Vrhunski stohastični oscilator (PSO) je tehnični indikator, ki temelji na stohastičnem oscilatorju Georgea Lanea. PSO se razlikuje po tem, da je normalizirano registriranje nevtralnih vrednosti na nič, kar ima za posledico večjo občutljivost za nedavne, kratkoročne premike cen.
Poleg tega se PSO izračuna z uporabo dvojnega eksponentnega drsečega povprečja, ki ustvarja lažji in enakomernejši odziv na tržne spremembe. Slika 1 prikazuje, kako se dva stohastična oscilatorja različno odzivata na spremembe na trgu.
Zgodovina PSO
PSO je prvič predstavil tehnični analitik Lee Leibfarth v številki revije Technical Analysis of Stocks & Commodities avgusta 2008. Stohastični oscilatorji se že dolgo uporabljajo za pomoč trgovcem in vlagateljem, da prepoznajo področja, kjer so verjetno spremembe trendov. Leibfarth je razvil PSO, da je izkoristil prednosti standardnega stohastičnega oscilatorja, hkrati pa ga je izboljšal, da bi postal bolj reaktiven na tržno aktivnost. Rezultat je hitrejši indikator, ki zagotavlja zgodnejše signale za morebitne spremembe trendov.
Izračun PSO
Preden preučimo izračune PSO, je koristno razumeti logiko standardnega stohastičnega oscilatorja. Klasični stohastični oscilator meri cenovni zagon s primerjanjem trenutne cene instrumenta za trgovanje s cenovnim razponom, določenim v obdobju vračanja (število obdobij, v katerih se zbirajo podatki o cenah). Na primer, če je razpon med 60 in 70 dolarjev in trenutna cena 67, 50 dolarja, potem je cena na 75% razpona.
Cilj stohastičnega oscilatorja je ugotoviti, kje je bila cena, in predvideti, kam je cena usmerjena. To dosežemo z določitvijo, ali se cenovne palice zaprejo blizu svojih najvišjih ali najnižjih vrednosti. Ko se cene bližajo najvišji vrednosti barov, to kaže na naraščajoči trg. Ko pa se cene bližajo najnižjim učinkom, pomeni, da se trg znižuje. Osnovni izračun glavne vrednosti standardnega stohastičnega oscilatorja (% K) je:
Сігналы абмеркавання % K = 100 ×, kjer: C = zadnja cena zapiranja = obdobje ogledaLn = nizka od n prejšnjih cen barovHn = najvišja cena v istem n obdobju
Vrhunski stohastični oscilator normalizira standardni stohastični oscilator z uporabo petmesečnega dvojnega eksponentnega gladilnega povprečja% K vrednosti, kar ima za posledico simetrično lestvico od 1 do -1. Izračun PSO je torej:
Сігналы абмеркавання PSO = eksponentna vrednost (S) + 1Eksponentna vrednost (S) −1, kjer je: S = 5-obdobna dvojno zglajena eksponentna EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8-stohasti stohastični oscilator
( Opomba: koda TradeStation EasyLanguage za premier stohastični oscilator je na voljo na spletni strani www.PowerZoneTrading.com. )
Tolmačenje PSO
PSO je videti kot kriva črta s štirimi vodoravnimi črtami, ki predstavljajo mejne vrednosti. Te mejne ravni so prilagodljive; to pomeni, da lahko ravni spreminja uporabnik tako, da se prilagodi posameznim slogom in instrumentom trgovanja. Na sliki 2 je prikazan PSO, ki se pojavlja na pod-grafikonu pod cenovnim grafikonom s štirimi različnimi pragovi.
Mejne vrednosti so za kazalnik pomembne, saj jih je mogoče uporabiti za prepoznavanje področij, na katerih se pričakuje odstop do trga. Ko se ukrivljena črta vijuga navzgor in navzdol, se prečka nad in pod pragom. "Zunanji" pragovi na samem vrhu in na dnu predstavljajo skrajne meje ali območja, ki so preveč kupljena (zgornja vrstica) ali preprodana (spodnja vrstica). Ko se PSO premakne nad zgornjo ali pod spodnjo, se pričakuje, da bo cena potegnila nazaj.
