Kazalo
- Pivotne točke 101
- Ravni podpore in odpornosti
- Izračun vrtišč
- Presojanje verjetnosti
- Uporaba informacij
- Divergenca RSI na pivot točkah
- Pravila za namestitev
- Spodnja črta
Eno orodje, ki trgovcem na forexu nudi potencialno raven podpore in odpornosti ter pomaga zmanjšati tveganje, so vrtilne točke in njeni izvedeni finančni instrumenti. Uporaba referenčnih točk, kot sta podpora in odpornost, pomaga določiti, kdaj vstopiti na trg, postaviti postanke in izkoristiti dobiček. Vendar mnogi začetni trgovci preveč pozornosti preusmerijo na tehnične kazalnike, vključno z gibajočo se povprečno konvergenčno divergenco (MACD) in indeks relativne trdnosti (RSI). Čeprav so koristni, ti kazalniki ne prepoznajo točke, ki definira tveganje. Neznano tveganje lahko privede do klicev v maržo, vendar izračunano tveganje bistveno izboljša možnosti za uspeh na dolgi razdalji.
, trdili bomo, zakaj je kombinacija vrtilnih točk in tradicionalnih tehničnih orodij močnejša od samega tehničnega orodja, ter pokazali koristnost vrtilnih točk na forex trgu.
Pivotne točke 101
Točka vrtenja se uporablja za izražanje spremembe tržne klime in za določitev splošnih trendov v časovnem intervalu, kot da so tečaji, s katerih trgovanje niha visoko ali nizko. Prvotno zaposleni pri etažnih trgovcih na delniških in terminskih borzah, zdaj se najpogosteje uporabljajo v povezavi s stopnjami podpore in odpornosti za potrditev trendov in zmanjšanje tveganja.
Podobno kot druge oblike analize trendnih linij, se vrtilne točke osredotočajo na pomembne odnose med visokimi, nizkimi in zaključnimi cenami med dnevi trgovanja; to je, da so cene prejšnjega dne uporabljene za izračun vrtilne točke za trenutni trgovalni dan. Čeprav jih je mogoče uporabiti za skoraj kateri koli instrument trgovanja, so se vrtilne točke izkazale za izjemno uporabne na trgu forexov (FX), zlasti pri trgovanju z valutnimi pari.
Forex trgi so zelo likvidni in trgujejo z zelo velikimi atributi, ki zmanjšujejo vpliv tržnih manipulacij, kar bi sicer lahko zaviralo napovedi podpor in odpornosti, ki jih ustvarjajo vrtišča.
Ravni podpore in odpornosti
Medtem ko se pivotne točke identificirajo na podlagi posebnih izračunov za pomoč pri ugotavljanju pomembnih stopenj odpornosti in odpornosti, se stopnje podpore in odpornosti same zanašajo na bolj subjektivne umestitve, s katerimi lahko opazimo morebitne prelomne možnosti trgovanja.
Linije podpor in odpornosti so teoretični konstrukt, ki se uporablja za razlago navidezne nepripravljenosti trgovcev, da bi ceno premoženja potisnili čez določene točke. Če se zdi, da se trgovanje z biki dvigne na dosledno raven pred ustavljanjem in zavijanjem / vzvratno vožnjo, naj bi že doseglo odpor. Če se zdi, da trgovanje z medvedom doseže dno pri določeni ceni, preden se vedno znova trguje, naj bi že doseglo podporo. Trgovci iščejo cene, da bi se prebili skozi prepoznane ravni podpore / odpornosti kot znak razvoja novih trendov in priložnost za hiter dobiček. Veliko strategij trgovanja temelji na podpornih / odpornih linijah.
Izračun vrtišč
Obstaja več izpeljanih formul, ki pomagajo oceniti podporne in odporne vrtilne točke med valutami v forex paru. Te vrednosti je mogoče spremljati sčasoma, da presodimo verjetnost premika cen čez določene ravni. Izračun se začne s cenami prejšnjega dne:
Točka vrtenja za tok = visoka (prejšnja) + nizka (prejšnja) + zapri (prejšnja)
3
Točka vrtenja se lahko nato uporabi za izračun ocenjene podpore in odpornosti za trenutni trgovalni dan.
