Dolgoletni bralci revije Technical Analysis of Stocks and Commodities se morda spomnijo, da je Jack Hutson, urednik revije, prvi predstavil TRIX tehnični skupnosti.
Kaj je TRIX?
Kazalnik trojnega eksponentnega povprečja (TRIX) je oscilator, ki se uporablja za identifikacijo trgov, ki jih prodajamo na trgu, in s preobremenjenostjo, lahko pa ga uporabimo tudi kot indikator zagon. Kot mnogi oscilatorji tudi TRIX niha okoli ničelne črte. Kadar se uporablja kot oscilator, pozitivna vrednost označuje trg preobremenjenosti, negativna vrednost pa trg preprodaje. Kadar se TRIX uporablja kot indikator momenta, pozitivna vrednost kaže, da se moment poveča, medtem ko negativna vrednost kaže, da se zagon zmanjšuje. Mnogi analitiki verjamejo, da ko TRIX prestopi nad ničelno črto, odda signal za nakup in ko se zapre pod ničelno črto, odda signal za prodajo. Razlike med ceno in TRIX-om lahko kažejo tudi pomembne prelomnice na trgu.
TRIX izračuna trojno eksponentno drseče povprečje dnevnika vnosa cen v časovnem obdobju, ki ga določa vnos dolžine za trenutni stolpec. Vrednost trenutne vrstice se odšteje od vrednosti prejšnje vrstice. To preprečuje, da bi se kazalnik, ki je krajši od obdobja, določenega z vnosom dolžine, kazalnik ne upošteval.
Prednosti TRIX-a
Dve glavni prednosti TRIX pred drugimi kazalniki, ki sledijo trendu, sta odlična filtracija tržnega hrupa in njegova težnja, da je vodilni od zaostajajočega kazalca. Filtrira tržni hrup s pomočjo izračuna trojnega eksponentnega povprečja, s čimer odpravlja manjše kratkoročne cikle, ki kažejo na spremembo tržne smeri. Ima možnost vodenja na trgu, saj meri razliko med "zglajeno" različico podatkov o cenah vsakega bara. Kadar se TRIX razlaga kot vodilni indikator, je najbolje uporabiti v povezavi z drugim kazalnikom časovne omejitve na trgu - to minimizira napačne navedbe.
Interpretacija
Na tej tabeli industrijskega povprečja Dow Jones, ki zajema september 2001 do september 2002, lahko s puščicami vidite, da je indikator TRIX, od vrha marca 2002 do nizkega vodnega žiga, določenega v juliju 2002, padel z ravni 40, 45 na minus 83, 07. Ta primer jasno kaže, da med nastavitvijo DJIA proti jugu in indikatorjem TRIX po tej akcijski ceni ni nobenega zamika. (Programska oprema za oblikovanje grafik Tradestation 6 kot privzeto uporablja devetdnevno drsno povprečje, kar dramatično pomaga pri določanju časovnih potez.) Videli smo, da krajši kot je časovni okvir, bolj natančen bo indikator signaliziral premik v številki, ki smo jo študij.
Slika 1
Uporaba dveh drsečih povprečij ponuja prednost: s pregledovanjem hitro premikajočega se povprečja čez počasi drsnega povprečja lahko trgovec prepozna spremembo smeri cenovne akcije. (Glejte Razumevanje premika povprečne razlike v pokritosti .) Uporaba dveh različnih časovnih razponov za TRIX je tudi odlična tehnika merjenja časa.
Slika 2
V zgornjem grafikonu 2001–2002 zgoraj omenjenega indeksa S&P 500 je bil prvi zelo viden korak upad trga po katastrofah 11. septembra. V tretjem tednu septembra je sledil ponovni upad, 15-dnevno drsno povprečje vrtenje hitreje kot 30-dnevno drsno povprečje. Upoštevajte pa, da je potrditev 30-dnevnega kazalca bolj konzervativna, zato povprečnemu vlagatelju v nakup in zagotavlja, da se je trend resnično obrnil. Pozorno poglejte, kako dobri so zavoji v 15-dnevnem povprečju, ki se gibljejo navzgor, z zavoji v cenovni akciji.
To idejo o trendovski kršitvi cen lahko pogledamo z drugega zornega kota. Martin Pring, znani tehnik in avtor, je to zapisal v svojih spisih:
Če natančno pogledamo nekatere druge kazalnike zagon, kot stahastika ali cenovni ROC, bi našli podoben vzorec.
TRIX je eden najboljših kazalnikov preobrata in zagon, ki ga imamo v vsakdanjem arzenalu.
Ne pozabite, da gre za vaš denar - pametno ga vložite.
