Kaj je Autotrading?
Autotrading je trgovalni načrt, ki temelji na naročilih za nakup in prodajo, ki se samodejno oddajo na podlagi osnovnega sistema ali programa. Naročila za nakup ali prodajo so dana, ko so izpolnjeni pogoji trgovanja v osnovnem sistemu ali programu.
Ključni odvzemi
- Autotrading je takrat, ko se naročila za nakup in prodajo samodejno oddajo na podlagi programirane strategije. Za napredno samodejno trgovanje, ki omejuje človeško vmešavanje v trgovalni program, je potreben izpopolnjen in dobro napisan trgovalni program. Program še vedno zahteva spremljanje ljudi, da se zagotovi, da deluje pravilno. Avtomobilska trgovina omogoča hitro izvajanje naročil, takoj ko so izpolnjeni pogoji programirane strategije. Programi za samodejno trgovanje lahko temeljijo na skoraj kateri koli strategiji, vendar mora biti strategija programabilna in v najboljšem primeru, je treba strategijo temeljito preizkusiti glede dobičkonosnosti, preden jo poskušate programirati.
Razumevanje samodejnega trgovanja
Autotrading je vrsta trgovinskega načrta, ki omogoča vlagateljem izkoristiti tržne priložnosti v realnem času. Običajno vključuje zapleteno programiranje in v nekaterih primerih prefinjene platforme za trgovanje, ki podpirajo zunanje programiranje ali vtičnike.
Trgovci lahko programirajo trgovalno programsko opremo ali povežejo program s trgovinsko programsko opremo in tako samodejno opravijo trgovanje na podlagi prilagojene strategije trgovanja.
Osnovne oblike avtotrgovine lahko uporabljajo tudi vse vrste maloprodajnih vlagateljev. Na primer, določitev naročil, ki se bodo izvajala v prihodnosti, ko bodo izpolnjena določena merila, je najosnovnejša oblika samodejnega trgovanja. Na naprednejši ravni lahko samodejno trgovanje potencialno v celoti odpravi človeški vložek. Ko je programska oprema programirana, se bo še naprej izvajala, ne da bi pri tem potrebovali človeške posege ali vnašanje. V naprednem primeru bodo izvajalci programov še vedno natančno spremljali svoje programe, da bi zagotovili, da delujejo po pričakovanjih.
Na splošno se sistemi za samodejno trgovanje uporabljajo na številnih trgih, vključno z zalogami, terminskimi pogodbami, opcijami in forexom.
Zmogljivosti samodejnega trgovanja
Za samodejno trgovanje je potrebna vnaprej določena strategija trgovanja. Strategija je osnova za program za avtotrgovino, ki določa, kdaj in zakaj bo trgoval. Lahko je strukturiran na različne načine za vse vrste vlagateljev. Maloprodajni vlagatelji lahko uvedejo osnovne načrte za avtotrgovino, ki kupujejo naložbe v rednih presledkih skozi vse leto, ali pa dajo pogoje v naročilu v zaloge, ki ustrezajo določenim parametrom. Pogojna naročila omogočajo vlagatelju, da sklene posle na določenih nivojih za samodejno izvrševanje, ko je dosežena cena.
Institucionalni vlagatelji in tehnični trgovci bodo uporabljali zapletene trgovinske sisteme, ki omogočajo pogojna naročila in strategije, kot so trgovanje z omrežji, trgovanje s trendi, skalpiranje ali zbledelo.
Številni trgovci s tehničnimi dnevi bodo sodelovali samo s posredniki, ki dovolijo, da se vtičniki ali zunanji programi povežejo s svojo platformo ali pa v sami platformi ponujajo program za kodiranje, da ustvarijo indikatorje in programe za samodejno trgovanje.
Platforme za posredovanje, kot so TD Ameritrade in Interactive Brokers, na primer ponujajo možnosti kodiranja in samodejnega trgovanja. Institucionalni vlagatelji bodo običajno imeli lastne trgovske platforme, ki omogočajo samodejno trgovanje z algoritmičnim programiranjem.
Strategije za samooskrbo s trgovino
Institucionalni vlagatelji lahko uporabljajo zapletene algoritme, ki želijo trgovati za naložbene portfelje na podlagi določenih meril, ki jih ureja cilj portfelja. To lahko vključuje samodejno nakup ali prodajo vrednostnih papirjev za vzdrževanje določenega odstotka ali dodelitve dolarjev vsaki delnici ali primerjavo deležev v portfelju in indeksa.
