Kazalo
- Ozadje
- Sestavni deli kazalca
- Sestavni deli edinstvenih kazalcev
- Komponente hibridnih kazalnikov
- Izdelava kazalnika
- Primer
- Spodnja črta
Elliott in Gann sta postali svetovni imeni med svetovnimi trgovinskimi skupnostmi. Ti pionirji tehnične analize so razvili nekatere najpogosteje uporabljene tehnike na tem področju. Toda kako sta Ralph Nelson Elliott in WD Gann prišla do teh tehnik in kako sta postala tako uspešna? Resnici na ljubo, ni tako težko, kot se sliši! Ta članek vas popelje skozi postopek izdelave lastnega kazalca po meri, ki ga lahko uporabite za prednost pred konkurenco.
Ozadje
Spomnimo, da teorija tehnične analize navaja, da finančne karte upoštevajo vse stvari - torej vse temeljne in okoljske dejavnike. Teorija nadalje trdi, da ti grafikoni prikazujejo elemente psihologije, ki jih je mogoče razlagati s tehničnimi kazalci.
Da bi to bolje razumeli, poglejmo primer. Fibonacijevi sledovi izhajajo iz matematičnega zaporedja: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 in tako naprej. Vidimo, da je trenutno število vsota prejšnjih dveh števil. Kakšne veze ima to s trgi? No, izkaže se, da te stopnje popravljanja (33%, 50%, 66%) vplivajo na odločitve trgovcev do te mere, da so ravni postale niz psihološke podpore in ravni odpornosti. Ideja je ta, da lahko z iskanjem teh točk na grafikonih napovemo prihodnje smeri gibanja cen.
Sestavni deli kazalca
Vsi kazalniki so ustvarjeni, da napovedujejo, kje je cena usmerjena, ko je določen pogoj. Trgovci poskušajo napovedati dve osnovni stvari:
- Ravni podpore in odpornosti: Te so pomembne, ker gre za področja, na katerih cene obračajo smer. Čas: To je pomembno, ker morate znati napovedati, kdaj se bo zgodilo gibanje cen.
Občasno kazalci napovedujejo ta dva dejavnika neposredno - kot to velja za Bollingerjeve pasove ali Elliottove valove -, vendar imajo indikatorji navadno določena pravila za izdajo napovedi.
Na primer, ko uporabljamo kazalnik potiska širine (ki je predstavljen s črto, ki označuje ravni zaleta), moramo vedeti, katere ravni so ustrezne. Indikator sam je preprosto črta. Kazalnik potisne širine izgleda podobno kot RSI, saj je "omejen na doseg" in se uporablja za merjenje zaleta gibanja cen. Ko je črta v srednjem pasu, je zagon le malo. Ko se dvigne v zgornjo cono, vemo, da je povečan zagon in obratno. Mogoče bi bilo videti, da zavzamete dolgo pozicijo, ko se zagon povečuje z nizkih nivojev in bi se po kratkem času povzpel na visoki ravni. Pomembno je določiti pravila za razlago pomena gibanj kazalca, da bodo ta uporabna.
Glede na to si poglejmo načine ustvarjanja napovedi. Obstajata dve glavni vrsti indikatorjev: edinstveni indikatorji in hibridni kazalci. Edinstvene kazalnike je mogoče razviti samo z jedrnimi elementi analize grafikonov, hibridni kazalniki pa lahko uporabljajo kombinacijo osnovnih elementov in obstoječih kazalnikov.
Sestavni deli edinstvenih kazalcev
Edinstveni kazalniki temeljijo na inherentnih vidikih grafikonov in matematičnih funkcij. Tu sta dve najpogostejši komponenti:
1. Vzorci
Vzorci preprosto ponavljajo zaporedje cen, ki so očitne v določenem časovnem obdobju. Številni kazalci uporabljajo vzorce, da predstavljajo verjetno prihodnja gibanja cen. Na primer, teorija Elliott Wave temelji na predpostavki, da se vse cene gibljejo po določenem vzorcu, ki je poenostavljen v naslednjem primeru:
Slika 1: Elliot valovni vzorec
Obstaja veliko drugih preprostih vzorcev, s katerimi trgovci prepoznajo področja gibanja cen znotraj ciklov. Nekatere od njih vključujejo trikotnike, kline in pravokotnike.
Te vrste vzorcev je mogoče prepoznati znotraj grafikonov, če jih preprosto pogledate; vendar računalniki ponujajo veliko hitrejši način za uresničitev te naloge. Računalniške aplikacije in storitve omogočajo samodejno iskanje takšnih vzorcev.
