Walid Khalil in David Steckler sta v reviji IFTA (Mednarodna zveza za tehnično analizo) leta 2009 predstavila oscilator prostornine (VZO) in nadaljevala pri tehnični analizi zalog in surovin. revija v maju 2011. Ti članki opisujejo kazalnik denarnega toka s preprostimi trgovinskimi sprožilci in tesnimi vezmi z bilančnim obsegom (OBV). To novo orodje je od takrat pridobilo oprijem in je zdaj vključeno v številne pakete za načrtovanje, vendar bo potrebno več testiranja in izkušenj, da se v celoti oceni njegov potencial.
Oscilator razdeli dnevno volumensko aktivnost na pozitivne in negativne kategorije. Pozitivno je, kadar je trenutna cena zapiranja višja od predhodne zapiralne cene, in negativno, ko je nižje od predhodne končne cene. Nastala krivulja se nariše na relativne odstotne ravni, ki dajejo niz signalov za nakup in prodajo, odvisno od ravni in smeri kazalca.
Formula za oscilator prostorninske cone je:
Сігналы абмеркавання VZO = 100 × TVVP, kjer: VP = glasnost pozicija = X-obdobje EMA (± glasnost) TV = skupna glasnost = X-obdobje EMA (glasnost)
Privzeto obdobje je 14, vendar ga je mogoče prilagoditi po ponovnem testiranju.
Izračun ustvari dnevno spremenljivko "R", ki vsebuje odčitavanje obsega navzgor ali navzdol, odvisno od te seje ali cenovne vrstice. Rezultati VP in TV so zglajeni z eksponentnimi drsnimi povprečji, končne številke pa se pomnožijo s 100, da se ustvari odstotek lestvice na indikatorski plošči. Oscilator se premika višje, kadar ima kumulativni R pozitivno vrednost in se zniža, ko ima negativno vrednost.
Interpretacija
VZO kaže na pozitiven trend, ko se dvigne nad in vzdržuje 5-odstotno raven, in negativni trend, ko pade pod 5-odstotno raven in se ne zavije višje. Nihanja med ravnmi 5% in 40% označujejo bikovsko paso trendov, medtem ko oscilacije med -40% in 5% označujejo paso medvedjega trenda. Medtem odčitki, ki presegajo 40%, signalizirajo preobremenjeno stanje, medtem ko odčitki nad 60% signalizirajo izredno preobremenjeno stanje. Odčitki, ki so nižji od -40%, kažejo na stanje preprodaje, ki postane izjemno preprodano pod -60%.
Kazalna plošča prikazuje vodoravne črte, ki ustrezajo relativnim odstotkom, ki sprožijo signale za nakup in prodajo ob prečkanju:
- KUPUJTE ALI POKROVITE SIGNAL - prečkate od spodaj navzgor nad črto -40%. PRODAJTE ALI PRODAJO KRATEK SIGNAL - prečkate od zgoraj navzdol pod črto 40 %.LESERJE KUPITE ALI POKROVITE SIGNAL - prečkajte od spodaj navzgor nad 5% črto, vendar katero koli naslednja kršitev doda 7, 5% varovalni pas pred naslednjim nakupnim signalom.
Pri VZO se lahko uporablja 14-obdobni povprečni smerni indeks (ADX), katerega vrednosti večje od 18 kažejo na trendni trg. 60-časovno eksponentno drseče povprečje (EMA) se preuči, ko ADX signalizira trend, pri čemer preseganje cene nad drsečim povprečjem označuje pozitiven trend, navzdol pa navzdol kaže na medvedji trend. Te vrednosti je treba prilagoditi in optimizirati s ponovnim testiranjem določenih vrednostnih papirjev.
Za potrditev signalov za nakup ali prodajo VZO lahko preverite vzorec cen in druge kazalnike. Prostornine, ki so pogoste pri večini grafikonov cen, nudijo koristne informacije v zvezi s tem in povečujejo zanesljivost signala, če se bikovski in medvedji križi poravnajo z dvakrat ali večjo povprečno prostornino. Poleg tega poiščite, da OBV označi višje, ko je VZO pritisnil nad 50% in nižji, ko pade pod to raven.
Primer
Penn National Gaming, Inc. (PENN) se je v prvi polovici leta, ki je prikazan na zgornjem grafikonu, prelomil z vrtoglavim trendom, ki se je julija končno prebil na pomembno novo višino. VZO je v tem obdobju, decembra in junija, izdal dva glavna nakupovalna signala. Obe sta predhodili močnim dvigom, ki bi prinesli odlične dobičke. Obdobje ustvarja dva veljavna signala za prodajo v februarju in aprilu, vendar dodatni signali januarja, maja in junija znižujejo verodostojnost, ker se pojavljajo hkrati z višjimi cenami.
Spodnja črta
Oscilator obsega območja glasnosti ponuja nov pristop k signalnim trendom, ki temeljijo na glasnosti, saj se ponaša s klasičnim kazalnikom glasnosti na tehtnici in dodaja gladka povprečja za pridobivanje signalov za nakup in prodajo na različnih ravneh gibanja trenda.
