Kazalo
- Kaj je indeks relativne jakosti?
- Formula za RSI
- Izračun RSI
- Kaj vam pove RSI?
- Primer razhajanj uporabe RSI
- Primer nihanja RSI nihanja
- RSI proti MACD
- Omejitve RSI
Kaj je indeks relativne jakosti - RSI?
Indeks relativne jakosti (RSI) je indikator zagon, ki meri obseg nedavnih sprememb cen za oceno pogojev prekupa ali preprodaje v ceni zaloge ali drugega sredstva. RSI je prikazan kot oscilator (linijski graf, ki se premika med dvema skrajnostma) in ima odčitke od 0 do 100. Kazalnik je prvotno razvil J. Welles Wilder Jr. Tehnični trgovinski sistemi.
Tradicionalna razlaga in uporaba RSI kažeta, da vrednosti 70 ali več kažejo, da vrednostni papir pretirava ali je precenjen in ga je mogoče pripraviti za preobrat ali popravljanje gibanja cen. Odčitki vrednosti RSI, ki so enaki ali nižji od 30, kažejo na prenastavljeno ali podcenjeno stanje.
Ključni odvzemi
- RSI je priljubljen oscilator z zagonom, razvit leta 1978. RSI primerja bikovski in medvedji cenovni zagon, narisan glede na grafovo ceno sredstva. Signali se štejejo za prekupljene, ko je kazalnik nad 70%, in preprodani, ko je kazalnik pod 30%.
Formula za RSI
Indeks relativne trdnosti (RSI) se izračuna z dvodelnim izračunom, ki se začne z naslednjo formulo:
Сігналы абмеркавання RSIstop ena = 100−
Povprečni dobiček ali izguba, uporabljen pri izračunu, je povprečni odstotek dobička ali izgube v obdobju za nazaj. Formula uporablja pozitivne vrednosti za povprečne izgube.
Standard je, da za izračun začetne vrednosti RSI uporabite 14 obdobij. Predstavljajte si, na primer, da je trg v zadnjih 14 dneh zaprl višje sedem s povprečnim dobičkom 1%. V preostalih sedmih dneh so bili vsi zaprti nižji s povprečno izgubo -0, 8%. Izračun za prvi del RSI bi izgledal kot naslednji razširjeni izračun:
Сігналы абмеркавання 55, 55 = 100 − 1 ⎣⎢⎡ (140, 8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Ko je na voljo 14 obdobij podatkov, je mogoče izračunati drugi del formule RSI. Drugi korak izračuna zgladi rezultate.
Сігналы абмеркавання RSIstop dva = 100−
Izračun RSI
Indeks relativne jakosti (RSI)
Z uporabo zgornjih formul je mogoče izračunati RSI, pri čemer se lahko nato vrstico RSI nariše skupaj s cenovnim grafikonom sredstva.
Z naraščanjem števila in velikosti pozitivnih zapiranj bo RSI naraščala, hkrati pa bo padala, ko se bosta število in velikost izgub povečevali. Drugi del izračuna gladi rezultat, tako da bo RSI na močno trendovskem trgu le blizu 100 ali 0.
TradingView.
Kot lahko vidite na zgornjem grafikonu, lahko kazalnik RSI dalj časa ostane na ozemlju "preobremenjenosti", medtem ko je zaloga v porastu. Kazalnik lahko dolgo ostane na "preprodanem" ozemlju, medtem ko je zaloga v upadajočem trendu. Za nove analitike je to lahko nejasno, vendar bodo ta vprašanja razjasnila z učenjem uporabe kazalca v okviru prevladujočega trenda.
Kaj vam pove RSI?
Primarni trend zalog ali sredstva je pomembno orodje za zagotovitev, da se odčitki kazalca pravilno razumejo. Na primer, znani tržni tehnik Constance Brown, CMT, je promoviral idejo, da je previsoka vrednost odčitavanja RSI v porastu verjetno precej višja od 30%, preobremenjeni odčitek na RSI pa v času padanja veliko nižji kot 70-odstotna raven.
Kot lahko vidite v spodnjem grafikonu, bi RSI v času upada največ dosegel 50-odstotno raven, ne pa 70-odstotno, kar bi lahko vlagatelji uporabili za bolj zanesljiv signal medvedjih razmer. Številni vlagatelji bodo uporabili vodoravno trendno črto, ki bo znašala med 30% ali 70%, kadar obstaja močan trend za boljše prepoznavanje skrajnosti. Če spremenite ravni preobremenjenosti ali preprodaje, kadar je cena zalog ali sredstva dolgoročno, vodoravni kanal običajno ni potreben.
TradingView.
Povezani koncept uporabe previsoke ali preprodane ravni, ki ustreza trendu, je osredotočanje na trgovalne signale in tehnike, ki ustrezajo trendu. Z drugimi besedami, uporaba bikovskih signalov, ko je cena v bullish trendu, in medvedji signali, ko je zaloga v medvedjem trendu, bo pomagalo preprečiti številne napačne alarme, ki jih RSI lahko ustvari.
