Kazalo
- Kaj je oscilator Klinger?
- Formula za oscilator Klinger
- Izračun oscilatorja Klinger
- Razlaga za cenovno usmeritev
- Klinger vs. Volume Balance Volume
- Omejitve oscilatorja Klinger
- Primer oscilatorja Klinger
Kaj je oscilator Klinger?
Oscilator Klinger je razvil Stephen Klinger za določitev dolgoročnega trenda denarnega toka, hkrati pa je dovolj občutljiv, da zazna kratkotrajna nihanja. Kazalnik primerja količino, ki teče skozi vrednostne papirje, z gibanjem cen vrednostnih papirjev in rezultat pretvori v oscilator. Oscilator Klinger kaže razliko med dvema drsnima povprečjema, ki temeljita na višji ceni. Trgovci opazujejo razhajanja na kazalcu, da bi signalizirali potencialne spremembe cen. Kot drugi oscilatorji lahko tudi za dodajanje trgovinskih signalov dodate signalno linijo.
Trgovci bodo za potrditev trgovalnih signalov uporabljali orodja, kot so trendne črte, drseči povprečji in drugi kazalci. Poleg tega lahko trgovci uporabljajo oscilator v povezavi z vzorci grafikonov, kot so cenovni kanali ali trikotniki, kot način za potrditev preboja ali razčlenitve. Križanci se pogosto pojavljajo, prav tako se razlikujejo, zato je kazalnik najbolje uporabiti v povezavi s temi drugimi tehničnimi metodami trgovanja.
Formula za oscilator Klinger
Сігналы абмеркавання KO = 34 Obdobje EMA VF-55 Obdobje EMA VF kjerkoli: KO = Klingerjev oscilatorVF = Količinska silaVolumenska sila = V ×хня T × 100V = GlasnostT = TrendTrend = + 1, če (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1, če je zgoraj <ali = H = visokoL = nizkoC = zaprto = H − Lcm = cm − 1 + dm, če je trend = trend 1
Izračun oscilatorja Klinger
- Upoštevajte količino obdobja, pa tudi visoke, nizke in tesne cene. Primerjajte to s prejšnjim obdobjem, da ugotovite, ali je Trend pozitiven na negativno. Izračunajte dm s pomočjo trenutnega obdobja visoko in nizko. Izračunajte cm z dm in predhodnim cm vrednost. Za prvi izračun uporabite dm namesto predhodne vrednosti cm, če je potrebno. Izračunajte za volumsko silo (VF). Izračunajte 34- in 55-časovne EMA VF.Klingerja za EMA:
Сігналы абмеркавання EMA = (C × A) + (E × B) kjer: C = VFA trenutnega obdobja = 2 / (X + 1), kjer je X drsno povprečje E = EMA predhodnega obdobja
Razlaga za cenovno usmeritev
Oscilator Klinger je dokaj zapleten za izračun, vendar temelji na ideji volumna sile , ki upošteva glasnost, trend (pozitiven ali negativen) in temp (temelji na več vhodih in izjavah if / then). Z uporabo teh podatkov se oscilator ustvari s pregledovanjem razlike med dvema eksponentno gibajočima se povprečjima jakosti sile, ki vključujeta različne časovne okvire (običajno 34 in 55). Ideja je pokazati, kako obseg, ki teče skozi vrednostne papirje, vpliva na njegovo dolgoročno in kratkoročno cenovno smer.
Signalna linija
Za sprožitev signalov za nakup ali prodajo se uporablja signalna linija (13-časovno drsno povprečje). Ta tehnika je zelo podobna signalom, ki se ustvarjajo z drugimi kazalniki, kot je na primer gibljiva povprečna konvergenčna divergenca (MACD). Čeprav so to osnovni signali, ki jih ustvarjajo ti kazalniki, je pomembno upoštevati, da lahko te tehnike ustvarijo veliko trgovalnih signalov, ki na stranskih trgih morda niso tako učinkoviti.
The Uptrend
Kadar je sredstvo v splošnem naraščajočem trendu - na primer takrat, ko je nad stopenjskim drsečim povprečjem in je Klinger nad ničlo ali se giblje nad ničlo - lahko trgovci kupijo, ko se oscilator Klinger premakne nad signalno črto od spodaj.
