Kaj je stohastični RSI?
Stohastični RSI (StochRSI) je indikator, uporabljen pri tehnični analizi, ki se giblje med ničlo in eno (ali nič in 100 na nekaterih platformah za grafikone) in je ustvarjen z uporabo formule stohastičnega oscilatorja na nabor vrednosti relativnega indeksa jakosti (RSI) kot pri standardnih podatkih o cenah. Uporaba vrednosti RSI znotraj stohastične formule trgovcem predstavi, ali je trenutna vrednost RSI prekupljena ali preprodana.
Oscilator StochRSI je bil razvit za izkoriščanje obeh indikatorjev za zagon, da bi ustvaril bolj občutljiv indikator, ki je prilagojen zgodovinskim učinkom določene varnosti, ne pa splošni analizi sprememb cen.
Ključni odvzemi
- Odčitavanje StochRSI nad 0, 8 se šteje za čezmerno kupljeno, medtem ko se branje pod 0, 2 šteje za preprodano. Na lestvici od nič do 100 je nad 80 pretirano odkupljeno, pod 20 pa prenastavljeno. Prevzem kupcev ne pomeni nujno, da bo cena nižja, tako kot preprodana še ne pomeni, da bo cena višja. Precej kupljeni in preprodani pogoji trgovce preprosto opozorijo, da je RSI blizu skrajnih rokov njegovih nedavnih odčitkov. Če beremo nič, pomeni, da je RSI na najnižji ravni v 14 obdobjih (ali izbrano nekega obdobja ogleda). Odčitanje 1 (ali 100) pomeni, da je RSI na najvišji ravni v zadnjih 14 obdobjih. Druge vrednosti StochRSI kažejo, kje je RSI relativno visok ali nizek.
Formule za stohastični RSI (StochRSI) so:
Сігналы абмеркавання StochRSI = max-minRSI-min, kjer: RSI = trenutni bralni RSI = najnižji branje RSI v zadnjih 14 obdobjih (ali izbrani interval gledanja) max = Najvišja branje RSI v zadnjih 14 obdobjih
Kje:
RSI = trenutno branje RSI;
Najnižji RSI = Najnižje branje RSI v zadnjih 14 obdobjih (ali izbrano obdobje gledanja); in
Najvišji RSI = Najvišji bralni indeks RSI v zadnjem 14 obdobju (ali obdobje gledanja).
Kako izračunati stohastični RSI
StochRSI temelji na odčitkih RSI. RSI ima vhodno vrednost, običajno 14, kar indikatorju pove, koliko obdobij podatkov uporablja pri svojem izračunu. Te ravni RSI se nato uporabijo v formuli StochRSI.
- Zabeležite raven RSI za 14 obdobij. V 14. obdobju upoštevajte trenutno branje RSI, največje branje RSI in najnižje branje RSI. Zdaj je možno zapolniti vse spremenljivke formule za StochRSI. V 15. obdobju upoštevajte trenutno branje RSI, največje branje RSI in najnižje branje, vendar le za zadnje 14 obdobje (ne zadnjih 15). Izračunajte nov StochRSI. Po preteku vsakega obdobja izračunajte novo vrednost StochRSI, le z uporabo zadnjih 14 vrednosti RSI.
Kaj vam pove Stohastični RSI?
StochRSI sta razvila Tushar S. Chande in Stanley Kroll, podrobno pa sta jih opisala v svoji knjigi "Novi tehnični trgovec", ki je bila prvič objavljena leta 1994. Medtem ko so tehnični kazalci že obstajali, da bi pokazali prenizko kupljeno in prenastavljeno raven, sta oba razvila StochRSI za izboljšanje občutljivosti in ustvarjanje večje število signalov kot običajni kazalci.
StochRSI meni, da je nekaj preprodanega, ko vrednost pade pod 0, 20, kar pomeni, da se vrednost RSI trguje na spodnjem koncu svojega vnaprej določenega obsega in da se lahko kratkoročna smer osnovne zaščite približa nizki, možni premik višji. Nasprotno pa branje nad 0, 80 kaže, da RSI lahko doseže ekstremne višine in bi ga lahko uporabili za signaliziranje povratne zaščite osnovne zaščite.
Skupaj z določitvijo pogojev preobremenjenosti / preprodaje lahko StochRSI uporabimo za prepoznavanje kratkoročnih trendov, če ga pogledamo v kontekst oscilatorja s srednjo črto 0, 50. Kadar je StochRSI nad 0, 50, je vrednost zaščite lahko višja in obratno, ko je pod 0, 50.
StochRSI bi bilo treba uporabljati tudi v povezavi z drugimi tehničnimi kazalci ali vzorci grafikonov, da bi povečali učinkovitost, zlasti glede na veliko število signalov, ki jih ustvari.
Poleg tega so lahko nepomembni oscilatorji, kot je akumulacijski razvodni vod, še posebej koristni, ker se ne prekrivajo v smislu funkcionalnosti in dajejo vpogled z drugačne perspektive.
Razlika med stohastičnim RSI in indeksom relativne jakosti (RSI)
Videti so podobni, vendar se StochRSI opira na drugačno formulo od tiste, ki ustvarja vrednosti RSI. RSI je derivat cene. Medtem je stochRSI izpeljan od samega RSI ali drugi izpeljan ceno. Ena ključnih razlik je hitrost premikanja kazalcev. StochRSI se zelo hitro premakne iz overbought v overdold ali obratno, RSI pa je veliko počasnejši kazalec gibanja. Eden ni boljši od drugega, StochRSI se samo premika bolj (in hitreje) kot RSI.
Omejitve uporabe Stohastic RSI
Slaba stran uporabe StochRSI je ta, da je ponavadi precej nestanoviten, hitro se premika od visoke do nizke. Pri tem lahko pomaga glajenje StochRSI. Nekateri trgovci bodo izkoristili drsno povprečje StochRSI, da bi zmanjšali nestanovitnost in naredili kazalnik bolj uporaben. Na primer, 10-dnevno enostavno drsno povprečje StochRSI lahko ustvari kazalnik, ki je veliko bolj gladek in stabilen. Večina platform za grafikone omogoča uporabo ene vrste indikatorja na drugo brez osebnih izračunov.
Prav tako je StochRSI drugi derivat cene. Z drugimi besedami, njegova proizvodnja je oddaljena dva koraka od dejanske cene sredstva, ki se analizira, kar pomeni, da je v trenutnih časih morda v nasprotju s tržno ceno sredstva.
