V prejšnjih delih te serije o sistemu trojnega zaslona dr. Aleksandra Elderja smo razpravljali o različnih oscilatorjih v zvezi z drugim zaslonom sistema. Dva odlična oscilatorja, ki delujeta zelo dobro znotraj sistema, sta indeks sile in Elder-Ray; vendar se lahko uporabijo tudi drugi oscilatorji. V petem delu te serije je opisano stohastično glede na močne signale, ki nastanejo zaradi razlik med močjo bikov in medvedov na trgu. V tem razdelku bomo razpravljali o enem končnem oscilatorju, ki ga lahko uporabimo kot drugi zaslon v sistemu za trgovanje s trojnim zaslonom: Williams% R.
Williams% R
Končni oscilator, ki ga je treba upoštevati v zvezi z njegovo uporabo kot drugega zaslona sistema trgovanja s trojnim zaslonom, je Williams% R, ki se dejansko razlaga podobno kot pri stohastičnem. Williams% R ali Wm% R meri zmogljivost bikov in medvedov, da zapre dnevne cene delnic na ali blizu roba nedavnega razpona. Wm% R potrjuje moč trendov in opozarja na možne prihajajoče preobrate.
Dejanski izračun Wm% R v tem prostoru ne bo podrobno razrezan, saj je mogoče njegovo trenutno vrednost pridobiti s programskimi paketi vrhunske trgovine, ki so danes široko dostopni. Wm% R v svojem izračunu meri zadnjo ceno zapiranja glede na nedavni visoko-nizki razpon. Pomembno je opozoriti, da Wm% R za učinkovito delovanje s sistemom trgovanja s trojnimi zasloni zahteva vsaj štiri- do petdnevni razpon cen.
Wm% R izraža razdaljo od najvišjega vrha v njegovem območju do najnižjega nižja glede na 100% lestvico. Razdalja od zadnje cene zapiranja do vrha ponudbe je izražena kot odstotek celotnega razpona. Ko je Wm% R na 100% lestvici enak 0%, biki dosežejo vrhunec svoje moči in cene bi se morale zapreti na vrhu lestvice. Z drugimi besedami, ničelno branje, narisano na vrhu lestvice, označuje največjo moč bika. Ko Wm% R odčita 100, so medvedi na vrhuncu svoje moči in lahko zaprejo cene na dnu nedavnega razpona.
Vrhunec dosega je natančno merilo največje moči bikov v zadevnem obdobju. Nizek razpon se nanaša na največjo moč medvedov v obdobju. Zaključne cene so še posebej pomembne pri izračunu Wm% R, saj je dnevno poravnavo trgovinskih računov odvisno od dneva (ali tedna ali meseca). Wm% R zagotavlja natančno oceno razmerja moči med biki in medvedi na blizu trga, kar je najpomembnejši čas za resničen občutek za sorodno bičnost ali medvedjo tržnost.
Če ekstrapoliramo ta koncept še eno stopnjo, vidimo, da Wm% R kaže, katera skupina lahko zapre trg v svojo korist. Če biki med tržnim shodom ne morejo povsem zapreti trga na vrhu ali blizu njega, so biki dokazano nekoliko šibkejši, kot se zdijo. Če medvedi med trgom medvedov ne morejo zapreti trga v bližini nižine, so šibkejši, kot bi se pojavili na površju. To stanje predstavlja priložnost za nakup.
Če so referenčne črte narisane vodoravno na 10% in 90%, to še bolj natančno interpretira Wm% R. Ko se Wm% zapre nad zgornjo referenčno črto, so biki močni, toda trdi se, da je pretiran. Ko se Wm% R zapre pod spodnjo referenčno črto, so medvedi močni, vendar se trg prekomerno prodaja. (Za dodaten vpogled glejte razveljavitve trga in kako jih opaziti ter uvod v tehnične analize vzorcev cen .)
Preobremenjeni in preobremenjeni
V preobremenjenem stanju se Wm% R dvigne nad zgornjo referenčno črto, cene pa blizu zgornjega roba njihovega območja. To lahko kaže na tržni vrh, Wm% R pa odda signal za prodajo. V preprodani količini Wm% R pade pod spodnjo referenčno črto, cene pa blizu dna njihovega območja. To lahko kaže na tržno dno in Wm% R izda signal za nakup.