Primer razhajanj uporabe RSI
Volujoča razhajanja se pojavijo, ko RSI ustvari prenastavljeno branje, ki mu sledi višji niz, ki ustreza ustrezno nižjim najnižjim zneskom v ceni. To kaže na naraščajoči bikovski zagon in preboj nad razprodanim ozemljem bi lahko uporabili za sprožitev novega dolgega položaja.
Medvedja razhajanja se pojavijo, ko RSI ustvari previden odčitek, ki mu sledi nižji maksimum, ki ustreza ustreznim višjim najvišjim zvišanjem cene.
Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, je bilo ugotovljeno bikovsko razhajanje, ko je RSI oblikoval višje najnižje, cena pa je bila nižja. To je bil veljaven signal, vendar so razlike lahko redke, kadar je zaloga dolgoročno stabilna. Uporaba prilagodljivih odčitanih ali prekupljenih odčitkov bo pomagala prepoznati bolj veljavne signale, kot bi bilo drugače.
Primer nihanja RSI nihanja
Druga tehnika trgovanja preučuje vedenje RSI, ko se ponovno pojavlja iz preobremenjenega ali preprodanega ozemlja. Ta signal se imenuje bikovski "zavrnitev nihanja" in ima štiri dele:
- RSI pade na preveč prodana ozemlja.RSI prestopi nazaj nad 30%.RSI tvori še en potop, ne da bi prestopil nazaj na predelano ozemlje.RSI nato prebije svojo zadnjo višino.
Kot lahko vidite na spodnjem grafikonu, se je indikator RSI prekomerno prodal, se zlomil za 30% in oblikoval nizko zavrnitev, ki je sprožila signal, ko je odskočil višje. Uporaba RSI na ta način je zelo podobna risanju trendov na cenovnem grafikonu.
TradingView.
Tako kot razhajanja obstaja tudi medvedja različica signala zavrnitve nihanja, ki je videti kot zrcalna slika bikovske različice. Zavrnitev medvedjega nihanja ima tudi štiri dele:
- RSI se dvigne v preobremenjeno ozemlje.RSI prestopi nazaj pod 70%.RSI tvori drugo višino, ne da bi prestopil nazaj na preobremenjeno ozemlje.RSI nato prebije svojo zadnjo nizko.
Naslednji grafikon prikazuje signal zavrnitve medvedjega nihanja. Kot pri večini tehnik trgovanja bo tudi ta signal najbolj zanesljiv, če bo ustrezal prevladujočemu dolgoročnemu trendu. Medvedji signali v negativnih trendih manj verjetno ustvarjajo napačen alarm.
RSI proti MACD
Razpon konvergenčne konverzije (MACD) je še en trend, ki sledi trendu, ki prikazuje razmerje med dvema drsnima povprečjema cene vrednostne papirja. MACD se izračuna tako, da se odšteje 26-mesečno eksponentno premikajoče se povprečje (EMA) od 12-obdobne EMA. Rezultat tega izračuna je vrstica MACD. Devetdnevna EMA MACD, imenovana "signalna linija", je narisana na vrhu linije MACD, ki lahko deluje kot sprožilec za nakup in prodajo signalov. Trgovci lahko kupijo varščino, ko MACD prestopi nad svojo signalno linijo in prodajo, ali krajše, varščino, ko MACD prestopi pod signalno črto.
Cilj RSI je ugotoviti, ali se šteje, da je nek trg preobremenjen ali preprodan v primerjavi z zadnjimi ravnmi cen. RSI izračuna povprečne dobičke in izgube cen v določenem časovnem obdobju; privzeto časovno obdobje je 14 obdobij z vrednostmi, omejenimi od 0 do 100.
MACD meri razmerje med dvema EMA, RSI pa spreminja cene glede na nedavne najvišje in najnižje cene. Ta dva kazalnika se pogosto uporabljata skupaj, da analitikom prineseta popolnejšo tehnično sliko trga.
Ti kazalniki merijo zagon na trgu, a ker merijo različne dejavnike, včasih dajejo nasprotno. Na primer, RSI lahko za daljše obdobje prikazuje odčitke nad 70, kar kaže, da je trg pretirano razširjen na kupno stran glede na nedavne cene, medtem ko MACD navaja, da se trg še vedno povečuje. Kateri koli indikator lahko signalizira prihajajočo spremembo trenda, tako da pokaže odstopanje od cene (cena se nadaljuje višje, medtem ko se indikator zniža ali obratno).
Omejitve RSI
RSI primerja bikološki in medvedji cenovni zagon ter rezultate prikaže v oscilatorju, ki ga lahko postavimo ob cenovni grafikon. Kot večina tehničnih kazalcev je tudi njegov signal najbolj zanesljiv, če ustreza dolgoročnemu trendu. Pravi povratni signali so redki in jih je težko ločiti od lažnih alarmov. Lažni pozitiven bi bil na primer bikovski križanec, ki bi mu sledil nenadni padec zaloge. Lažni negativ bi bil položaj, ko je medvedji križanec, vendar je zaloga nenadoma pospešila navzgor.
Ker indikator prikazuje zagon, dokler ostane zagon cene sredstva močan (bodisi navzgor ali navzdol), lahko indikator ostane na preobremenjenem ali preprodanem ozemlju dalj časa. Zato je RSI najbolj zaupanja vreden na nihajočem trgu, ko se cena spreminja med bikovsko in medvedjo dobo.
