Kaj je dvojno eksponentno premikajoče se povprečje (DEMA)?
Dvojno eksponentno premikajoče se povprečje je tehnični kazalnik, ki ga je Patrick Mulloy predstavil v svojem članku iz januarja 1994 "Izravnava podatkov s hitrejšim premikajočimi se povprečji" v reviji Tehnična analiza zalog in blaga .
DEMA uporablja dva eksponentna drsna povprečja (EMA), da odpravi zaostajanje, saj nekateri trgovci zaostanek vidijo kot težavo. DEMA se uporablja na podoben način kot tradicionalna drsna povprečja (MA). Povprečje pomaga potrditi naraščanje cen, ko je cena nad povprečjem, in pomaga potrditi upadanje, če je cena pod povprečjem. Ko cena prestopi povprečje, to lahko signalizira spremembo trenda. Drsna povprečja se uporabljajo tudi za označevanje podpor ali upornosti.
Ključni odvzemi
- DEMA se hitreje odzove na spremembe cen kot običajno eksponentno drsno povprečje (EMA). DEMA se lahko uporablja na enak način kot druge MA, če trgovec razume, da se bo indikator odzval hitreje kot tradicionalni MA. To lahko zahteva nekaj sprememb strategij. Manj zaostajanja ni vedno dobra stvar, saj lag pomaga filtrirati hrup. Kazalnik z manj zaostajanja je bolj nagnjen k odzivanju na hrup ali majhne nepomembne premike cen. Daljši časovni okvir DEMA, kot 100 obdobij, bo reagiral počasneje kot kratkoročni DEMA časovni okvir, na primer 20 obdobij.
Formula za dvojno eksponentno premično povprečje (DEMA) je:
Сігналы абмеркавання DEMA = 2 × EMAN - EMA EMAN, kjer:
Kako izračunati dvojno eksponentno premikajoče se povprečje (DEMA)
- Izberite katero koli obdobje pregleda, kot je pet obdobij, 15 obdobij ali 100 obdobij. Izračunajte EMA za to obdobje, to je EMA (n). Na EMA (n) uporabite EMA (n). Tako dobimo zglajeno EMA. Dvakrat pomnožimo EMA (n) in odštejemo zglajeno EMA.
Kaj vam pove dvojno eksponentno premikajoče se povprečje (DEMA)?
Čeprav se kazalnik imenuje dvojno eksponentno pomično povprečje, se enačba ne opira na uporabo dvojnega eksponentnega faktorja glajenja. Namesto tega enačba podvoji EMA, potem pa odpravi zaostanek z odštevanjem zglajene EMA. Zaradi zapleta enačbe izračuni DEMA zahtevajo več podatkov v primerjavi z ravnimi izračuni EMA. Vendar sodobne preglednice in paketi s tehničnimi grafikoni zlahka izračunajo DEMA.
DEMA reagirajo hitreje od tradicionalnih MA, kar pomeni, da jih pogosteje uporabljajo dnevni trgovci in trgovalci z nihaji. Vlagatelji jih lahko uporabljajo tudi, vendar ker mnogi dolgoročni vlagatelji raje manj delujejo v sredstvih, ki jih imajo tradicionalni upravljavci, lahko bolje delujejo.
DEMA se uporabljajo na enak način kot tradicionalni MA. DEMA se lahko uporabijo tudi za analizo moči naraščajoče ali upadle cene. Trgovci lahko gledajo, kako cene prečkajo DEMA, ali DEMA, da se prekrižajo med seboj, če uporabljajo več DEMA (z različnimi obdobji gledanja). DEMA lahko nudi tudi podporo ali odpor.
Trgovci večinoma opazujejo ceno glede na DEMA, da ocenijo smer in moč trenda. Ko je cena nad DEMA in DEMA narašča, pomaga potrditi dvig. Ko je cena nižja od DEMA in DEMA pade, to pomaga potrditi trend upada.
Glede na zgoraj navedeno, če se cena premakne nad DEMA od spodaj, bi to lahko pomenilo, da se trend upadanja konča in cena začne naraščati. Če se cena spusti pod DEMA od zgoraj, bi to lahko pomenilo, da je trend upadanja končan in bodo nižje cene.
Trgovci lahko na svoji lestvici dobijo tudi dve (ali več) DEMA z različnimi obdobji gledanja. Trgovinski signali se lahko ustvarijo, ko se te črte križajo. Trgovec lahko na primer kupi, ko se 20-kratna DEMA prestopi nad 50-mesečno DEMA. Prodali bi jih, ko bi se obdobje 20-ih prešlo pod 50-letno obdobje. To je poenostavljen primer, vendar je DEMA crossover še ena taktika, ki jo lahko uporabljajo trgovci.
Končno lahko trgovci uporabljajo DEMA za označevanje potencialnih podpor in odpornih področij. Ker se DEMA hitro odzove, to morda ni vedno učinkovito. Če gledate DEMA ali katero koli drsno povprečje kot potencialno podporo ali odpor, je pomembno, da se prepričate, da je upravni organ v preteklosti dejansko zagotavljal podporo ali odpor. Če upravni organ v tej preteklosti ni opravljal te funkcije, v prihodnosti verjetno ne bo.
Razlika med dvojnim eksponentnim gibajočim se povprečjem (DEMA) in trojnim eksponentnim gibajočim se povprečjem (TEMA)
Kot nakazujejo imena, dvojna EMA vključuje EMA EMA. Trojni EMA ima še bolj zapleten izračun, ki vključuje EMA EMA EMA. Cilj je še vedno zmanjšati zaostanek, trojni EMA pa ima še manj zaostajanja kot dvojni EMA.
Omejitve dvojnega eksponentnega premikajočega se povprečja (DEMA)
Pomična povprečja ponavadi dobro delujejo na trendnih trgih, vendar dajejo malo vpogleda, ko je cena nagnjena ali omejena. V takšnih časih se cena pogosto prekriva naprej in nazaj čez MA ali DEMA. Kratkoročni premiki cen verjetno ne bodo prinesli donosnih trgovinskih signalov.
Zmanjšanje zaostanka je lahko dobro v nekaterih okoliščinah, na primer ob dejanskem preobratu cene. Zmanjšano zaostajanje trgovca hitreje uide, kar zmanjša njihove izgube. Vendar zmanjšano zaostajanje lahko povzroči tudi pretiravanje. To je takrat, ko indikator daje preveč signalov. Kazalnik na primer trgovcu sporoči, naj proda, ko je cena le manjša. Trgovec prodaja samo zato, da gleda, kako se cena nadaljuje v prvotni smeri. Včasih je zaostajanje dobro, včasih pa ne. Od indikatorja je odvisno, kaj želi trgovec. Na trgovcu je, da najde ravnotežje in ugotovi, koliko zaostajanja deluje zanje.
DEMA se najbolje uporablja v povezavi z drugimi oblikami analize, kot so analiza cen, temeljna analiza in drugi tehnični kazalci.
