OPREDELITEV dinamične vrzeli
Dinamična vrzel se nanaša na metodo merjenja vrzeli med sredstvi in obveznostmi banke. Ta razkorak je vedno v fazi širjenja in sklenitve pogodb zaradi depozitov, ki se nahajajo in odkupijo. Dinamična vrzel poskuša upoštevati nihajočo naravo vrzeli.
BREAKING DOWN Dynamic Gap
Dinamična vrzel je nasprotje statične vrzeli. Medtem ko je statična vrzel merilo vrzeli med sredstvi banke (denar v posesti) in obveznostmi (denar posojen ali občutljiv na obresti) v določenem času, dinamična vrzel poskuša izmeriti vrzel med potekom časa. Ta vrzel se vedno širi in zmanjšuje, zato dinamična analiza vrzeli upošteva njeno nihajočo naravo. Ker so banke močno vključene v posojila strankam in drugim finančnim institucijam, je upravljanje izpostavljenosti obrestnim meram pomemben del tega procesa.
Kako deluje dinamična analiza vrzeli
Dinamična analiza vrzeli zahteva spremljanje vseh posojil, ki prihajajo in odhajajo iz finančne institucije. Obrestna mera za posojilo, najeto pri drugi banki, se lahko bistveno razlikuje od obresti, ki jih banka dolguje malim podjetjem. Ko se odpirajo različna posojila in drugi zaprejo, je upoštevanje teh stopenj ključnega pomena za ohranjanje vrstnega reda in obveznosti.
Pomembno je tudi predvidevanje umikov s strani kupcev. Umiki vplivajo na kapitalske rezerve, ki jih ima banka v danem trenutku. Nemogoče je presoditi o času umikov od različnih strank, vendar bi morale biti banke kadar koli pripravljene vzdržati največji vpliv teh dvigov.
Omejitve dinamične analize vrzeli
Ena omejitev vrzeli obrestnih mer je posledica možnosti, vdelanih v bančne produkte. Te možnosti vključujejo postavke, kot so posojila s spremenljivo obrestno mero, ki imajo zgornjo mejo obresti, ki jih je plačala stranka. Druge možnosti so bolj implicitne, zlasti sposobnost stranke, da se ponovno pogaja o fiksni obrestni meri, ko se obrestne mere znižajo. V konkurenčnem okolju banke ponavadi izpolnjujejo zahteve strank, ker se ne želijo odreči prihodkom od drugih izdelkov.
Vgrajene možnosti, bodisi izrecne ali implicitne, spremenijo naravo obrestnih mer. Na primer, če stopnja doseže zgornjo mejo, stopnja, ki je bila prej spremenljiva, postane fiksna. Ob ponovnem pogajanju o stopnji posojila s fiksno obrestno mero je bila prvotno določena in postane spremenljiva. Ker razlike v obrestnih merah temeljijo na naravi obrestnih mer, ne upoštevajo sprememb spremenljivih v fiksne obrestne mere in obratno.
