Dvojno eksponentno drseče povprečje ali DEMA je merilo povprečne cene vrednostnega papirja, ki daje največjo težo nedavnim podatkom o cenah. Tako kot eksponentno drseče povprečje ali EMA je bolj odziven na nihanje cen kot preprosto drsno povprečje ali SMA in tako prinaša večjo vrednost kratkoročnim trgovcem, ki poskušajo natančno ugotoviti spremembe trenda. Gibanje povprečja po naravi zaostaja kazalnike, zato bolj ko je reaktiven, več časa mora trgovec reagirati. Čeprav njegovo ime pomeni, da se DEMA preprosto izračuna s podvojitvijo EMA, to ne drži. Formula za DEMA je:
DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), kjer je n = obdobje
Prvi korak za izračun DEMA je izračun EMA. Nato ponovno zaženite izračun EMA, pri čemer uporabite rezultat prvega izračuna EMA (EMA (n) kot funkcijo enačbe EMA (x)). Na koncu odštejte rezultat od izdelka 2 * EMA (n).
Če ustvarite drsno povprečje drsečega povprečja zaščite, učinkoviteje odpravite hrup ali nihanja. Nato podvojitev EMA poveča magnitudo črte, kar pomeni, da so vrhovi ostrejši, doline pa globlje. Tako DEMA še vedno odraža drsno povprečje, hkrati pa sledi tekočim dnevnim spremembam. Trgovci to orodje običajno uporabljajo za potrditev, kaj vidijo kot povratne signale. Na primer, če DEMA (50) in DEMA (200) ustvarita smrtni križ ob povečanem prodajnem pritisku, lahko trgovec potrdi, da cena verjetno vstopi v medvedji trend. Medtem, če je kratkotrajna, se lahko medvedji trend obrne, ko se EMA in SMA nadomestita. Zato je DEMA zelo primerna za kratkoročne indikacije trenda.
