Nenavadni trgovalni signali v posameznih zalogah so že v preteklosti lahko napovedovali trg, ki bo kmalu padel. Ta opozorila omogočajo tudi napredek pri oportunističnih vstopnih točkah. To je zelo dragoceno za tiste na stranskem tiru, ki čakajo na umik na tem večletnem trgu bikov. O tem ultra redkem signalu sem pisal konec januarja letos, ki je kričal, da je bila za vogalom kaplja zaloge. Trgi so se v nekaj urah po tem členu zlomili. Ker so signali tako redki, smo pozorni, ko se zgodijo.
Današnja razprava je nekoliko drugačna. Pokazal vam bom, kako Mapsignals uporablja te podatke za napovedovanje teh redkih dogodkov. Način delovanja našega nenavadnega trgovalnega signala je, kako na določen dan izvedemo številne meritve za trgovinsko vedenje delnic. Preprosto povedano, iščemo zaloge z naraščajočimi cenami na veliko. Enako velja za zaloge, ki se pri velikih količinah znižujejo. Uporabljamo veliko drsečih povprečij - od kratkoročnih do srednjeročnih - skupaj z drugimi tehničnimi ukrepi. Iščemo posebej veliko povpraševanje po zalogah.
Nato vse te signale združimo in podatke pretvorimo v uporabne informacije o vlaganju. Včasih dobimo nenavadne signale trgovanja z zalogami, ki se izkažejo za hrup. Ključno je moč v številkah; s pogledom na tisoče zalog poskušamo ugotoviti, ali skupine zalog hkrati prikazujejo enake vzorce. Zastavljamo si vprašanja, kot so: "Ali je preveč razburjenja, kar kaže, da je prodaja blizu? Ali je preveč pesimizma, kar kaže na to, da je miting blizu?"
Kako izgledajo vsi ti signali v določenem tednu? Spodaj je pregled vseh nenavadnih trgovalnih signalov po tržnih kapicah za teden od 1. do 5. oktobra 2018. Opazite vse rdeče vse do desne strani. Število prodajnih signalov je bilo več kot podvojilo (563 prodaj v primerjavi z 216 kupci).
Naše običajno opazovanje je 1, 5 do 1 v prid nakupu v določenem tednu, ki traja 30 let po podatkih. Torej je bil ta teden nenavaden. Prodaja ni bila le navidezna prvi teden v oktobru - začela se je kazati prejšnji teden (24. septembra do 28. septembra 2018). Če pogledamo na desno, vidimo, da je prodaja tudi v tem tednu zamrla pri nakupu (329 prodaj proti 225 kupcem).
Toda kako lahko uporabimo te podatke, da nam omogočijo prednost pri trgovanju in vlaganju? Mapsignals je ustvaril razmerje, ki sledi nakupu in prodaji na 25-dnevnem povprečju. Ker trgi zig in zag, želimo nakup in prodajo izravnati v petih tednih, da bi pokazali, ali se pojavlja ekstremni vzorec… tj. Na trgu bi lahko prišlo do padca.
V spodnjem grafikonu prikazujemo razmerje kot 25-dnevno drsno povprečje naših nakupno-prodajnih signalov, ki jih prekriva Russell 2000 z razponom med 0% in 100%. Ko razmerje preseže 80% (zeleno), smo preplačani in običajno pričakujemo razprodajo kmalu zatem. (To se je zgodilo konec januarja 2018.) Ko pade pod 25% (rdeče), se prekomerno prodamo in ponavadi kmalu zatem vidimo množičen shod. V zgodovini je bilo razmerje zelo natančno. V petek, 5. oktobra 2018, je razmerje padlo na manj kot 50%, kar pomeni, da je prodaja večja od nakupa v zadnjih petih tednih… to običajno pomeni, da bo kmalu padel trg. Poglejte spodnje podatke o petkih:
Količnik, ki pade pod 45, 6%, nam pokaže nižje trge zatem kot takt. Če želite pokazati, kako natančno in pravočasno je to razmerje, si oglejte to posodobitev, ki smo jo podali v sredo zjutraj:
Trenutno koeficient MAP znaša 45, 6% in je na ravni, ki ima zgodovinski precedens: 45, 6%. Danes zjutraj sem šel po naših podatkih, da sem videl, kakšne so prihodnje donose za iShares Russell 2000 ETF (IWM) za vsak primer, kjer se je razmerje znižalo in padlo pod 45, 6%. Ker smo na ravni 45, 6%, bi se morali danes prebiti pod to raven. Pričakujemo, da bomo danes videli veliko prodajnih signalov. Ampak spet, dna so narejena pri prodaji samega izpuha.
Spodaj so statistike na ravni 45, 6% in zakaj se nam zdi pomembno. Imeli smo le osem primerov, ko se je razmerje znižalo in nato padlo pod 45, 6%. To ni več kot 1579 trgovinskih dni podatkov, zato je to zelo redek dogodek! Nekaj opazk o donosu na trg po kršenju pod stopnjo 45, 6%:
- Trg je trgoval v vseh primerih nižje. Povprečni trgovalni dnevi, dokler niso dosegli lokalnega dna = 13. Najkrajši je bil tri dni, najdaljši pa 27.Srednji donos IWM po vsakem od osmih primerov do lokalnega dna = -5, 29 %.
Spodnja tabela prikazuje osem primerov, ko se je razmerje znižalo in padlo pod 45, 6%:
Spodaj so zgodovinski primeri, poudarjeni z rdečim krogom z rumenim polnilom:
Spodnja črta
Naši podatki kažejo, da naj bi padec razmerja, ki je manjši od 45, 6%, privedel do nadaljnjega padca na trgu. Vendar to ni nič hudega, saj so odčitki, ki so dosegli preseženo raven (25%), velike možnosti, da zberejo velike zaloge. Naš dolgoročni pogled je na trgu bikajoč, zato verjamemo, da takšne ovire kupujejo priložnosti.
