Oktobrska razprodaja kaže podobnost februarskemu strmemu padcu, kar kaže, da lahko akterji na trgu odkrijejo skrite trgovalne signale s fraktalno analizo. Ta slabo razumljena tehnika se opira na nagnjenost trga k ponavljanju preteklih vedenj - bodisi z matematično sleditvijo, številom trgovalnih dni ali skupnimi točkami od najvišjih do najnižjih in obratno.
Za začetek si oglejmo fraktalno vedenje SPDR S&P 500 ETF (SPY) med julijem 2015 in aprilom 2016. Trg je februarja 2015 presegel višjo vrednost od 210 dolarjev in vnesel vzorec ozkega obsega, ki je avgusta padel navzdol. Predani kupci so se vrnili blizu 190 dolarjev, kar je sprožilo odskok v obliki črke V, čemur je sledil drugi padec, ki je preizkusil predhodno nizko ceno. Podpora zadržana, ustvarila je drugi vzorec v obliki črke V, ki je zaključil preobrat z dvojnim dnom in označil konec vmesne korekcije.
Prvi prodajni val je trajal 26 dni in je nosil 31 točk. Sklad je ob izpolnjevanju prvega vzorca obnovitve v obliki črke V podvojil dnevno število za skoraj enako število točk. Ta dvodnevni seštevek je odlično napovedoval dolžino nadaljnjega upada, ki je objavil 31 točk, tako kot prvi padec. Izjemno je, da se je miting v aprilu 2016 končal četrtič, vendar je trajal 64 dni, kar je skoraj 1, 27 Fibonacijevega podaljšanja.
Ta simetrija je običajna v tržni strukturi, zlasti v obdobjih višje od običajne nestanovitnosti, vendar se matematika le redko igra dvakrat enako. To je glavni izziv pri analizi cenovnih ukrepov S&P 500 v septembru in oktobru v primerjavi s prvim četrtletjem. Na srečo drugi tržni pojavi, ki so občutljivi na matematiko, kot so vzporedni kanali, pogosto ponujajo namige o tem, kako bodo ti vzorci videti za nazaj.
S&P 500 fraktalov v Play
Razprodaja februarja v SPDR S&P 500 ETF je v 11 dneh dosegla 34 točk (Fibonacijevo število). Naslednji obnovitveni val je podvojil dnevno skupno vrednost, tako kot v letu 2015, vendar je zastajal za 27 točk na ravni korekcije.786, namesto da bi dokončal vzorec v obliki črke V. Še štiri mesece so potrebovali, da so odskočili to raven, dosegla januarski vrhunec 24. avgusta, nekaj več kot šest mesecev po februarskem najnižji.
Trend naraščajočih vrhuncev postavlja vzporedni kanal na 261 dolarjev, kar označuje potencialni cilj padca. Popolna časovna simetrija trenutno ni videti izvedljiva, saj opazovalcem na trgu sporoča, naj upoštevajo oktave skupnih dni, kot sta vzorca 11, 22 in 26, 52. Tehniki morajo izbrati tudi absolutno višino 20. septembra ali 3. oktobra, kar je označilo začetno točko upada. Druga cenovna cena, ki je videti bolj zanesljiva, je zdaj prenesla 10 dni in 23 točk.
Sklad S&P 500 bi se lahko tu le vrnil na višje, a močnejša možnost nakupa lahko pride po nižji ceni, če se fraktalni elementi poravnajo neposredno ali prek Fibonaccijevih razmerij. Na primer, spodnja noga, ki doseže podporo kanala okoli 22. (ali celo 33. dneva), bi sprožila večje nakupovalne signale, kar bi ustrezalo štetju točk prvega četrtletja, hkrati pa podvojilo ali podvojilo število dni.
Opazovani trgovci morda ne bodo mogli ugotoviti natančnega dna, preden trg postane višji, vendar fraktal za prvo četrtletje napoveduje skok v stopnjo korekcije.786, ki ponuja dejanske informacije o tem, kje se lahko konča nakupni val. Analiza relativne jakosti se lahko uporabi tudi za določanje trgovalnih nizij, tako da se dnevna in tedenska stohastika prečka v nakupne cikle v sinhronizaciji s fraktalnimi odčitki.
Spodnja črta
Fraktalna analiza bi lahko tržnim tehnikom omogočila, da prepoznajo dno četrtine in nakupno priložnost veliko pred konkurenco.
