KAJ SO široki dnevi
Široki dnevi opisujejo cenovni razpon zaloge na posebej nestanoviten dan trgovanja. Široki dnevi nastopijo, ko so visoke in nizke cene delnic precej bolj narazen, kot so običajni dan. Nekateri tehnični analitiki te dni identificirajo s količnikom nestanovitnosti.
RAZDELJENJE DOLOČENIH širokih dni
Široki dnevi imajo resnično razpon, ki je večji od okoliških dni, široki dnevi pa običajno napovedujejo preobrat trenda. Izjemno široki dnevi signalizirajo velike spremembe trenda, medtem ko manj ekstremni široki dnevi signalizirajo manjše preobrate.
Povprečni resnični razpon omogoča način primerjave razpona trgovanja med več dnevi, tako da se preveri razlika med koncem prejšnjega dne ali visokim ali nizkim v trenutnem obdobju, odvisno od tega, kaj je večje. Resnični razpon za dano obdobje je večji od najvišjega za obdobje minus najnižjega za obdobje, visokega za obdobje minus zakasnitve za prejšnje obdobje ali konca za prejšnje obdobje minus najnižjega za tekoče obdobje.
Povprečni resnični razpon je običajno 14-dnevno eksponentno drsno povprečje resničnega obsega, čeprav se pri različnih poslih lahko uporabljajo različna obdobja. Eksponentno drseče povprečje je vrsta drsečega povprečja, ki daje večjo težo in pomen na najnovejših podatkovnih točkah. Temu pravimo tudi eksponentno tehtano drsno povprečje.
Koeficient volatilnosti
Koeficient hlapnosti se lahko uporabi za določitev širokih dni s pomočjo tehničnega kazalca. V bistvu to avtomatizira postopek iskanja najrazličnejših dni in trgovcem omogoča enostavno pregledovanje priložnosti, ne pa zgolj pregledovanje grafikonov.
Koeficient hlapnosti se izračuna tako, da se dejanski razpon za določen dan deli z eksponentno gibajočim se povprečjem resničnega obsega v obdobju, ki je običajno 14 dni. Na splošno se pojavijo široki dnevi, ko količnik hlapnosti v 14-dnevnem obdobju preseže odčitke 2, 0. Trgovci lahko uporabijo razmerja nestanovitnosti v svojih zalogah, ko iščejo potencialne povratne priložnosti.
Pojavijo se široki dnevi, ko cenovni razpon določene delnice močno presega nestanovitnost običajnega trgovalnega dne. Te dni se pogosto merijo s povprečnim resničnim razponom, analiza pa se avtomatizira s pomočjo razmerja nestanovitnosti. Široki dnevi ponavadi napovedujejo preusmeritev trendov, čeprav morajo trgovci preobrat potrditi z drugimi tehničnimi kazalci in vzorci grafikonov.