Trgovci na tehnični dan bodo uporabili avtotrading za vlaganje na podlagi tehničnih tržnih signalov. Običajno uporabljajo zapletena pogojna naročila za avto trgovanje. Te vrste naročil vlagatelju omogočajo, da določi vstopno ceno in sestavi ovratnico okoli trgovine, da ustanovi vnaprej določene stopnje dobička in izgube za obvladovanje tveganj. Programe za samodejno trgovanje je mogoče zgraditi tako, da izkoristijo trende, ki se razvijajo, trgovinske vrzeli, obseg trgovine ali zmanjšujejo širjenje ponudb / povpraševanja. Obstaja nešteto strategij. Njihova uporaba je omejena le s trgovčevo zmožnostjo, da oblikuje donosne strategije in jih učinkovito programira.
Autotrading je priljubljen tudi za vlagatelje na forex trgu. Večina posrednikov ponuja platformo, ki je opremljena z možnostjo nameščanja programov drugih trgovcev in podjetij. Široka uporaba programov za samodejno trgovanje na trgu forex pomeni, da obstaja veliko programske opreme za samodejno trgovanje, ki je v bistvu neželena, nepreverjena v pogojih trgovanja v živo in nedonosna. Ko kupujete trgovalni program, bodite previdni, saj je arena polna prevarantov, ki ponujajo upanje bogastva za majhno (ali veliko) ceno.
Forex trgovci lahko ustvarijo tudi lastne programe trgovanja, na primer s kodirnim jezikom MetaTrader4 ali MetaTrader5, imenovanim MQL4 in MQL5.
Primer meril za strategijo samodejnega trgovanja
Samodejno trgovanje morda zveni preprosto, toda programiranje celo preproste strategije trgovanja zahteva veliko razmišljanja. Pravila morajo biti dovolj preprosta, da jih lahko kodiramo in ne smejo vsebovati subjektivnosti, saj računalnik potrebuje določena pravila, ki jih mora upoštevati.
Upoštevati je treba, vendar ni omejeno na:
- Velikost pozicije in kako bo določena.Kako se bodo vnašale trgovine in kakšni določeni parametri bodo sprožili trgovanje.Kako bodo zaključene trgovine in kaj sproži zaprtje trgovine. Programer bo želel razmišljati tudi o omejitvah sistem, na primer takrat, ko ne bi smel ali bi moral trgovati. Mogoče bi želeli uvesti tudi nekatere zaščitne ukrepe.
Te teme so podrobneje obdelane v nadaljevanju.
Velikost položaja in kako bo določeno
Opredelimo ga lahko tako, da je na primer velikost pozicije enaka 10% lastniškega računa. Lahko pa bi bilo bolj napredno: najprej določite razliko med vhodno ceno in zaustavitvijo izgube, določite največje tveganje, kot je 1% osnovnega kapitala, in nato določite velikost pozicije na podlagi 1-odstotnega tveganja in razdalje med ustaviti izgubo in vstop na določeno trgovino. Ta naprednejši pristop velikosti pozicije včasih imenujemo optimalno velikost pozicije, saj se velikost pozicije spreminja na podlagi podrobnosti trgovine.
Kako se bodo vnesle menjave in kateri konkretni parametri sprožijo trgovino
Na primer, za trgovanje, ki je sklenjeno na drsnem povprečju (MA), je potrebno, da je cena najprej na eni strani MA, nato pa na drugi. Prav tako mora biti naveden vir podatkov. Kako se določi cena: zadnja cena? izklicna cena? cena povpraševanja?
Kako se bodo trgovine zaprle in kaj sproži zaprtje trgovine
To je mogoče doseči z oddajo limitnih naročil in ukinitvijo izgub na začetku trgovanja. Ta naročila bodo zaprla trgovino po cenah naročil, ne glede na to, ali je trgovina donosna ali neprofitna. Bolj zapletena strategija bi lahko bila programiranje končne izgube.
Programer bo želel razmišljati tudi o omejitvah v sistemu
To vključuje stvari, kot je na primer, ko programer ne bi smel ali bi moral trgovati. Na primer, programer morda ne želi, da se program zažene šele pet minut po odprtju borze. Zato bi morali časovno omejiti programsko kodo.
Lahko tudi želijo uvesti nekatere zaščitne ukrepe
Na primer, če izgubite več kot 5% lastniškega kapitala ali če odprta trgovina izgubi več kot določen znesek, program zapre vse trgovine in / ali e-pošto pošlje administratorju, da preveri program.
To so osnovna merila, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi avtomatskega trgovalnega programa. Bolj zapleten je sistem, več meril in dejavnikov je treba upoštevati.
