Indeks usmerjenega gibanja

Kaj je indeks usmerjenega gibanja (DMI)?

Indeks usmerjenega gibanja ali DMI je kazalnik, ki ga je leta 1978 razvil J. Welles Wilder, ki določa, v katero smer se giblje cena sredstva. Kazalnik to stori s primerjavo predhodnih vrhov in padcev ter narisanjem dveh črt: pozitivno smerno gibanje (+ DI) in negativno smerno gibanje (-DI). Neobvezna tretja vrstica, imenovana smerno gibanje (DX), prikazuje razliko med premicami. Ko je + DI nad -DI, je v ceni več pritiska navzgor kot pritiska navzdol. Če je -DI nad + DI, je v ceni več pritiska navzdol. Ta kazalnik lahko trgovcem pomaga oceniti smer trenda. Križnice med vrsticami se včasih uporabljajo tudi kot trgovinski signali za nakup ali prodajo.

TradingView.

Ključni odvzemi

Indeks usmerjenega gibanja (DMI) je sestavljen iz dveh črt in neobvezna, ki prikazuje prodajni tlak (-DI), odkupni tlak (+ DI), in tretje DX vrstice, ki prikazuje razliko med prejšnjimi pozitivnimi in negativnimi črtami. Linija + DI nad črto -DI pomeni, da je gibanja navzgor več kot gibanja navzdol.A -DI črta nad linijo + DI pomeni, da je gibanja navzdol več kot gibanja navzgor.Krosveri se lahko uporabljajo za signaliziranje nastajajočih trendov. Prehod + DI nad -DI lahko na primer signalizira začetek naraščanja cen. Večji kot je razmik med obema linijama, močnejši je cenovni trend. Če je + DI precej nad -DI, se gibanje cen močno dvigne. Če je -DI precej nad + DI, potem je gibanje cen močno navzdol. Indeks povprečnega smernega gibanja (ADX) je še en kazalnik, ki ga lahko dodamo v DMI.

Formule za indeks usmerjenega gibanja (DMI) so:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} + DI = (\frac{Gladen + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{Gladen -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -DI ∣}{∣ + DI + -DI ∣}) \times 100 \\ kje: \\ + DM (smerno gibanje) = Trenutno visoko - PH \\ PH = Prejšnji visok \\ -DM = Prejšnja Nizka - Trenutno nizka \\ Gladen +/- DM = \sum_{t = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Trenutni DM \\ ATR = Povprečni resnični domet \end{matrix} \ začni {poravnano} & \ besedilo {+ DI} = \ levo ( frac { besedilo {Smoothed + DM}} { besedilo {ATR}} desno) krat 100 \\ & \ besedilo {-DI} = \ levo ( frac { text {Smoothed -DM}} { besedilo {ATR}} desno) krat 100 \\ & \ besedilo {DX} = \ levo ( frac { mid \ besedilo {+ DI} - \ besedilo {-DI} sredina {{sredina \ besedilo {+ DI} + \ besedilo {-DI} sredina} desno) krat 100 \\ & \ textbf {kjer:} \ & \ besedilo { + DM (smerno gibanje)} = \ besedilo {Trenutno visoko} - \ besedilo {PH} \ & \ besedilo {PH} = \ besedilo {Prejšnja visoka} \ & \ besedilo {-DM} = \ besedilo {Prejšnja Nizka } - \ besedilo {Trenutno nizko} \ & \ besedilo {Smoothed +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} besedilo {DM} - \ levo ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} besedilo {DM}} {14} desno) + \ besedilo {CDM}} \ & \ besedilo {CDM} = \ besedilo {Trenutni DM} \ & \ besedilo {ATR} = \ besedilo {povprečni resnični obseg} \ \ konec {poravnano}$ + DI = (ATR glajeno + DM) × 100-DI = (ATR glajeno -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 povsod: + DM (smerno gibanje) = Trenutni visok − PHPH = Prejšnji visoko-DM = Prejšnji nizki tok Nizkozmogljiv +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Trenutni DMATR = Povprečni resnični razpon

