijo, ampak mora biti ta strategija tudi pretvorljiva v programsko kodo ali pravila, ki jih računalnik lahko razume. Pravila ne morejo temeljiti na subjektivnosti in številne strategije trgovanja so subjektivne. Uporabljajo se le v določenih pogojih. Če ti pogoji niso izrecno opredeljeni v programskem kode, strategija ne bo trgovala na predvideni način.
Med nastavitvijo samodejnih izvedb morate upoštevati:
- Omejitve tveganja. Vključujejo lahko naročila za zaustavitev izgube na vseh poslih. Na primer, lahko zaustavitev izgube postavi določen znesek dolarja ali pipsa stran od vstopne točke ali določen odstotek stran. Kriteriji za vpis. Določite natančno, kakšni pogoji morajo biti prisotni, da začnete dolgo ali kratko trgovino. Preprost primer je lahko, ko se kratkoročno drseče povprečje (MA) prečka nad dolgoročno MA. Dobiček dobička. Stop izguba nadzoruje tveganje za zmanjšanje, vendar je treba vzeti tudi dobiček. Določite, kako bo prišlo do trgovanja, če zaustavitvene izgube ne bodo dosežene. To je lahko fiksni znesek v dolarju ali piki, odstotek ali določena nagrada: tveganje na podlagi tveganja. Na primer, če je tveganje trgovine 5%, izkoristite dobiček v višini 15% (nagrada 3: 1: tveganje). Omejitve pogojev. Določite, kdaj bo program trgoval in kdaj ne. Ali lahko na primer strategija delnic trguje na trgu pred ali po trgu ali samo v rednih urah? Ali lahko trguje neposredno pred velikimi novicami? Odločite se in nato določite omejitve.
V teh osnovnih premislekih je neskončno možnosti, kako so programirani. To omogoča veliko fleksibilnost, ko gre za avtomatizirano trgovanje, a hkrati, bolj zapleten je sistem, tem težje je ugotoviti, kateri del ne deluje, ko gredo stvari narobe.
