Kaj je indeks orožja (TRIN)?
Indeks orožja, imenovan tudi kratkoročni indeks trgovanja (TRIN), je kazalnik tehnične analize, ki primerja število napredovalnih in upadajočih zalog (razmerje AD) z napredovanjem in zmanjševanjem obsega (količina AD). Uporablja se za merjenje splošnega tržnega položaja. Richard W. Arms, Jr. Jo je izumil leta 1967 in meri razmerje med ponudbo in povpraševanjem na trgu. Služi kot napovedovalec prihodnjih gibanj cen na trgu, predvsem na dan znotraj. To stori z ustvarjanjem ravni prekupovanja in preprodaje, ki kažeta, kdaj bo indeks (in večina zalog v njem) spremenil smer.
Ključni odvzemi
- Če količina AD ustvari višje razmerje kot AD razmerje, bo TRIN pod eno. Če ima AD količnik nižje razmerje kot AD razmerje, bo TRIN nad enim. TRIN odčitek pod enim običajno spremlja močan napredek v ceni, saj močan količina v naraščajočih zalogah pripomore k reliju. Odčitavanje TRIN-a nad enim običajno spremlja močno znižanje cen, saj močan volumen declinerjev pomaga spodbuditi prodajo. Indeks orožja se pomakne nasproti cenovni usmeritvi indeksa. Kot je razloženo zgoraj, se bo TRIN z nizko ceno znižal na nižje ravni. Padajoči indeks bo TRIN pritiskal višje.
Indeks formule za orožje (TRIN) je:
Сігналы абмеркавання TRIN = Povečanje obsega / upadajočega obsega zaloge / zmanjševanje zalog, kjer: prednostne zaloge = večje število zalog padajoče zaloge = število zalog, ki so nižje. Višja zaloga = skupna količina vseh naprednih
Kako izračunati indeks orožja (TRIN)
TRIN je na voljo v številnih aplikacijah za risanje. Za ročni izračun uporabite naslednje korake.
- V nastavljenih intervalih, na primer vsakih pet minut ali na dan (ali ne glede na interval, ki je izbran), poiščite razmerje AD tako, da število naprednih zalog delite s številom upadajočih zalog. Delite skupno napredovalno količino s skupnim upadajočim volumnom, da dobite količino AD. Razmerite razmerje AD s količino AD.Zabeležite rezultat in grafikon na grafu.Ponovite izračun v naslednjem izbranem časovnem intervalu. Povežite več podatkovnih točk, da oblikujete graf in si oglejte, kako se TRIN premika skozi čas.
Kazalo orožja (TRIN)
Kaj vam pove indeks orožja (TRIN)?
Indeks orožja želi z analizo moči in širine teh gibanj zagotoviti bolj dinamično razlago splošnih gibanj sestavljene vrednosti borz, kot sta NYSE ali NASDAQ.
Vrednost indeksa 1, 0 kaže, da je razmerje med količino AD enako razmerju AD. Trg naj bi bil v nevtralnem stanju, ko je indeks enak 1, 0, saj je obseg navzgor enakomerno porazdeljen po napredujočih izdajah, manjši obseg pa enakomerno porazdeljen po padajočih izdajah.
Mnogi analitiki verjamejo, da indeks orožja daje bikovski signal, ko je manjši od 1, 0, saj je v povprečni zalogi večji volumen kot povprečni zalogaj. V resnici so nekateri analitiki ugotovili, da je dolgoročno ravnovesje indeksa pod 1, 0, kar potencialno potrjuje, da se na borzi pojavlja bikovska pristranskost.
Po drugi strani je odčitke večje od 1, 0 običajno videti kot medvedji signal, saj je v povprečni zalogi večja glasnost kot povprečna zaloga.
Čim dlje je vrednost indeksa orožja od 1, 00, tem večji je kontrast med nakupom in prodajo na ta dan. Vrednost, ki presega 3, 00, nakazuje na preprodani trg in da je medvedji občutek preveč dramatičen. To bi lahko pomenilo naraščanje cen / indeksa navzgor.
Nasprotno pa lahko vrednost TRIN, ki pade pod 0, 50, nakazuje na preobremenjen trg in da se bikovski občutek pregreva.
Trgovci ne gledajo samo na vrednost kazalca, ampak tudi na to, kako se spreminja čez dan. Iščejo skrajnosti v vrednosti indeksa za znake, da lahko trg kmalu spremeni smer.
Razlika med indeksom orožja (TRIN) in indeksom tikov (TICK)
TRIN primerja število napredovalnih in upadajočih zalog glede na količino tako napredujočih kot upadajočih zalog. Indeks Tick primerja število zalog, ki povzemajo, in število zalog, ki naredijo napako. Indeks Tick se uporablja za merjenje razpoloženja znotraj dneva. Indeks Tick ne daje faktorja glasnosti, vendar ekstremni odčitki še vedno signalizirajo potencialno prekupljene ali preprodane pogoje.
Omejitve uporabe indeksa orožja (TRIN)
Indeks orožja ima nekaj matematičnih posebnosti, ki bi se jih morali trgovci in vlagatelji zavedati, kadar ga uporabljajo. Ker indeks poudarja obseg, se netočnosti pojavijo, kadar v napredovanju zadev ni toliko, kot je bilo pričakovano. To morda ni tipična situacija, vendar lahko pride do situacije, ki lahko kazalnik naredi nezanesljiv.
Tu sta dva primera primerov, ko se lahko pojavijo težave:
- Recimo, da se zgodi zelo bikovski dan, ko je dvakrat toliko težav z napredovanjem, kot se zmanjšuje, in dvakrat toliko boljšega obsega, kot se zmanjšuje. Kljub zelo bullish trgovanju bi indeks orožja prinesel le nevtralno vrednost (2/1) / (2/1) = 1, 0, kar kaže na to, da odčitek indeksa morda ni povsem natančen. Predpostavimo, da se zgodi še en bikovski scenarij trikrat toliko naprednih zadev kot zmanjšanja in dvakrat toliko boljšega obsega od zmanjšanja obsega. V tem primeru bi indeks orožja dejansko prinesel medvedje (3/1) / (2/1) = 1, 5 odčitek, kar spet kaže na netočnost.
Eden od načinov za rešitev te težave je ločitev obeh komponent kazalca na vprašanja in obseg, namesto da bi ju uporabili v isti enačbi. Na primer, napredovanje vprašanj, razdeljenih na upadajoče izdaje, bi lahko pokazalo en trend, medtem ko bi napredovanje obsega nad padajočim obsegom lahko pokazalo ločen trend. Ta razmerja se imenujejo razmerje vnaprej / padec in razmerje navzgor / navzdol. Oboje bi lahko primerjali in povedali resnično tržno zgodbo.