2. Matematične funkcije
Matematične funkcije lahko segajo od povprečenja cen do bolj zapletenih funkcij, ki temeljijo na glasnosti in drugih ukrepih. Na primer, Bollingerjevi pasovi so preprosto določeni odstotki nad in pod drsnim povprečjem. Ta matematična funkcija omogoča jasen cenovni kanal, ki prikazuje stopnjo podpore in odpornosti.
Komponente hibridnih kazalnikov
Hibridni kazalniki uporabljajo kombinacijo obstoječih kazalnikov in jih je mogoče obravnavati kot poenostavljene trgovinske sisteme. Obstaja nešteto načinov, s katerimi se elementi lahko kombinirajo, da se oblikujejo veljavni kazalci. Tu je primer prestopa MA:
Ta hibridni indikator uporablja več različnih indikatorjev, vključno s tremi primeri drsnih povprečij. Najprej je treba narisati tri-, sedem- in 20-dnevno drsno povprečje na podlagi zgodovine cen. Pravilo nato išče križišče, da bi lahko kupilo vrednostni papir ali navzkrižno podjetje za prodajo. Ta sistem označuje raven, na kateri je mogoče pričakovati gibanje cen in ponuja razumen način za oceno, kdaj se bo to zgodilo (ko se črte približajo skupaj). Takole lahko izgleda:
Slika 2: Crossover z drsnim povprečjem
Izdelava kazalnika
Trgovec lahko indikator ustvari z več preprostimi koraki:
- Določite vrsto indikatorja, ki ga želite sestaviti: unikatnega ali hibridnega. Določite komponente, ki bodo vključene v vaš indikator. Ustvarite niz pravil (če je potrebno), ki bodo urejala, kdaj in kje naj bi prišlo do gibanja cen. pravi trg z backtestingom ali trgovanjem s papirjem. Če prinese dober dobiček, ga dajte v uporabo.
Primer
Recimo, da želimo ustvariti kazalnik, ki meri enega najosnovnejših elementov trgov: nihanje cen. Cilj našega kazalca je napovedati prihodnja gibanja cen na podlagi tega nihajnega vzorca.
Korak 1:
Prizadevamo si, da razvijemo edinstven indikator z uporabo dveh osnovnih elementov, vzorca in matematičnih funkcij.
2. korak:
Če pogledamo tedenske lestvice zalog podjetja XYZ, opazimo nekaj osnovnih nihanj med bičnostjo in medvedjo, ki trajajo približno pet dni. Ker je naš kazalnik merjenje nihanj cen, bi nas morali zanimati vzorci za določitev nihanja in matematične funkcije, povprečna cena, za določitev obsega teh nihajev.
3. korak:
Zdaj moramo določiti pravila, ki urejajo te elemente. Vzorce je najlažje določiti: preprosto so bikovski in medvedji vzorci, ki se izmenjujejo vsakih pet dni. Za ustvarjanje povprečja vzamemo vzorec trajanja trendov naraščanja in vzorec trajanja trendov upadanja. Naš končni rezultat bi moral biti pričakovano časovno obdobje, da se te poteze zgodijo. Za določitev obsega nihaj uporabimo razmeroma visok in relativno nizek ter jih nastavimo na najvišje in nizko v tedenskem grafikonu. Nato ustvarimo projekcijo trenutnega naklona / padca, ki temelji na preteklih nagibih / padcih, preprosto povprečimo skupne naklone / padce in predvidevamo, da se bodo v prihodnosti pojavili enaki izmerjeni premiki (+/-). Smer in trajanje premika, spet, določata vzorec.
4. korak:
To strategijo vzamemo in jo ročno preizkusimo ali pa uporabimo programsko opremo za načrtovanje in ustvarjanje signalov. Ugotavljamo, da lahko uspešno vrne 5% na zamah (vsakih pet dni).
5. korak:
Končno gremo v živo s tem konceptom in trgujemo z resničnim denarjem.
Spodnja črta
Izdelava lastnega kazalca vključuje globlje proučevanje tehnične analize in razvoj teh osnovnih komponent v nekaj edinstvenega. Končno je cilj pridobiti prednost pred drugimi trgovci. Poglejte samo Ralpha Nelsona Elliotta ali WD Ganna. Njihovi uspešni kazalci jim niso prinesli le prednosti trgovanja, temveč tudi priljubljenost in razvpitost v finančnih krogih po vsem svetu.