Klinger je opozoril, da je bil to ugoden dolg položaj, ko je bila zaloga v naraščajočem trendu in se je nato spustila na nenavadno nizke ravni pod ničlo, nato pa se preselila nad svojo signalno črto.
Zaledje
Ko je sredstvo v splošnem upadanju, bi lahko trgovci prodali ali prodali na kratko, ko se oscilator Klinger pomakne pod signalno črto od zgoraj. Klinger je opozoril, da je bilo to še posebej pomembno, ko je kazalnik videl neznačilno trno nad ničlo.
Nekateri trgovci uporabljajo tudi ničelno črto za označevanje prehoda iz naraščajočega v nižje trend ali obratno. Medtem ko se takšni signali ne bodo vedno strinjali z gibanjem cen, premik nad ničlo pomaga potrditi naraščajočo ceno, medtem ko padec pod ničlo pomaga potrditi padajočo ceno.
Klingerjev oscilator in divergenca
Oscilator Klinger uporablja tudi razhajanje, da ugotovi, kdaj vhodi kazalnika ne potrjujejo smeri gibanja cene. To je bikovski znak, ko vrednost kazalca pade navzgor, medtem ko cena vrednostnega papirja še naprej pada. To je medvedji signal, ko cena raste, vendar indikator pade. Divergenco je mogoče povezati s križanjem signalne linije za ustvarjanje poslov. Če na primer nastane medvedja razhajanja, se lahko naslednjič, ko Klinger preide pod signalno črto, sproži prodaja ali prodaja na kratko.
Klingerjev oscilator v primerjavi s količino na ravnotežju
Oscilator Klinger uporablja ceno in prostornino za ustvarjanje dveh EMA. Nato indikator pokaže razliko med tema dvema EMA. Nato je dodana signalna linija za zagotavljanje dodatnih trgovalnih signalov. Glasnost tehtnice je preprostejša, saj gre za skupno pozitivno ali negativno količino. Pozitivni volumni se dodajo tekočemu seštevku, če je trenutni zaključek nad predhodnim zaprtjem ali če se odšteje volumen od tekočega vsote, če je trenutni zaključek pod predhodnim zaprtjem.
Omejitve oscilatorja Klinger
Dve glavni funkciji oscilatorja sta prekrižanje in razhajanje nagnjeni k zagotavljanju številnih napačnih signalov.
Križišča signalne črte so tako pogosta, da je težko izluščiti, s kom se splača trgovati in kateri ne. Tudi križni prehodi z ničelno vrstico imajo težave, saj lahko indikator večkrat prečka ničelno črto, preden se premika v trajni smeri, ali pa se indikator ne premakne s ceno, kar ima za posledico zamujeno priložnost za trgovanje.
Razhajanje je lahko koristno, vendar se pogosto zgodi prezgodaj, zaradi česar trgovec zamudi velik del trenda ali pa razhajanje sploh ne povzroči sprememb cene. Prav tako razhajanja niso prisotna pri vseh preobratih cen, zato ni zanesljivo orodje za opažanje vseh možnih preusmeritev cen.
Oscilator Klinger uporabljajte samo v povezavi z drugimi tehničnimi kazalci ali analizo cen.
Primer oscilatorja Klinger
Naslednji grafikon prikazuje primer Klingerjevega oscilatorja na SPDR S&P 500 ETF (SPY).
V zgornjem grafikonu se oscilator Klinger nahaja pod cenovnim grafikonom in je sestavljen iz odčitka in signalne črte. Konec januarja bi prekrižanje oscilatorja Klinger pod signalno črto ustvarilo pravočasen prodajni signal, ki bi trgovcem omogočil izstop blizu vrha relija.
Močna bikovska razhajanja so prav tako kazala na morebitno rast cen. Aprila je cena spet padla proti februarskemu nizkemu, vendar je Klinger dosegel bistveno višji niz in še naprej naraščal, kar kaže na povečanje pritiska pri nakupu. Medtem ko je bila v tem primeru koristna splošna smer Klingerja in razhajanje, so bili križni signali pogosti in malo koristni.