"Notranji" pragovi so postavljeni blizu ničelne črte in jih je mogoče uporabiti kot prehodno območje za opažanje ovir in kratkoročnih preobratov. Ker se PSO vrača iz prenakupljenih in preprodanih območij, se cena nagiba k ničelni črti in obratno. To prehodno območje (med notranjimi pragovi) je lahko koristno pri opažanju kratkoročnih preobratov.
Trgovanje s PSO
PSO se lahko uporablja za predvidevanje sprememb tržne smeri. Z možnostjo spreminjanja, kjer se pojavijo mejne vrednosti, je PSO prilagodljiv različnim slogom trgovanja. PSO je mogoče zlahka vključiti v strategijo nasprotnega trenda, saj se uporablja za prepoznavanje sprememb v tržni usmeritvi. Spodaj so predlagane uporabe za PSO, pri čemer se razume, da bo moral vsak trgovec ali vlagatelj kazalnik prilagoditi svojim potrebam.
Zunanje nastavitve praga
Zunanje nastavitve praga se oblikujejo, ko PSO prestopi zunanje meje in se nato vrne. Kot je bilo že omenjeno, se cena ponavadi vleče nazaj in se nato vrne na območja prekupa ali preprodaje. To lahko zagotovi dobro vstopno točko za:
- Pojdite dolgo, ko PSO prestopi pod zgornjim pragom (v tem primeru 0, 9), potem ko je že presegel prag. Kratek čas lahko pride, če se cena vrne na območje skrajne prekupe. Pojdite na kraj, ko PSO prestopi nad spodnji prag (v tem primeru -0, 9), potem ko je že prešel spodnji prag. Spet se lahko zgodi kratkotrajni preobrat, saj cene še nekoliko spodletijo.
Nastavitve notranjega praga
Nastavitve notranjega praga, ki jih je mogoče prepoznati, ko PSO prihaja iz zunanjih pragov in pospešuje proti sredinski (ničelni) črti. To lahko predstavlja priložnost za:
- Pojdite dolgo, ko PSO prihaja iz preobremenjenih območij (v tem primeru 0, 9) in prestopi notranji prag (v tem primeru 0, 2). Za razliko od zunanjih nastavitev praga, da PSO ni treba ponovno prečkati ravni praga, da bi sprožil nastavitev. Pojdite na kratko, ko se PSO vrne iz predelanega območja (-0, 9 na sliki 3) na nivo notranjega praga (v tem primeru -0, 2). (Opomba: primer kratkega koraka ni prikazan na sliki 3.)
Slika 3 prikazuje diagram z dolgimi nastavitvami, poudarjen s primeri zunanjih in notranjih pragov. Pri kratkih poslih se lahko logika obrne. Upoštevajte, da PSO ni strategija, temveč je kazalnik, ki se lahko uporablja kot del orodja trgovca ali vlagatelja. Kot pri vsakem orodju za analizo trga je treba tudi ta kazalnik optimizirati tako, da ustreza vsakemu trgovčevemu slogu in prednostnemu instrumentu trgovanja.
Spodnja črta
Klasični stohastični oscilator uporabljajo trgovci in vlagatelji že od petdesetih let prejšnjega stoletja za predvidevanje področij, kjer bo trg lahko spremenil smer. Klasični in vrhunski stohastični oscilator temelji na gibanju cen, ki se dogaja znotraj samega cenovnega razreda - ne glede na to, ali se palice zapirajo bliže svojim najvišjim ali najnižjim zneskom -, da določijo, na katero smer gre trg. Vrhunski stohastični oscilator ustvarja mehkejši, hitreje reagiran stohastik, ki lahko trgovcem in vlagateljem pomaga določiti področja, kjer so spremembe smeri - prej kot običajne stohastične - udeležencem omogoča, da ujamejo večji del premika.
