Kaj je linearno tehtano drsno povprečje?
Ravno linearno ponderirano povprečje (LWMA) je izračun drsnega povprečja, ki bolj tehta nedavne podatke o cenah. Zadnja cena ima največjo težo, vsaka predhodna cena pa ima postopno manjšo težo. Uteži padajo linearno. LWMA se hitreje odzovejo na spremembe cen kot preprosta drsna povprečja (SMA) in eksponentna drsna povprečja (EMA).
Ključni odvzemi
- Uporabite linearno tehtano drseče povprečje na enak način kot SMA ali EMA. Uporabite LWMA, da bolj jasno določite gibanje cen in preobrate, zagotovite trgovinske signale, ki temeljijo na križancih, in označite področja potencialne podpore ali odpora. povprečno z manj zaostajanja kot SMA, morda želi uporabiti LWMA.
Formula za linearno tehtano drsno povprečje (LWMA) je:
Сігналы абмеркавання LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… kjer: P = cena za obdobjen = zadnje obdobje, n-1 je predhodno obdobje, n-2 pa dve obdobji prejW = dodeljena teža vsakemu obdobju, pri čemer se prva teža najhitreje spusti in nato linearno spušča na število uporabljenih obdobij
Kako izračunati linearno tehtano drseče povprečje (LWMA)
- Izberite obdobje ogleda. To je število n vrednosti, izračunanih v LWMA. Izračunajte linearne uteži za vsako obdobje. To je mogoče doseči na nekaj načinov. Najlažje je za prvo vrednost dodeliti n kot težo. Na primer, če uporabljate povratni pregled v 100 obdobjih, se prva vrednost pomnoži z maso 100, naslednja vrednost se pomnoži z maso 99. Bolj zapleten način je izbira drugačne teže za zadnjo vrednost, na primer 30. Zdaj se bo morala vsaka vrednost znižati za 30/100, tako da je ob doseganju n-99 (100. obdobje) teža ena. Množite cene za vsako obdobje z ustreznimi utežmi, nato dobite vsoto. zgornji znesek vseh uteži.
Recimo, da nas zanima izračunavanje linearno tehtanega drsečega povprečja zapiralne cene delnice v zadnjih petih dneh.
Začnite tako, da današnjo ceno pomnožite s 5, včerajšnjo s 4 in ceno pred dnevi s 3. Nadaljujte z množenjem vsakodnevne cene na njen položaj v podatkovni vrsti, dokler ne dosežete prve cene v podatkovni seriji, ki se pomnoži z 1. Te rezultate seštejte in delite z vsoto uteži in dobili boste linearno tehtano drseče povprečje za to obdobje.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Recimo, da cena te delnice niha tako:
5. dan: 90, 90 USD
4. dan: 90, 36 USD
3. dan: 90, 28 USD
2. dan: 90, 83 USD
1. dan: 90, 91 USD
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA te zaloge v tem časovnem obdobju znaša 90, 62 USD.
Kaj vam pove linearno tehtano drsno povprečje (LWMA)?
Linearno tehtano drseče povprečje je metoda izračuna povprečne cene sredstva v določenem časovnem obdobju. Ta metoda tehta novejše podatke težje kot starejše podatke in se uporablja za analizo trendov na trgu.
Kadar je cena nad LWMA in LWMA narašča, je cena nad tehtanim povprečjem, kar pomaga potrditi povišanje. Če je cena pod LWMA in LWMA poudarjena, to pomaga potrditi znižanje cene.
Ko cena preseže LWMA, bi to lahko signaliziralo spremembo trenda. Če je na primer cena nad LWMA in nato pade pod njo, bi to lahko kazalo premik od naraščajočega trenda proti padajočemu trendu.
Pri ocenjevanju trendov se morajo trgovci zavedati obdobja vračanja. Obdobje pregleda je, koliko obdobij se izračuna v LWMA. Petletni LWMA bo zelo natančno spremljal ceno in je koristen za sledenje majhnim trendom, saj bodo linijo zlahka prekrili tudi manjši nihanji cen. 100-letna LWMA ne bo sledila ceni tako natančno, kar pomeni, da bo med LWMA in ceno pogosto ostalo prostora. To omogoča določitev dolgoročnih trendov in preobratov.
Tako kot druge vrste drsečih povprečij se lahko tudi LWMA nekoč uporablja za označevanje podpor in odpornosti. Na primer, v preteklosti je cena večkrat odbijala LWMA in se nato dvignila višje. To pomeni, da linija deluje kot podpora. Linija lahko tudi v prihodnje deluje kot podpora. Če tega ne storite, bi lahko kazalo, da se je gibanje cen spremenilo. Lahko se obrne navzdol ali pa se začne obdobje, ko se premakne bolj vstran.
Kakšna je razlika med linearno uteženim gibajočim se povprečjem (LWMA) in dvojnim eksponentnim premičnim povprečjem (DEMA)?
Obe teh drsečih povprečjih sta zasnovana tako, da zmanjšujeta zaostajanje, ki je lastno SMA. LWMA to stori z večjo težo na nedavne cene. Dvojno eksponentno drseče povprečje (DEMA) to stori tako, da se EMA v določenem obdobju pomnoži z dvema in nato odšteje zglajena EMA. Ker se MA-ji izračunajo drugače, bodo na grafikonu cen zagotovili različne vrednosti.
Omejitve uporabe linearno tehtanega drsečega povprečja (LWMA)
Vsi drseči povprečji pomagajo opredeliti trende, ko so prisotni, vendar zagotavljajo malo informacij, ko je cenovna akcija prešita ali se premika pretežno vstran. V takšnih časih bo cena nihala okoli MA. Upravni organ v takšnih časih ne bo zagotovil dobrega križanja ali podpornih / odpornih signalov.
LWMA morda ne nudi podpore ali odpora. To je še posebej verjetno, če tega v preteklosti še niste storili.
Preden se razvije pomemben trend, se lahko pojavi tudi več lažnih signalov. Lažni signal je, ko cena prestopi LWMA, vendar se potem ne premakne v pričakovani smeri, kar ima za posledico slabo trgovino.
