Kaj je izpeljani oscilator?
Izvedeni oscilator je tehnični kazalnik, ki uporabi histogram gibljivega povprečnega konvergenčno-divergenčnega divergenca (MACD) na dvojno zglajen indeks relativne jakosti (RSI), da ustvari naprednejšo različico indikatorja RSI.
Izvedeni oscilator je razvil Constance Brown in objavil v knjigi Tehnična analiza za trgovca Professional .
Ključni odvzemi
- Izvedeni oscilator je razlika med dvojno zglajenim RSI in SMA dvojno zglajenega RSI. Izvedeni oscilator je pogosto prikazan kot histogram. Križni križi Zero so eden od načinov ustvarjanja trgovinskih signalov s kazalcem. Lahko se uporabijo tudi razhajanja.
Razumevanje izpeljanega oscilatorja
Tehnični kazalnik je naprednejša različica indeksa relativne trdnosti (RSI), ki za kazalnike dvojnega gladkega RSI (DS RSI) uporablja načela drsečih povprečnih konvergenčno-divergentnih (MACD). Kazalnik se izračuna z izračunavanjem razlike med dvojno zglajenim RSI in preprostim drsnim povprečjem (SMA) DS RSI. Namen kazalnika je zagotoviti natančnejše signale za nakup in prodajo kot standardni izračun RSI.
MACD je izpeljan z odštevanjem 12-obdobnega eksponentnega drsečega povprečja (EMA) od 26-obdobne EMA. Tako derivati oscilatorja uporabljajo načela MACD, saj tudi derivatni oscilator izhaja iz odštevanja SMA od dvojno zglajenega RSI.
Indikator se lahko uporablja v katerem koli časovnem okviru.
Uporaba izpeljanih oscilatorjev
Izvedeni oscilator se uporablja na enak način kot histogram MACD. Pozitivni odčitki se štejejo za bikovski, negativni odčitki pa veljajo za medvedji, prekrivanja nad in pod ničelno črto pa kažejo na potencialne možnosti nakupa in prodaje. Trgovci lahko tudi iščejo razhajanja s ceno vrednostnih papirjev, kar bi lahko kazalo na prihajajoči preobrat v prevladujočem trendu. To se zgodi, ko indikator pade in cena narašča ali ko cena pade in indikator še naprej narašča.
Trgovci bi morali razmisliti o uporabi izpeljanega oscilatorja v povezavi z drugimi oblikami tehnične analize, kot so analiza cen in grafični vzorci.
Primer uporabe izvodnega oscilatorja
Naslednji tedenski grafikon družbe Apple Inc. (AAPL) ima nanjo izvedeni oscilator. Krosoverji ničle so označeni z navpičnimi črtami in puščicami. Signali za nakup in prodajo bi se zgodili ob koncu dneva, ko se signal pojavi ali ob naslednjem odprtju.
TradingView
Kazalnik ustvari več poslov, nekatere pa trajajo le nekaj tednov. Iz grafa je razvidno, da lahko ta strategija trgovanja prinese donosne in izgubljene posle. Strategija je najbolj dovzetna za veliko število izgubljenih poslov, ko se cena premika vstran in kotacija (ali drugo sredstvo) premakne smer.
Razlika v strategiji je kupiti, ko se indikator vklopi, in prodati, ko se indikator ugasne, namesto da bi čakal na ničelni križišče. V tem primeru je indikator obarvan zeleno, ko se premika višje, in rdeče, ko se premika nižje. To omogoča zgodnejše vstopne točke na mitinge in zgodnejše izhode med padci. Medtem ko ta metoda deluje dobro, kadar cena povzroča velike nihanja in trende, je metoda nagnjena k številnim napačnim signalom in izgubljanju trgovanja, kadar je cena ukrepljiva ali ne-trend.
Razlika med izpeljanim oscilatorjem in stohastičnim oscilatorjem
Stohastični oscilator primerja trenutno ceno s cenovnim razponom v določenem obdobju. To kaže, ali je zaloga ali drugo sredstvo močno ali slabo glede na nedavni cenovni razpon. Indikator je vezan med nič in 100.
Kljub različnim izračunom se bo stohastični oscilator RSI in derivati oscilatorja običajno premikal v isti smeri, čeprav ne povsem istočasno ali z isto velikostjo.
Omejitve izpeljanega oscilatorja
Izvedeni oscilator lahko ustvari veliko število trgovinskih signalov, zlasti v pogojnih pogojih trgovanja, ko je indikator najbolj dovzeten za dajanje napačnih ali izgubljenih signalov.
Signali se lahko pojavijo tudi, ko je cena že znatno napredovala v določeni smeri. To lahko pomeni slabo časovno določene vstope ali izstope.
Kazalnik deluje na podatke o preteklih cenah. Glede kazalca pri njegovem izračunu ni ničesar naravnost napovednega.
