Kaj je indeks pozitivne prostornine (PVI)?
Indeks pozitivne prostornine (PVI) je kazalnik, uporabljen pri tehnični analizi, ki daje signale za spremembe cen na podlagi pozitivnih povečanj obsega trgovanja. PVI se lahko izračuna za priljubljene tržne indekse. Uporablja se lahko tudi za analizo gibanja posameznih vrednostnih papirjev. Pomaga pri ocenjevanju moči trenda in potencialno potrdi odprave cen.
Ključni odvzemi
- PVI temelji na gibanju cen, odvisno od tega, ali je trenutni obseg večji od prejšnjega obdobja. Če se glasnost iz enega obdobja v drugo ne poveča, PVI ostane enak. PVI je pogosto prikazan kot drsno povprečje (za lažje izravnavo gibanja) in v primerjavi z enoletnim povprečjem (255 dni).Področniki opazujejo razmerje med devetmesečnim PVI drsnim povprečjem (ali drugo MA dolžino) glede na 255-obdobje PVI drsno povprečje. Ko je PVI nad enoletnim povprečjem, to pomaga potrditi rast cen. Ko se PVI spusti pod enoletno povprečje, pomaga potrditi padec cene.
Formula indeksa pozitivne prostornine (PVI) je:
Сігналы абмеркавання PVI = PPVI + YCP (TCP − YCP) × PPVI drugje: PVI = indeks pozitivne prostorninePPVI = prejšnji indeks pozitivne prostornineTCP = današnja končna cenaYCP = včerajšnja končna cena
Če je danes prostornina manjša ali enaka prostornini:
Сігналы абмеркавання PVI = Prejšnji PVI
Kako izračunati indeks pozitivne prostornine (PVI)
- Če je danes prostornina večja od prostornine včeraj, potem uporabite PVI formulo. Podatki o vhodnih cenah za danes in včeraj, skupaj s prejšnjim izračunom PVI. Če predhodnega izračuna PVI ni, potem uporabite izračun cene od danes kot prejšnji PVI.Če danes prostornina ni večja od prostornine, potem PVI ostaja enak za ta dan.
Kaj vam pove indeks pozitivne prostornine (PVI)?
PVI običajno spremljamo skupaj z izračunom indeksa negativne prostornine (NVI). Skupaj so znani kot kazalniki obsega kopičenja cen.
PVI in NVI sta bila prvič razvita v tridesetih letih prejšnjega stoletja Paul Dysart, ki je za ustvarjanje PVI in NVI uporabil kazalnike širine trga, kot je linija napredovanja. Kazalnika PVI in NVI sta pridobila priljubljenost po vključitvi v knjigo iz leta 1976 z naslovom "Borzna logika" Normana Fosbacka, ki je razširil njihovo uporabo na posamezne vrednostne papirje.
Raziskava Fosback-a, ki je zajemala obdobje od leta 1941 do 1975, je pokazala, da ima PVI pod svojim enoletnim povprečjem 67% možnosti za medvedji trg. Če je PVI nad svojim enoletnim povprečjem, se možnost za medvedji trg zmanjša na 21%.
Na splošno bodo trgovci opazovali kazalnike PVI in NVI, da bi dobili občutek trenda na trgu glede obsega. PVI bo večja hlapnost, ko glasnost narašča, NVI pa bo bolj hlapna, ko se volumen zmanjšuje.
Ker je glavni dejavnik PVI cena, bodo trgovci videli, da se PVI povečuje, ko je obseg velik in cene naraščajo. PVI se bo zmanjšal, ko je obseg velik, cene pa se znižujejo. Zato je PVI lahko signal za medvedji in medvedji trend.
Splošno prepričanje je, da so dnevi z veliko količino povezani z množico. Ko je PVI nad svojim enoletnim drsečim povprečjem (približno 255 trgovalnih dni), kaže, da je množica optimistična, kar pomaga k dvigu cen goriva. Če PVI pade pod enoletno povprečje, to pomeni, da je množica pesimistična in da prihaja do padca cen ali že poteka.
Trgovci pogosto narišejo devetmesečno drseče povprečje (MA) PVI in ga primerjajo s 255-kratnim drsečim povprečjem PVI. Nato bodo spremljali odnose, kot je opisano zgoraj. Križanci signalizirajo potencialne spremembe cen v ceni. Če se na primer PVI dvigne nad MA-obdobje 255 od spodaj, bi to lahko pomenilo, da je v teku nov trend. Ta trend naraščanja se potrdi, dokler PVI ostane nad enoletnim povprečjem.
Upoštevajte zgoraj omenjene verjetnosti. PVI signali niso 100% natančni. Na splošno PVI v primerjavi z enoletnim MA pomaga potrditi trende in preobrate, vendar ne bo ves čas pravilen.
Nekateri trgovci imajo raje indeks negativne prostornine (NVI) nad PVI ali pa jih uporabljajo skupaj za potrditev drug drugega. Razlog je v tem, da NVI obravnava dneve manjšega obsega, ki so povezani s profesionalno trgovsko dejavnostjo in ne množico. NVI zato pokaže, kaj počne "pametni denar".
Razlika med indeksom pozitivne prostornine (PVI) in volumnom ravnovesja (OBV)
Pozitiven volumen je izračun cene, ki temelji na tem, ali se je količina v trenutni seji povečala glede na prejšnjo. Obseg salda je tekoča skupna vrednost pozitivnega in negativnega obsega, ki temelji na tem, ali je bila cena danes višja ali nižja od cene včeraj. Medtem ko oba kazalnika določata količino in ceno, to počneta na zelo različne načine. Ker so izračuni različni, bodo trgovcem posredovali različne trgovinske signale in različne informacije.
Omejitve uporabe indeksa pozitivne prostornine (PVI)
PVI spremlja množico, katere dejavnost je običajno povezana z večjimi dnevi glasnosti. Množica običajno izgubi denar ali sejme manj dobro kot profesionalni trgovci. Zato PVI sledi "ne-pametnemu denarju". Za bolj kakovostne signale in za boljši kontekst dogajanja na določenem trgu ali delnicah se PVI uporablja skupaj z NVI.
V zgodovinskih testih je PVI spodobno delo poudaril na trgu bikov in medvedov. Čeprav ni stoodstotno natančen… nič ni. Kazalnik je lahko nagnjen k udarcem z žagami, kadar se več križancev pojavi hitro, zato je težko določiti resnično smer trenda samo na podlagi kazalca. PVI je nagnjen tudi k nekaterim nepravilnostim. Na primer, lahko se nenehno premika, nižje pa tudi, če cena agresivno raste. Zaradi tega priporočamo, da trgovci uporabljajo PVI skupaj z analizo cen, drugimi tehničnimi kazalniki in temeljno analizo, če gledajo na dolgoročnejše možnosti trgovanja.
