Oscilator Stohastike, ki ga je razvil George Lane v petdesetih letih prejšnjega stoletja, spremlja razvoj pritiska pri nakupu in prodaji in identificira krožne zavoje, ki spreminjajo moč med biki in medvedi. Malo trgovcev izkoristi to napovedno orodje, saj ne razume, kako najbolje kombinirati posebne strategije in obdobja zadrževanja. To je enostavno odpravljanje, kot boste videli v tem hitrem osnovnem premazu o nastavitvah in interpretaciji Stochastics..
Gradnja stohastike
Sodobni ali "Full Stohastics" oscilator združuje elemente Laneove "počasne stohastike" in "hitre stohastike" v tri spremenljivke, ki nadzorujejo obdobja in obseg izravnave podatkov. (Če želite izvedeti več, preberite: Kakšna je razlika med hitro in počasno stohastiko? )
- Hiter K% - meri zapiralno ceno v primerjavi z določenimi obdobji ogleda. Polni K% ali K% upočasni Hiter K% s preprostim premikajočim se povprečjem (SMA). Celo D% ali D% doda drugo izravnalno povprečje.
- Spodnje hitrosti spremenljivk K%, K% in D% = krajše obdobje kratkega pregleda z manj glajenjaVeliko hitro spremenljivke K%, K% in D% = dolgoročnejše obdobje gledanja z večjim izravnavanjem
Izbira najboljših nastavitev
Izberite najučinkovitejše spremenljivke za svoj način trgovanja, tako da določite, koliko hrupa želite sprejeti s podatki. Zavedajte se, da ne glede na to, kaj izberete, več izkušenj s kazalnikom vam bo izboljšalo prepoznavanje zanesljivih signalov. Kratkoročni akterji na trgu običajno izberejo nizke nastavitve za vse spremenljivke, ker jim daje prej signale v zelo konkurenčnem tržnem okolju znotraj dneva. Dolgoročni merilniki časa ponavadi izberejo visoke nastavitve za vse spremenljivke, ker zelo gladek odziv reagira le na velike spremembe cenovnih ukrepov. (Za povezano branje glejte: Stohastika: Natančen kazalnik nakupa in prodaje ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) prikazuje različne stohastične sledi, odvisno od spremenljivk. Kolesarski zavoji nastanejo, ko hitra črta prečka počasno črto, potem ko doseže raven preobremenitve ali preprodaje. (Kot je opisano v: Uporabite tedenske stohastike, da učinkovito izkoristite trg ). Odzivni 5, 3, 3 nastavitveni cikli kupujejo in prodajajo cikle pogosto, pogosto ne da bi linije presegale vrednost preplačane ali preprodane. Srednja nastavitev 21, 7, 7 je daljša, vendar se gladi na razmeroma nizkih ravneh, kar prinaša širše nihanje, ki ustvarjajo manj signalov za nakup in prodajo. Dolgoročna nastavitev 21, 14, 14 naredi velik korak nazaj, cikel signalizacije se vrti le redko in le blizu ključnih tržnih prelomnic.
Krajše terminske spremenljivke oddajajo prejšnje signale z višjo stopnjo hrupa, medtem ko dolgoročne spremenljivke oddajajo poznejše signale z nižjo stopnjo hrupa, razen pri večjih tržnih preobratih, ko se časovni okviri ponavadi vrstijo, sprožijo identično časovno opredeljene signale na večjih vhodih. To lahko vidite na oktobrskem nizkem nivoju, kjer modri pravokotnik poudarja bikovske križance na vseh treh različicah indikatorja. Ta velika krožna križišča nam govorijo, da so nastavitve na pomembnejših prelomnicah manj pomembne kot naša sposobnost filtriranja ravni hrupa in odzivanja na nove cikle. Z logističnega vidika to pogosto pomeni zapiranje trenda, ki sledi pozicijam, in izvajanje strategij, ki kupujejo izvlečke ali prodajo shodov. (Več o tem glej: Kateri so najboljši kazalci za prepoznavanje prekupčenih in preprodanih zalog? ).
Stohastika in analiza vzorcev
Stohastiki ni treba doseči ekstremnih ravni, da bi sprožili zanesljive signale, še posebej, če cenovni vzorec kaže naravne ovire. Medtem ko se pričakuje, da bodo najgloblji zavoji pričakovani pri previsoki ali preprodani stopnji, se lahko križi v sredini plošče zaupajo, dokler se ne uvrščajo vidne stopnje podpore ali upora. Gibanje povprečja, vrzeli, trendovske linije ali sledovi Fibonaccije se pogosto prekrivajo, kar skrajša trajanje cikla in preusmeri moč na drugo stran. To poudarja pomembnost branja vzorca cen ob hkratnem razlaganju kazalnika. (Če želite izvedeti več, preberite: Uvod v tehnične analize vzorcev cen ).
American Airlines Group (AAL) se je po spremenljivem padcu dvignil nad 50-dnevno EMA in se ustalil pri novi podpori (1), zaradi česar se je kazalnik moral vrniti višje, preden doseže raven preprodaje. Izbruhnil je nad dvomesečno trendno črto in se potegnil nazaj (2), kar je sprožilo bikovski križanec na sredini točke plošče. Naslednji reli se je obrnil pri 44, kar je prineslo povratek, ki najde podporo pri 50-dnevnem EMA-ju (3), kar je sprožilo tretji bikovski zavoj nad premočrtno črto..
Spodnja črta
Številni trgovci ne izkoristijo moči stohastikov, ker so zmedeni glede pravilnih nastavitev za svoje tržne strategije. Ti koristni nasveti bodo odstranili ta strah in pomagali odkleniti več potenciala.
