Indeks Commodity Channel (CCI) je oscilator, ki ga je prvotno razvil Donald Lambert in je predstavljen v svoji knjigi "Index Commodities Channel: Tools for Trading Ciclical Trends." Od njegove uvedbe je kazalec vse bolj priljubljen in je zdaj zelo pogosto orodje za trgovce, da prepoznajo ciklične trende ne samo v blagu, temveč tudi v lastniških vrednostnih papirjih in valutah., si bomo ogledali, kaj natančno izračuna CCI in kako jo lahko uporabite za izboljšanje trgovanja.
Razumevanje CCI
Kot večina oscilatorjev je bil CCI razvit za določanje preobremenjenosti in ponovne prodaje. CCI to stori z merjenjem razmerja med ceno in drsečim povprečjem (MA) ali natančneje normalnimi odstopanji od tega povprečja. Dejanski izračun CCI, prikazan spodaj, prikazuje, kako je bila izvedena ta meritev.
Сігналы абмеркавання CCI = 0, 015 × Srednja odstopanjaTipična cena - Enostavno premikajoče se povprečje, kjer: Tipična cena = cena sredstva na določen dan v časovnem obdobjuPriprosto premikajoče se povprečje = aritmetična sredina cene premoženja v časovnem obdobjuMeansko odstopanje = srednja vrednost absolutnih odstopanj cene ponudbe v časovnem obdobju
Predpogoj za izračun CCI je določitev časovnega intervala , ki ima ključno vlogo pri povečanju natančnosti CCI. Ker poskuša napovedati cikel z gibljivimi povprečji, bolj ko je dirkanih povprečnih vrednosti (povprečje dni) na cikel, bolj natančno bo povprečje. To velja za večino oscilatorjev. Čeprav večina trgovcev uporablja privzeto nastavitev 20 kot časovni interval za izračun CCI, natančnejši časovni interval zmanjša pojav napačnih signalov. Tukaj so štirje preprosti koraki za določitev optimalnega intervala za izračun:
- Odprite letni grafikon zalog. Na grafikonu poiščite dva najvišja ali dva najnižja nivoja. Upoštevajte časovni interval med tema dvema najvišjima vrednostma ali najnižjim ciklom (dolžina cikla). Ta časovni interval razdelite za tri, da dobite optimalen časovni interval za uporabo v izračun (1/3 cikla).
Tu je primer te metode, ki se uporablja za korporacijo Oracle (ORCL):
Tu lahko vidimo, da se en cikel (od visokega do visokega) začne 11. septembra in konča 29. januarja. To predstavlja približno 140 trgovalnih dni, kar je, deljeno s tremi, časovni interval približno 47.
Uporaba CCI
Ker je bil izumljen, je bil izračun CCI dodan kot indikator številnim aplikacijam za grafikoniranje, kar odpravlja potrebo (k sreči), da se izračuni izvedejo ročno. Večina teh programov za načrtovanje preprosto zahteva, da vnesete časovni interval, ki ga želite uporabiti.
Slika 2 prikazuje privzeti grafikon CCI za Oracle:
Upoštevajte, da CCI dejansko izgleda tako kot kateri koli drugi oscilator in se uporablja na skoraj enak način. (Če želite izvedeti več o oscilatorjih, glejte: Uvod v oscilatorje .)
Tu so osnovna pravila za razlago CCI:
- CCI prestopi nad 100 in se začne zniževati. Med CCI in dejanskim gibanjem cen je značilno medvretenčno razhajanje, za katerega je značilno gibanje navzdol v CCI, medtem ko se cena sredstva še naprej viša ali premika vstran.
- CCI prestopi pod -100 in se začne vrteti navzgor. Med CCI in dejanskim gibanjem cen je značilno bikovsko razhajanje, za katerega je značilno gibanje navzgor v CCI, medtem ko se cena sredstva še naprej premika navzdol ali vstran.
Možna dopolnitev CCI je uporaba vzorčnic za svečnike (prikazana kot dopolnila v zgornjih grafikonih), ki lahko pomagajo potrditi natančne vrhove in dna v celotnem "prodajnem obdobju" CCI (čas, v katerem je nad 100) ali "obdobje nakupa" "(čas, v katerem je pod -100). Vsi razponi cen so prilagodljivi, toda CCI je zasnovan tako, da izkoristi cene, ki so presegle običajna gibanja in bodo verjetno omahnile. Trgovci bodo morda želeli prodati svoje imetje ali pokrite klice, kadar je CCI zelo visok ali opravijo dodaten nakup, če je CCI zelo nizek. (Za več informacij glejte: Učinkovita uporaba kazalnikov trgovanja .)
Ne zanašajte se izključno na CCI
Kot pri mnogih orodjih za trgovanje je izjemno koristna uporaba CCI z drugimi kazalniki . Pivot točke dobro delujejo z CCI, ker obe metodi poskušata najti prelomnice. Nekateri trgovci v mešanico dodajo tudi drsna povprečja.
Kot vsak drugi oscilator z zagonom, CCI ni zasnovan kot samostojno orodje. Morda bi bilo bolj učinkovito dopolniti ta kazalnik z drugim tehničnim orodjem, na primer cenovnim kanalom. Trgovci morajo prilagoditi tudi svoje vstopne in izstopne mejne vrednosti CCI glede na nestanovitnost osnovne zaščite; na primer, indeksni borzni sklad (ETF) je tradicionalno manj nestanoviten kot posamezna izdaja delnic.
Spodnja črta
Indeks Commodity Channel je izredno uporabno orodje za trgovce za določitev cikličnih nakupovalnih in prodajnih mest. Trgovci lahko to orodje najučinkoviteje uporabijo z (a) izračunavanjem natančnega časovnega intervala in (b) z uporabo v povezavi z več drugimi oblikami tehničnih kazalcev. (Za povezano branje glejte "Kako trgovci uporabljajo CCI (indeks blagovnih kanalov) za trgovanje z zalogami")
