Kaj je ocena izpostavljenosti?
Ocena izpostavljenosti je postopek za izračun izpostavljenosti tveganju v pozavarovalni pogodbi. Izkušnje izgube portfelja podobnih, vendar ne identičnih tveganj se preučijo, da se ugotovijo morebitne izgube stranke. Ta postopek se običajno začne, če pozavarovalnica nima zadostne verodostojne zgodovine zahtevkov od zadevne zavarovane stranke.
Ocena izpostavljenosti je eden od dveh izračunov tveganja, ki se uporablja v zavarovalništvu, drugo pa je metoda ocenjevanja izpostavljenosti.
Ključni odvzemi
- Ocena izpostavljenosti je postopek, ki se uporablja za izračun izpostavljenosti tveganju v pozavarovalni pogodbi. Izkušnje izgube portfelja podobnih, vendar ne identičnih tveganj se preučijo za oceno možnih izgub stranke. Ta metoda se pogosto uporablja, če pozavarovalnica nima zadostne verodostojne zgodovine odškodninskih zahtevkov dotične zavarovalnice. Predpostavka je, da bodo tveganja v podobnih skupinah tveganj pokazala podobne izgube.
Razumevanje ocene izpostavljenosti
Pogodbeno pozavarovanje je zavarovanje, ki ga ena zavarovalnica kupi od druge. Med zavarovalnico, ki odstopa in pozavarovalnico, se sklene pogodba, ki se strinja, da bo v določenem časovnem obdobju sprejela tveganja vnaprej določenega razreda polic.
Pri oblikovanju cene pozavarovalne pogodbe mora pozavarovalec oceniti verjetnost, da bo izguba presegla znesek škode, ki ga je zadržala družba za prenos cen. Včasih pozavarovatelji lahko sklenejo pogodbo o pozavarovanju presežkov izgube, v kateri pozavarovalnica soglaša, da bo plačala izgubo nad določenim zneskom, ki ga zadrži cedent. Prekoračitev pogodb o izgubi lahko prav tako omeji škodo, za katero je odgovorna pozavarovalnica.
Vsekakor obe pozavarovalni pogodbi od pozavarovatelja zahtevata, da oceni pogostost in resnost škod ter ustvari splošni profil tveganja, na katerega se lahko sklicuje pri določanju cene pogodbe.
Zavarovalnice natančno spremljajo odškodnine in izgube, ki izhajajo iz zavarovalnih polic, ki jih sklepajo, da ugotovijo, ali so določeni razredi zavarovalcev bolj nagnjeni k zahtevkom in so zato bolj tvegani za zavarovanje.
Z uporabo ocene izpostavljenosti ali ocene izkušenj bo pozavarovalnica določila njihovo obrestno mero tveganja. Pozavarovalnice pogosto uporabljajo oceno izpostavljenosti, če podjetje nima dovolj preteklih podatkov za oblikovanje ocene izkušenj. Izpostavljenost je koristna tudi, kadar je verjetnost, da bo prišlo do določene izgube, majhna.
Način ocenjevanja izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti se oblikuje s pregledom izgube portfelja podobnih, vendar ne identičnih tveganj. Predpostavka je, da bodo tveganja v podobnih skupinah tveganj pokazala podobne izgube.
Rezultat ocene izpostavljenosti je ocena pričakovanih izgub, ki jih podjetje lahko pričakuje za določen dogodek. Metoda izrazi izgubo kot odstotek zneska zavarovane vrednosti.
Podatki bodo ustvarili krivuljo izpostavljenosti. Ko se premikate po krivulji, se kumulativna izguba kot odstotek zavarovane vrednosti približa 100 odstotkom. Ocena izpostavljenosti omogoča pozavarovalcu, da preveri resnost izgube v plasteh, pozavarovalnici pa bo končno omogočil, da določi cene za tveganja, za katera se ocenjuje, da spadajo v vsako od različnih plasti.
Ruth Salzmann je v 70. letih prejšnjega stoletja razvila metodo ocenjevanja izpostavljenosti, ko je pisala o razmerju med požarnimi izgubami lastnikov in ustreznim zneskom zavarovanja. Struktura cen, ki jo je razvila, je postala znana kot Salzmannove krivulje.
Ocena izpostavljenosti v primerjavi z oceno izkušenj
Ocene izpostavljenosti se od ocen izkušenj razlikujejo po tem, da od pozavarovatelja ne potrebujejo neposrednih preteklih izkušenj s specifičnim tveganjem.
Z boniteto izkušenj bo pozavarovalec preučil pretekle podatke o izgubah, ki jih je doživelo podjetje v povezavi s posebnim tveganjem. Na primer, lahko pozavarovalnica preveri vrednost škod, ki so jih pokrili zaradi potresov v določeni regiji. Pozavarovalnica bo uporabila svoje pretekle izkušnje in prilagodila pretekle podatke o izgubah, da bo prihodnje izgube ocenila na enako specifično tveganje.
Omejitve ocene izpostavljenosti
Ena pomanjkljivost metode ocenjevanja izpostavljenosti je ta, da v vsaki plasti ustvari cono, v kateri se izgube približajo naslednji stopnji zadrževanja, vendar ne dosežejo. Pozavarovalnice lahko uporabijo razpredelnico za nastavitev stopnje za spodnje meje plasti.
Dodatna pomanjkljivost je, da mora pozavarovalnica dodeliti visoko stopnjo verodostojnosti podatkovnim virom, ki niso njegovi. Za določitev izpostavljenosti tveganju mora biti odvisen od podatkov, pridobljenih iz drugih zavarovalnic in bonitetnih sistemov tretjih oseb. Zaradi tega je morda najbolj primeren način ocenjevanja izkušenj.