Odpornost 1 = (2 x vrtilna točka) - nizka (prejšnje obdobje)
Podpora 1 = (2 x vrtilna točka) - Visoka (prejšnje obdobje)
Odpornost 2 = (točka vrtenja - podpora 1) + odpornost 1
Podpora 2 = Točka vrtenja - (upor 1 - podpora 1)
Odpornost 3 = (točka vrtenja - podpora 2) + odpornost 2
Podpora 3 = Točka vrtenja - (upor 2 - podpora 2)
Če želite popolnoma razumeti, kako dobro lahko delujejo vrtilne točke, sestavite statistiko za EUR / USD o tem, kako oddaljena je bila vsaka visoka in nizka od vsakega izračunanega upora (R1, R2, R3) in ravni podpore (S1, S2, S3).
Izračun naredite sami:
- Izračunajte vrtilne točke, ravni podpor in ravni upora za x število dni. Odvzemite podporne vrtilne točke od dejanskega dne (nizka - S1, nizka - S2, nizka - S3). Odštejte vrtilne točke upora od dejanskih visok dan (High - R1, High - R2, High - R3). Izračunajte povprečje za vsako razliko.
Rezultati od ustanovitve evra (1. januarja 1999, s prvim trgovalnim dnevom 4. januarja 1999):
- Dejansko nizka vrednost je v povprečju za 1 pipo pod podporo 1. Dejanska višina je v povprečju 1 pik pod odpornostjo 1. Dejanska nizka vrednost je v povprečju 53 pips podpora. Dejanska višina je v povprečju 53 pips pod Upornost 2. Dejansko nizka vrednost je v povprečju 158 pips nad Podporno 3. Dejanska višina je v povprečju 159 pips pod Upornost 3.
Presojanje verjetnosti
Statistični podatki kažejo, da sta izračunani vrtilni točki S1 in R1 spodobna merila za dejansko najvišjo in nizko vrednost trgovalnega dne.
Ko smo šli korak dlje, smo izračunali število dni, ki je bilo nižje od vsakega S1, S2 in S3, in število dni, ki je bilo višje od vseh R1, R2 in R3.
Rezultat: od začetka uvedbe evra 12. oktobra 2006 je bilo 2.026 trgovinskih dni.
- Dejanski minimum je bil nižji od S1 892-krat ali 44% časa. Dejanski maksimum je bil višji od R1 853-krat ali 42% časa. Dejanski minimum je bil nižji od S2 342-krat ali 17% časa. Dejanski maksimum je bil višji od R2 354-krat ali 17% časa. Dejanski minimum je bil nižji od S3 63-krat ali 3% časa. Dejanski maksimum je bil višji od R3 52-krat ali 3% časa.
Te informacije so koristne trgovcu; če veste, da par zdrsne pod S1 44% časa, lahko stopite pod S1 samozavestno in razumete, da je verjetnost na vaši strani. Poleg tega boste morda želeli vzeti dobiček tik pod R1, ker veste, da visok dan presega R1 le 42% časa. Spet so verjetnosti pri vas.
Pomembno pa je razumeti, da gre za verjetnosti in ne gotovosti. V povprečju je visok 1 pips pod R1 in presega R1 42% časa. To niti ne pomeni, da bo najvišji R1 presegel štiri dni od naslednjih 10, niti da bo visok vedno 1 pips pod R1.
Moč teh informacij je v tem, da lahko pred časom samozavestno presodite potencialno podporo in odpor, imate referenčne točke za postavitev postankov in omejitev ter, kar je najpomembneje, omejite tveganje, hkrati pa se postavite v položaj za dobiček.
Uporaba informacij
Vrtilna točka in njeni derivati so potencialna podpora in odpor. Spodnji primeri prikazujejo nastavitev z uporabo vrtilne točke v povezavi s priljubljenim oscilatorjem RSI.
(Za več vpogleda glejte Momentum in indeks relativne jakosti )
Divergenca RSI pri vrtilnem uporu / podpori
Običajno gre za visoko trgovanje s plačo in tveganjem. Tveganje je dobro opredeljeno zaradi nedavnih visokih (ali nizkih za nakup).
Vrtilne točke v zgornjih primerih so izračunane s pomočjo tedenskih podatkov. Zgornji primer kaže, da je R1 od 16. do 17. avgusta držal kot trden odpor (prvi krog) pri 1.2854, razhajanje RSI pa je nakazovalo, da je bil navzgor omejen. To kaže, da obstaja možnost, da se na odmoru pod R1 odpravite s kratkim postankom in zgornjo mejo, ki je zdaj stopnja podpore:
- Prodaja kratek na 1.2853. Na nedavnem vrhu na 1.2885. Na zgornjem mestu na 1.2784 omejujte.
