Predstavitev Toma Brunija na Chart Summit 2019 se je osredotočila na širino trga in na to, kako radi ohranjamo postopek preprostega gledanja na zadevo. Medtem ko je ta predstavitev zajemala številne naše metode merjenja internega stanja na trgu, želimo v tej objavi deliti nekaj statističnih podatkov, ki smo jih povzeli ta konec tedna in ki pomagajo zagotoviti nekaj dragocenega konteksta okrog shoda na trgu od najnižjega nivoja 24. decembra.
Spodnja tabela prikazuje glavne ameriške indekse, ki jih pokrivamo s statističnimi podatki o pomembnih prelomnih točkah: najvišji januar 2018, vrhunec septembra 2018 in najnižji 24. december.
Navedeni so tudi nekateri dodatni statistični podatki, na primer odstotek pod 52-tedenskim in nad 52-tedenskim najnižjimi, dnevi od takrat, ko so se ti dogodki zgodili, ali je dnevno branje indeksa relativne jakosti v medvedjem ali medvedjem območju in ali so cene nad njihovo 200-dnevno drsno povprečje. Stolpci, na katere želimo biti pozorni, so prvi trije.
Vse zvezdniške lestvice
Protest zaradi decembrskih najnižjih vrednosti je bil močan, vseh 27 indeksov je bilo pozitivno, povprečni donos 17, 79%. Če pogledamo te statistične podatke samo iz enega časovnega okvira, bi lahko sklepali, da smo zunaj gozda in da se zaloge vračajo v reli način… vseeno pa podpora do januarskih ali septembrskih vrhuncev 2018 kaže precej drugačno zgodbo. Le dva od 27 indeksov sta nad najvišjimi vrednostmi iz januarja 2018, srednja donosnost znaša -4, 56%.
Trgi z biki se začnejo, ko presežejo svoj predhodni vrhunec, tako da dokler tega ne storimo, bi te statistike zagovarjale bolj "vroči zmerek" trgovalnega obsega kot karkoli drugega.
Drug pomemben korak od te tabele je v številkah uspešnosti. Če pogledamo zunanje repo izvajalcev, lahko na dolgi in kratki strani opazimo trende, v katerih želimo sodelovati. Med najboljšimi izvajalci v obeh časovnih okvirih sta dejavnik rasti in tehnološki sektor, medtem ko vrednostni faktor znatno zaostaja.
