Kaj je varianta?
Odstopanje (σ 2) v statistiki je merilo razlike med številkami v podatkovnem nizu. To pomeni, da meri, kako daleč je vsako število v množici od povprečja in torej od vsake druge številke v množici.
Ključni odvzemi
- Pri investiranju se za primerjavo relativne uspešnosti vsakega premoženja v portfelju uporablja varianca. Ker je rezultate težko analizirati, se namesto variacije pogosto uporablja standardni odklon. V obeh primerih je cilj vlagatelja izboljšati razporeditev sredstev.
Pri naložbah se analizira variacija donosa med sredstvi v portfelju kot način za doseganje najboljše razporeditve sredstev. Enačba variacije je v finančnem smislu formula za primerjavo uspešnosti elementov portfelja med seboj in s povprečjem.
Razumevanje variacije
Odstopanje izračunamo tako, da vzamemo razlike med posameznimi številkami v podatkovnem nizu in srednjo vrednostjo, nato razvrstimo razlike, da postanejo pozitivne, in na koncu delimo seštevek kvadratov s številom vrednosti v naboru podatkov.
Formula za varianco je
Сігналы абмеркавання Varianta σ2 = n∑i = 1n (xi −x¯) 2, kjer je: xi = ith podatkovna točkax¯ = srednja vrednost vseh podatkovnih točkn = število podatkovnih točk
Varianta
Odstopanje je eden ključnih parametrov pri razporeditvi sredstev, skupaj s korelacijo. Izračun variance donosnosti sredstev pomaga vlagateljem, da razvijejo boljše portfelje z optimizacijo kompromisa donosnosti volatilnosti vsake svoje naložbe.
Kvadratni koren variance je standardni odklon (σ).
Kako uporabljati varianco
Odstopanje meri spremenljivost od povprečja ali povprečja. Za vlagatelje je spremenljivost volatilnost, nestanovitnost pa je merilo tveganja. Zato lahko statistična odstopanja pomaga določiti tveganje, ki ga vlaga investitor pri nakupu določenega vrednostnega papirja.
Velika odstopanje kaže, da so številke v nizu daleč od povprečja in druga od druge, majhna varianta pa kaže na nasprotno.
Odstopanje je lahko negativno. Ničelna vrednost variance pomeni, da so vse vrednosti znotraj niza števil enake.
Vse variance, ki niso nič, bodo pozitivne številke.
Prednosti in slabosti variance
Statističniki uporabljajo varianto, da vidijo, kako se posamezne številke nanašajo med seboj v podatkovnem nizu, ne pa da uporabljajo širše matematične tehnike, kot je urejanje števil v četverice.
Ena od pomanjkljivosti variance je, da daje dodano težo zapuščencem, številke, ki so daleč od povprečne. Z kvantitacijo teh številk lahko podatke pretresemo.
Odstopanje je lahko negativno. Ničelna vrednost pomeni, da so vse vrednosti v naboru podatkov enake.
Prednost variance je, da obravnava vsa odstopanja od srednje enake, ne glede na njihovo smer. Odstopanja v kvadratu ne morejo biti enaka ničli in v podatkih sploh ne kažejo spremenljivosti.
Pomanjkljivost variance je, da je ni enostavno razlagati. Uporabniki variance jo pogosto uporabljajo predvsem zato, da bi vzeli kvadratno korenino njene vrednosti, kar kaže na standardni odklon nabora podatkov.
Razlike v vlaganju
Odstopanje je ključni parameter pri razporeditvi sredstev. Uporaba korelacije, skupaj s korelacijo, lahko pomaga vlagatelju razviti portfelj, ki optimizira povračilo nestanovitnosti.
Povedano je tveganje ali nestanovitnost pogosto izraženo kot standardni odklon kot varianta, ker je prvo lažje razlagati.
Primer variacije
Razmislimo o hipotetičnem primeru naložbe: donos za zaloge je 10% v 1. letu, 20% v drugem in -15% v tretjem letu. Povprečje teh treh donosov je 5%. Razlike med vsako donosnostjo in povprečjem znašajo 5%, 15% in -20% za vsako leto zapored.
Zmanjšanje teh odstopanj prinese 25%, 225% in 400%. Če seštejemo odstopanja v kvadratu, dobimo 650%. Če seštevek 650% delimo s številom donosov v podatkovnem nizu (v tem primeru 3), dobimo odstopanje v višini 216, 67%. Če vzamemo kvadratni koren variance, dobimo standardni odklon 14, 72% za donose.
Zlasti pri izračunu vzorčne variance za oceno variacije populacije imenovalec enačbe variacije postane N - 1, tako da je ocena nepristranska in ne podcenjuje populacije populacije.