Med ravnimi trgovalnimi razponi preobremenjeni in preprodani signali delujejo zelo dobro. Ko pa trg vstopi v trend, je uporaba prekupljenih in preprodanih signalov lahko nevarna. Wm% R lahko med močnim relijem ostane blizu vrha svojega območja teden dni ali dlje. To odčitavanje lahko dejansko predstavlja tržno moč, ne pa napačni kratki signal, ki bi ga v tej okoliščini izdal Wm% R. Nasprotno pa lahko Wm% R v močnem padajočem obdobju dlje časa ostane na preveč prodanem ozemlju in tako prikaže šibkost kot priložnost za nakup.
Iz teh razlogov je treba odšteti in preprodati odčitke Wm% R, če uporabite glavni trend. Tu je nujno potreben prvi zaslon v sistemu s trim zaslonom. S prvim zaslonom morate preveriti, ali ste trenutno vključeni v dolgoročnejši trg bika ali medveda. (Za osvežitev na prvem zaslonu si oglejte sistem trgovanja s tremi zasloni - 1. del .)
Če vaša dolgoročna shema prikazuje bikovski trg, sprejmite nakupne signale samo iz vašega kratkoročnega Wm% R in ne vnesite kratkega položaja, ko daje signal za prodajo. Če vaš tedenski grafikon kaže na medvedji trg, prodajte kratko samo, ko vam Wm% R odda signal za prodajo, vendar ne pojdite dolgo, ko Wm% R postane preprodano.
Neuspešne gugalnice
Ko se Wm% R med mitingom ne dvigne nad zgornjo referenčno črto in se sredi tega mitinga zavrne navzdol, pride do odpovedi: biki so še posebej šibki in izda se signal za prodajo. Ko sredi padca Wm% R preneha padati, če ne doseže spodnje referenčne črte in se namesto tega obrne navzgor, pride do nasprotnega nihanja: medvedi so zelo šibki in izda se nakupni signal. (Za nadaljnji vpogled glejte Mrtva mačka odskok: medved v Bikinih oblačilih in opredelitev tržnih gibanj in indeksa relativne moči ter njegovih točk neuspešnih nihanj.)
Razlike
Končna pomembna situacija pri odčitku Wm% R se nanaša na razlike med cenami in Wm% R. Razlike se redko pojavijo, vendar prepoznajo absolutno najboljše možnosti trgovanja. Medvedja razhajanja se pojavijo, ko se Wm% R dvigne nad zgornjo referenčno črto, nato pade in se med naslednjim relijem ne more dvigniti nad zgornjo črto. To kaže, da biki izgubljajo svojo moč, da bo trg verjetno padel in da bi morali prodati kratek in postaviti zaščitni postanek nad nedavno najvišjo ceno.
V nasprotju s tem pa bikovsko razhajanje nastopi, ko Wm% R pade pod spodnjo referenčno črto, nato se pomakne navzgor (rally) in ne more znižati pod to določeno črto, ko cene naslednjič drsijo. V bikovskem razhajanju bi morali trgovci iti dolgo in postaviti zaščitni postanek pod nedavno najnižjo ceno. (Če želite izvedeti več, glejte Nalog za ustavitev izgube - Zagotovite, da ga uporabljate, in poglejte izhodne strategije .)
Končno bo naslednji del te serije v sistemu trgovanja s trojnimi zasloni razpravljal o tretjem zaslonu v sistemu. Prvi zaslon sistema prepozna tržno oseko; drugi zaslon (oscilator) prepozna val, ki gre proti plimi. Tretji in zadnji zaslon sistema trojnih zaslonov prepozna valovanje v smeri plime. To so gibanja cen znotraj dneva, ki natančno določijo vstopne točke za naročila za nakup ali prodajo.
Če želite dočakati prejšnje odseke te serije, si oglejte Trgovinski sistem s tremi zasloni - 1. del, 2. del, 3. del in 4. del . Ali pa se pomaknite na tretji zaslon serije trojnih zaslonov v 7. delu .