Ta prva trgovina je z 32 točkami tveganja povečala dobiček v 69 točk. Razmerje med nagrajevanjem in tveganjem je bilo 2, 16.
Naslednji teden so ustvarili skoraj isto nastavitev. Teden se je začel z relijem do in nad R1 pri 1.2908, ki ga je spremljala tudi medvedja razhajanja. Kratek signal nastane ob padcu nazaj pod R1, v tem trenutku pa lahko prodamo kratek z zaustavitvijo na nedavni višini in omejitvijo na vrtišču (ki je zdaj podpora):
- Prodaja kratek na 1.2907. Stopite na nedavnem vrhu pri 1.2939. Omejite na prelomni točki pri 1.2802.
Ta trgovina je pomenila dobiček v vrednosti 105 pip s samo 32 točkami tveganja. Razmerje med nagrajevanjem in tveganjem je bilo 3, 28.
Pravila za namestitev
Pri trgovcih, ki so medvedji in skrajšajo trg, je pristop k postavljanju vrtilnih točk drugačen kot za bikovskega dolgega trgovca.
Za kratke hlače
1. Ugotovite medvedjo razhajanje na mestu vrtenja, bodisi R1, R2 ali R3 (najpogostejše pri R1).
2. Ko se cena spusti pod referenčno točko (lahko je točka vrtenja, R1, R2, R3), začnite kratek položaj s stopom pri nedavnem nihanju.
3. Postavite omejitev (izkoristite dobiček) na naslednjo stopnjo. Če bi prodali na R2, bi bil vaš prvi cilj R1. V tem primeru nekdanji odpor postane podpora in obratno.
Za dolge
1. Ugotovite bikovsko razhajanje na vrtilni točki bodisi S1, S2 ali S3 (najpogostejše pri S1).
2. Ko se cena dvigne nad referenčno točko (lahko je točka vrtenja, S1, S2, S3), začnite dolg položaj z ustavitvijo pri nedavnem nihanju.
3. Postavite omejitev (izkoristite dobiček) na naslednjo stopnjo (če bi kupili pri S2, bi bil vaš prvi cilj S1… prejšnja podpora postane odpornost in obratno).
Spodnja črta
Pivotne točke so spremembe v tržni smeri trgovanja, ki jih lahko ob zaporednem grafikonu uporabimo za prepoznavanje splošnih gibanj cen. Za oceno ravni podpore ali odpornosti v bližnji prihodnosti uporabljajo visoke, nizke in zaključne številke predhodnega časovnega obdobja. Pivotne točke so lahko najpogosteje uporabljeni vodilni kazalniki v tehnični analizi. Obstaja veliko različnih vrst vrtilnih točk, vsaka s svojimi formulami in izpeljanimi formulami, vendar je njihova implicitna filozofija trgovanja enaka.
V kombinaciji z drugimi tehničnimi orodji lahko pivotne točke označujejo tudi, kdaj pride do velikega in nenadnega pritoka trgovcev, ki hkrati vstopajo na trg. Ti prilivi na trge pogosto pripeljejo do zloma in priložnosti za dobiček za trgovce, ki so vezani na forex Pivotne točke jim omogočajo, da ugibajo, katere pomembne cene je treba uporabiti za vstop, izstop ali zaustavitev izgub.
Pivotne točke je mogoče izračunati za kateri koli časovni okvir. Dnevni trgovec lahko uporablja dnevne podatke za izračun vrtilnih točk vsak dan, nihajni trgovec lahko uporablja tedenske podatke za izračun vrtilnih točk za vsak teden, pozicijski trgovec pa lahko mesečne podatke za izračun vrtilnih točk na začetku vsakega meseca.
Vlagatelji lahko celo uporabijo letne podatke za približevanje pomembnih ravni za prihodnje leto. Filozofija analize in trgovanja ostaja enaka, ne glede na časovni okvir. To pomeni, da izračunane vrtilne točke trgovcu predstavijo, kje sta podpora in odpor za prihodnje obdobje, vendar mora biti trgovec vedno pripravljen ukrepati - ker nič v trgovanju ni pomembnejše od pripravljenosti.