Izračun indeksa usmerjenega gibanja (DMI)

Izračunajte + DM, -DM in resnično območje (TR) za vsako obdobje. Običajno se uporablja 14 obdobij. + DM je trenutna visoka - prejšnja visoka.-DM je prejšnja nizka - trenutna nizka. Uporabite + DM, ko je trenutna visoka - prejšnja visoka večja kot prejšnja nizka - trenutna nizka. Uporabite -DM, ko je prejšnja nizka - trenutna nizka večja od trenutne visoke - prejšnja visoka.TR je večja od trenutne visoke - trenutne nizke, trenutne visoke - prejšnje zaprete ali trenutne nizke - prejšnje zaprete. Poravnajte povprečje 14-krat + DM, -DM in TR. Spodaj je formula za TR. Vstavite vrednosti -DM in + DM, če želite izračunati tudi zglajena povprečja. Prva 14TR = Vsota prvih 14 odčitkov TR.Naslednja vrednost 14TR = Prva 14TR - (Pred 14TR / 14) + trenutni TRNext, delite zglajene + DM vrednost za izravnano vrednost TR, da dobimo + DI. Pomnožite s 100. Delite zglajeno vrednost -DM z izravnano vrednostjo TR, da dobite DI. Pomnožite s 100. Neobvezni indeks usmerjenega gibanja (DX) je + DI minus -DI, deljeno z vsoto + DI in -DI (vse absolutne vrednosti). Pomnožite s 100.

Indeks povprečnega smernega gibanja ali ADX je zglajeno povprečje DX.

Kaj vam pove indeks usmerjenega gibanja (DMI)

DMI se uporablja predvsem za pomoč pri ocenjevanju smeri trendov in zagotavljanju trgovinskih signalov.

Križarjenje je glavni trgovalni signal. Dolga trgovina se začne, ko + DI prestopi nad -DI in navzgor. Signal prodaje se pojavi, ko -DI pade pod -DI. Kratka trgovina se začne, ko -DI pade pod + DI, ker bi lahko prišlo do pada.

Čeprav lahko ta metoda ustvari nekaj dobrih signalov, bo ustvarila tudi nekaj slabih, saj se po vpisu morda ne bo nujno razvil trend.

Kazalnik se lahko uporablja tudi kot orodje za potrditev trenda ali trgovanja. Če je + DI precej nad -DI, je trend okrepljen in to bi pomagalo potrditi trenutne dolge trgovanja ali nove dolgoročne trgovalne signale, ki temeljijo na drugih metodah vnosa. Če je -DI precej nad + DI, to potrdi močan upad ali kratke položaje.

Razlika med indeksom usmerjenega gibanja (DMI) in indikatorjem Aroon

Indikator DMI je sestavljen iz dveh vrstic z izbirno tretjo vrstico. Aroon indikator ima tudi dve vrstici. Oba kazalca kažeta pozitivno in negativno gibanje, kar pomaga prepoznati smer trenda. Kljub temu so izračuni različni, zato se bodo prekrižanja vsakega od kazalnikov zgodila v različnih obdobjih.

Omejitve indeksa usmerjenega gibanja (DMI)

Indeks usmerjenega gibanja (DMI) je del večjega sistema, imenovanega indeks povprečnega smernega gibanja (ADX). Trendno smer DMI lahko vključimo z odčitki moči ADX. Če odčitamo ADX nad 20, pomeni, da se cena močno giblje. Ne glede na to, ali uporabljate ADX ali ne, indikator še vedno povzroča veliko napačnih signalov.

+ Odčitki DI in -DI in križarjenje temeljijo na preteklih cenah in ne odražajo nujno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Lahko pride do križanja, vendar se cena morda ne bo odzvala, kar ima za posledico izgubo trgovine. Črte se lahko tudi križajo, kar ima za posledico več signalov, ni pa cene. Temu se lahko nekoliko izognemo, če trgujemo v širši smeri trenda, ki temelji na dolgoročnih grafikonih cen, ali vključimo odčitke ADX, s katerimi lahko izoliramo močne trende.

Kazalo: