Indeks akumulacijskega nihanja (ASI) je različica indeksa nihanja Wellesa Wilderja. Začrta tekočo skupno vrednost indeksa nihanja vsake vrstice. Indeks nihanja je vrednost od 0 do 100 za vrstico navzgor in 0 do -100 za vrstico navzdol. Indeks nihanja se izračuna tako, da se uporabi trenutno, odprto, visoko, nizko in zaprto vrstico, kot tudi odpiranje in zapiranje prejšnje vrstice. Indeks nihanja je priljubljeno orodje na terminskih trgih. (Če želite izvedeti več o trgovanju s terminskimi pogodbami, glejte, Ali ste pripravljeni trgovati s terminskimi pogodbami ?)
VODENJE: Raziskovanje oscilatorjev in indikatorjev
Indeks akumulativnega nihanja se uporablja za pridobivanje boljše dolgoročne slike kot uporaba indeksa navadnega nihanja, ki uporablja podatke iz samo dveh črt. Če se dolgoročni trend dvigne, je indeks akumulativnega nihanja pozitivna vrednost. Če pa se dolgoročni trend zniža, je indeks akumulativnega nihanja negativna vrednost. Če je dolgoročni trend bočen (brez gibanja), indeks akumulativnega nihanja niha med pozitivnimi in negativnimi vrednostmi. Ta kazalnik se uporablja za analizo terminskih pogodb, vendar se lahko uporabi tudi za zaloge.
ASI bo tehniku dal številčne nihanje cen, ki so količinsko ovrednotene, in bo prikazal kratkoročne preobrate trenda. Metastock pojasnjuje, da je najbolje:
Razlike v trendu lahko potrdite s primerjavo trendnih linij na ASI in trendnih linij na cenovnem grafikonu. Lažni prelom je prikazan, ko se prodre trendna črta na cenovnem grafikonu, vendar podobna trendna črta na indeksu akumulativnega nihanja ni. (Če želite izvedeti več o trendnih linijah, glejte Utility Of Trendlines)
Grafikon ustvarjen s trgovanjem
Ta tablica Apple leta 2002 (Nasdaq: AAPL) prikazuje nekaj trendnih linij, ki potrjujejo kratkoročni trend, ki smo ga videli maja, in horizontalni vzorec, ki se je razvil poleti in zgodaj jeseni. ASI v tem grafikonu označuje, da ni signala za nakup, vendar vsak dan prodajalci te zaloge najdejo kupce.
Ta indikator se lahko občasno uporabi za potrditev prepričanja v nihanje trendov.
McClellan oscilator
Oscilator McClellan, ki sta ga razvila Sherman in Marian McClellan, v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, izračuna razliko med dvema eksponentnima drsnima povprečjema z uporabo napredovanj in padcev iz istega dnevnega obdobja.
Zdaj je to morda najpomembnejši del, ki ga moramo razumeti: dva drseča povprečja sta vedno eksponentna drsna povprečja v obdobju 19 in 39 let (EMA) in predstavljata 10 in 5% trendne vrednosti. Profesionalni programi za grafikovanje, kot je Tradestation in drugi, uporabljajo 19 in 39-dnevni EMA kot privzeta obdobja, vendar bodo mnogi grafičarji poskusili z drugimi obdobji, da bi poskušali prilagoditi svoje študije. Če uporabljate model 19/39, je McClellan dober kratkoročni kazalnik, saj pričakuje pozitivne in negativne spremembe v vnaprejšnji / upadni statistiki za boljše časovne razmere na trgu. (Če želite izvedeti, kako izračunati metriko, ki se izboljša na enostavni odstopanju, glejte Raziskovanje eksponentno tehtanega drsečega povprečja)
Oscilator McClellan uporablja povprečje in razlike na podlagi teh podatkov za merjenje širine trga. Če želite McClellan oscilator natančno narisati, mora grafikon vsebovati tako napredujoča vprašanja kot tudi vprašanja, ki upadajo, vhodi pa morajo za vsako določiti pravilno številko podatkov. Ker McClellan oscilator uporablja eksponentna povprečja, bo številčna vrednost McClellan oscilatorja odvisna od podatkov, ki so na voljo v tabeli. Če se indeks delniškega trga veča, vendar več vprašanj upada kot napreduje, je rali ozko in velik del borze ne sodeluje. (Če se želite seznaniti z dvema manj znanima časovnima obdobjema, glejte Odkrivanje indeksa absolutne širine in indeksa ulkusov .)
Podobno kot konvergenčna drsna povprečna odstopanja je tudi McClellan oscilator indikator zagon. Ko se kratkoročno povprečje premaga nad dolgoročnim povprečjem, se zabeleži pozitivna vrednost. Kot pri večini oscilatorjev, tudi McClellan Oscilator prikazuje težavo s preobremenitvijo, ko indikator meri v pozitivnem območju od 70 do 100, v negativnem območju od 70 do 100 pa kaže vprašanje preprodaje. Nakupni signali se prikažejo, ko oscilator prehaja iz ravni preprodaje na pozitivne ravni, in nasprotno, prodajni signali so označeni z znižanjem preobremenitve na negativno ozemlje. Naraščajoča trendna korita in vrhovi bi bili pozitiven znak za trgovca, padajoči vrhovi in dna pa bi prinesli prodajalce. (Glede povezave z branjem glejte Preprosti premikajoči se povprečji Okrepi trende)
Grafikon ustvarjen s trgovanjem
Na grafikonu Exxon Mobila iz leta 2002 (NYSE: XOM) lahko na dnu vidite, da je zaplet 81, 19, kar kaže na signal za prodajo.
Zaključek
Ti kazalniki služijo kot indikatorji potrditve tistim od nas, ki morajo redno preverjati svoje ugotovitve.
Ne pozabite, da gre za vaš denar - pametno ga vložite.
