V poznih petdesetih letih je George Lane razvil stohastiko, indikator, ki meri razmerje med ceno zapiranja izdaje in njenim cenovnim razponom v vnaprej določenem časovnem obdobju. Do danes je stohastika najljubši tehnični kazalnik, saj ga je enostavno razumeti in ima visoko stopnjo natančnosti pri navajanju, ali je čas za nakup ali prodajo vrednostnega papirja.
ključni odvzemi
- Stohastika je favoriziran tehnični indikator, saj je enostaven za razumevanje in ima visoko stopnjo natančnosti. Stohastika se uporablja za prikazovanje, ko se je zaloga premaknila v preobremenjeno ali preprodano pozicijo. To lahko zelo koristi uporabi stohastiko in oscilator indeks relativne trdnosti (RSI) skupaj.
Cena akcija
Predpostavka stohastike je, da ko se zaloge gibljejo navzgor, se njena zaključna cena ponavadi trguje na višjem koncu dneva ali cenovnih ukrepih. Akcijska cena se nanaša na razpon cen, po katerih delnica trguje skozi vsakodnevno zasedanje. Če bi se na primer odprla zaloga pri 10 dolarjih, kjer se je trgovalo tako nizko kot 9, 75 do 10, 75 dolarja, nato pa se je na dan zaprlo pri 10, 50 dolarja, bi cena ali razpon znašala med 9, 75 dolarja (najnižja dneva) in 10, 75 dolarja (najvišja dneva). Če pa se cena giblje navzdol, se zapiralna cena ponavadi giblje ob nizkem območju dnevnega trgovanja ali blizu njega.
Stohastika se uporablja za prikazovanje, ko se je zaloga premaknila v preobremenjeno ali preprodano pozicijo. Štirinajst je matematična številka, ki se najpogosteje uporablja v časovnem načinu. Odvisno od cilja tehnika lahko predstavlja dneve, tedne ali mesece. Grafičar bo morda želel pregledati celoten sektor. Dolgoročno gledano na sektor bi grafikar začel s preučevanjem 14 mesecev celotnega obsega trgovanja v panogi.
Indeks relativne jakosti
Jack D. Schwager, soustanovitelj Fund Seederja in avtor več knjig o tehnični analizi, uporablja izraz "normalizirano" za opis stohastičnih oscilatorjev, ki imajo vnaprej določene meje, tako na visoki kot na nizki strani. Primer takega oscilatorja je indeks relativne jakosti (RSI) - priljubljen indikator momenta, ki se uporablja pri tehnični analizi - in ima razpon od 0 do 100. Običajno je nastavljen v območju od 20 do 80 ali v območju 30 do 70. Ne glede na to, ali gledate na sektor ali posamezno težavo, je lahko zelo koristno uporabljati stohastiko in RSI v povezavi med seboj.
Stohastika: Natančen kazalnik nakupa in prodaje
Formula
Stohastika se meri s črto K in črto D. Vendar je vrstica D, ki ji natančno sledimo, saj bo v njej prikazala vse večje signale. Matematično je vrstica K videti tako:
Formula oscilatorja za stohastični moment. Investopedija
kje:
CP = zadnja cena zapiranja
L 14 = najnižja cena 14 predhodnih trgovalnih sej
H 14 = najvišja cena enakih 14 predhodnih trgovalnih sej
Formula za pomembnejšo črto D izgleda takole:
D Črtna formula. Investopedija
Сігналы абмеркавання D = 100 (H3 ÷ L3), kjer: H3 = najvišja od treh predhodnih trgovalnih sejL3 = najnižja cena, s katero se trguje v istem tridnevnem obdobju
Prikažemo vam te formule samo zaradi interesa. Današnja programska oprema za urejanje grafik opravi vse izračune, kar celoten postopek tehnične analize toliko olajša in s tem za povprečnega vlagatelja bolj vznemirja.
Branje grafikona
Vrstica K je hitrejša od črte D; vrstica D je počasnejša od obeh. Vlagatelj mora paziti, kako se vrstica D in cena izdaje začneta spreminjati in se premakniti v pozicije preplačane (nad črto 80) ali v prodane pozicije (pod 20 vrsticami). Vlagatelj mora razmisliti o prodaji zalog, ko se kazalnik premakne nad 80 ravni. Vlagatelj mora obratno razmisliti o nakupu vprašanja, ki je pod črto 20 in se začne povečevati.
V preteklih letih so v številnih člankih raziskovali, kako je "kazal" ta kazalnik. Toda novi vlagatelji bi se morali osredotočiti na osnove stohastike.
V zgornjem grafikonu eBayja se je v pomladnih in poletnih mesecih leta 2001 predstavilo več jasnih nakupovalnih priložnosti. Obstajajo tudi številni kazalniki prodaje, ki bi pritegnili pozornost kratkoročnih trgovcev. Močan signal za nakup v začetku aprila bi tako vlagateljem kot trgovcem omogočil odličen 12-dnevni tek, ki sega od sredine 30 do srednjih 50 dolarjev.
Za primer teh meritev se pogosto uporablja tudi zaloga Microsoft Corporation (MSFT).
Spodnja črta
Stohastika je priljubljen tehnični pokazatelj zaradi natančnosti njegovih ugotovitev. Tako izkušeni veterani kot novi tehničniki ga zlahka zaznajo in pomagajo vsem vlagateljem, da sprejmejo odločitve o vstopu in izstopu na svojih deležih.
