Kaj je razmerje med volatilnostjo
Koeficient nestanovitnosti je tehnični ukrep, ki se uporablja za določanje cenovnih vzorcev in zlomov. Pri tehnični analizi uporablja resnični obseg, da bi razumel, kako se cena vrednostnega papirja giblje na današnji dan v primerjavi s preteklo nestanovitnostjo.
RAZKRITJE DOLO Koeficient volatilnosti
Koeficient nestanovitnosti je ukrep, ki pomaga vlagateljem slediti nestanovitnosti cene delnic. Je eden redkih tehničnih kazalcev, osredotočenih na nestanovitnost. Na splošno je standardni odklon navadno eden najpogostejših ukrepov, ki se uporabljajo za spremljanje nestanovitnosti. Standardni odklon je osnova za več tehničnih kanalov, vključno s pasovi Bollinger. Tehnični analitiki uporabljajo celovite kanale različnih ovojnic, da določijo cenovne razrede in vzorce nestanovitnosti, ki pomagajo voditi do trgovalnih signalov. Zgodovinska nestanovitnost je tudi druga običajna trendna linija, ki se lahko uporablja za sledenje nestanovitnosti.
Koeficient nestanovitnosti je bil razvit za prispevek k analizi nestanovitnosti cen. Izračuni razmerja med volatilnostjo in razmerjem nestanovitnosti so lahko različni. Jack Schwager je za tehnično analizo znan v tem, da je v svoji knjigi "Tehnična analiza" predstavil koncept razmerja nestanovitnosti.
Izračun koeficienta volatilnosti
Schwagerjeva metodologija za izračun razmerja nestanovitnosti temelji na konceptu resničnega obsega, ki ga je razvil in uvedel Welles Wilder, vendar ima več ponovitev. Schwager izračuna razmerje nestanovitnosti iz naslednjega:
Сігналы абмеркавання VR = ATRTTR, kjer: VR = Volatility RatioTTR = Današnji resnično območjeTanes je resnično območje = Max − MinMax = Današnji maksimalen, včerajšnji CloseMin = Današnji nizek, včerajšnji closeATR = Povprečni resnični razpon preteklega N-dneva
Druge ponovitve razmerja nestanovitnosti lahko vključujejo naslednje:
Сігналы абмеркавання VR = ATR∣TTR∣ kjer: | TTR | = absolutna vrednost MaxAbsolute vrednosti Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Današnji HighTL = današnji LowYC = včerajšnji konec
Сігналы абмеркавання VR = EMA∣TTR∣, kjer: EMA = eksponentno premikajoče se povprečje pravega razpona preteklega N-dnevnega obdobja
Signali razmerja nestanovitnosti
Vlagatelji in trgovci bodo imeli svoje mehanizme za sledenje in odkrivanje vzorcev iz razmerja nestanovitnosti. To razmerje je ponavadi narisano kot ena vrstica na tehničnem grafikonu bodisi kot prekrivanje ali v lastnem prikaznem oknu.
Višji koeficient nestanovitnosti bo pokazal veliko volatilnost cen v trenutnem trgovalnem dnevu. Na splošno je nestanovitnost lahko signal motenj ali razvoja, ki vplivajo na ceno vrednostnega papirja. Zato lahko velika nestanovitnost povzroči nov trend cene vrednostnih papirjev v pozitivni ali negativni smeri. Trgovci sledijo volatilnosti in razmerju nestanovitnosti v povezavi z drugimi trgovalnimi vzorci, kar pomaga potrditi trgovalni signal za naložbe.
