Začasni preizkus je ključni sestavni del učinkovitega sistema trgovanja. Izvedeno je z rekonstrukcijo poslov z zgodovinskimi podatki, ki bi se v preteklosti zgodili z uporabo pravil, določenih v dani strategiji. Rezultat ponuja statistiko za oceno učinkovitosti strategije.
Temeljna teorija je, da bo vsaka strategija, ki je v preteklosti dobro delovala, v prihodnosti verjetno dobro delovala, in obratno, vsaka strategija, ki je v preteklosti slabo delovala, bo v prihodnosti verjetno imela slabši učinek. V tem članku je opisano, katere aplikacije se uporabljajo pri ponovnem testiranju, kakšne podatke dobimo in kako jih uporabiti.
Kako ponovno podpreti tržno strategijo s pomočjo podatkov in orodij
Zadnje testiranje lahko nudi veliko dragocenih statističnih povratnih informacij o določenem sistemu. Nekatere univerzalne statistike o ponovnem preverjanju vključujejo:
- Čisti dobiček ali izguba: Neto odstotek pridobljenih ali izgubljenih ukrepov za nestanovitnost: Najvišji odstotek povprečja navzgor in navzdol : Procentualni povprečni dobiček in povprečna izguba, povprečni zasedeni bariji Izpostavljenost: Odstotek vloženega kapitala (ali izpostavljenega trgu) Koeficienti: Koeficient dobička / izgube Letni donos: Odstotek donosa nad letom Donos, prilagojen tveganju: Odstotek donosa kot funkcija tveganja
Programska oprema za ponovno testiranje
Programska oprema za ponovno testiranje ima običajno dva pomembna zaslona. Prvi omogoča trgovcu, da prilagodi nastavitve za ponovno testiranje. Te prilagoditve vključujejo vse od časovnega obdobja do stroškov provizije. Tu je primer takega zaslona v AmiBrokerju:
Drugi zaslon je poročilo o rezultatih dejanskega testiranja. Tu najdete zgoraj omenjene statistike. Še enkrat, tukaj je primer tega zaslona v AmiBrokerju:
Na splošno večina programske opreme za trgovanje vsebuje podobne elemente. Nekateri vrhunski programski programi vključujejo tudi dodatne funkcije za samodejno določitev velikosti položaja, optimizacijo in druge naprednejše funkcije.
10 pravil za ponovno testiranje strategij trgovanja
Obstajajo številni dejavniki, na katere morate biti pozorni, ko trgovci potrjujejo strategije trgovanja. Tu je seznam najpomembnejših stvari, ki si jih morate zapomniti med ponovnim testiranjem:
- Upoštevajte široke tržne trende v časovnem okviru preizkušanja določene strategije. Na primer, če je bila strategija potrjena šele med letoma 1999 in 2000, na medveškem trgu morda ne bo uspela. Pogosto je dobra ideja, da ponovno testirate v daljšem časovnem obdobju, ki vključuje več različnih vrst tržnih razmer. Upoštevajte vesolje, v katerem je prišlo do ponovnega testiranja. Na primer, če je sistem širokega trga preizkušen z vesoljem, sestavljenim iz tehničnih zalog, v različnih sektorjih morda ne bo uspel. Če je strategija usmerjena k določenemu žanru zalog, omeji vesolje na ta žanr; v vseh drugih primerih ohranite veliko vesolje za namene testiranja. Ukrepi za nestanovitnost so izredno pomembni pri razvoju trgovinskega sistema. To še posebej velja za račune s finančnim vzvodom, za katere veljajo pozivi k kritju, če njihov kapital pade pod določeno točko. Trgovci bi si morali prizadevati za ohranjanje nizke nestanovitnosti, da bi zmanjšali tveganje in omogočili lažji prehod v določene zaloge in zunaj njih. Tudi pri razvoju trgovinskega sistema je zelo pomembno upoštevati povprečno število zadržanih barov. Čeprav večina programske opreme za ponovno testiranje vključuje stroške provizije v končnih izračunih, to še ne pomeni, da ne bi smeli prezreti te statistike. Če je mogoče, zvišanje povprečnega števila zasedenih palic lahko zmanjša stroške provizije in izboljša vaš skupni donos. Izpostavljenost je dvorezni meč. Povečana izpostavljenost lahko povzroči večji dobiček ali večje izgube, manjša izpostavljenost pa pomeni nižji dobiček ali manjše izgube. Na splošno je dobra ideja, da se izpostavljenost ohrani pod 70%, da se zmanjša tveganje in omogoči lažji prehod v in iz določenih zalog. Statistični podatki o povprečnem dobičku / izgubi v kombinaciji z razmerjem med dobitki in izgubami so lahko koristni za določanje optimalne velikosti položaja in upravljanja denarja s pomočjo tehnik, kot je Kellyjev kriterij. Trgovci lahko zavzamejo večje pozicije in zmanjšajo stroške provizij s povečanjem povprečnega dobička in povečanjem razmerja med dobitki in izgubami. Neuporabljeni donos se uporablja kot orodje za merjenje donosnosti sistema v primerjavi z drugimi naložbenimi prostori. Pomembno je ne le pregledati celoten letni donos, ampak tudi upoštevati povečano ali zmanjšano tveganje. To je mogoče storiti s pregledom donosnosti, prilagojene tveganju, ki predstavlja različne dejavnike tveganja. Pred sprejetjem sistema trgovanja mora preseči vsa druga mesta naložb z enakim ali manjšim tveganjem. Prilagoditev za preizkušanje je izredno pomembna. Številne aplikacije za ponovno preizkušanje vključujejo vsote provizij, velikosti okrogle (ali delne) velikosti, velikosti klopov, zahteve glede marže, obrestne mere, predpostavke zdrsa, pravila za določanje velikosti položaja, pravila za izhod iz iste vrstice, (nastavitve za zaustavitev) in še veliko več. Da bi dobili najbolj natančne rezultate backtestinga, je pomembno, da te nastavitve prilagodite posredniku, ki se bo uporabljal, ko bo sistem zaživel.Backtesting lahko včasih pripelje do nečesa, znanega kot prekomerna optimizacija. To je pogoj, ko so rezultati uspešnosti uglašeni tako visoko v preteklost, da v prihodnosti niso več tako natančni. Na splošno je dobra ideja, da implementirate pravila, ki veljajo za vse zaloge ali izbrani niz ciljnih zalog, in niso optimizirani, če ustvarjalec pravila ni več razumljiv. Preverjanje ni vedno najbolj natančen način za merjenje učinkovitost določenega sistema trgovanja. Včasih strategije, ki so se v preteklosti dobro obnesle, v današnjem času ne uspevajo dobro. Dosedanji rezultati ne kažejo na prihodnje rezultate. Pazite, da trgujete s papirjem s sistemom, ki je bil uspešno podprt, preden začnete živeti, da boste prepričani, da se strategija še vedno uporablja v praksi.
Spodnja črta
Zadnji preizkus je eden najpomembnejših vidikov razvoja trgovinskega sistema. Če je ustvarjen in pravilno razložen, lahko trgovcem pomaga optimizirati in izboljšati svoje strategije, poiskati kakršne koli tehnične ali teoretične pomanjkljivosti, pa tudi pridobiti zaupanje v njihovo strategijo, preden jo uporabijo na resničnih svetovnih trgih.
