Eno ključnih načel tehnične analize je, da cena pogosto laže, vendar zagon na splošno govori resnico. Tako kot profesionalni igralci pokra igrajo igralca in ne karte, tako profesionalni trgovci ponujajo zagon in ne cene. V forexu (FX) je močan model zagon lahko neprecenljivo orodje za trgovanje, vendar se trgovci pogosto spopadajo z vprašanjem, kakšen model uporabiti. Tu smo si ogledali, kako lahko v FX oblikujete preprost in učinkovit model zagon z uporabo histograma gibljive povprečne konvergenčne divergentnosti (MACD).
Zakaj zagon?
Najprej moramo pogledati, zakaj je zagon tako pomemben za trgovanje. Dober način za razumevanje pomena zagona je, da skupaj stopimo zunaj finančnih trgov in si ogledamo razred premoženja, ki že dolgo časa doživlja naraščajoče cene - stanovanja. Cene stanovanj se merijo na dva načina: zvišanje iz meseca v mesec in zvišanje iz leta v leto. Če bi bile cene stanovanj v New Yorku novembra višje kot oktobra, bi lahko varno sklepali, da je povpraševanje po stanovanjih ostalo trdno in bodo verjetno nadaljnja povišanja. Če pa bi cene novembra nenadoma padle od cen, plačanih oktobra, zlasti po neusmiljenem naraščanju večino leta, bi to lahko dalo prvi namig za morebitno spremembo trenda. Seveda bodo cene hiš najverjetneje še vedno višje v primerjavi z letom poleti, kar je privleklo širšo javnost, da verjame, da je trg nepremičnin še vedno naraščajoč. Vendar pa bi se nepremičninski strokovnjaki, ki se dobro zavedajo, da se šibkost stanovanj kaže v številkah po mesecu prej kot v podatkih za leto, v teh pogojih veliko bolj neradi kupovali.
V nepremičninah podatki o mesecu in mesecu merijo hitrost sprememb, kar je tisto, o čemer se ukvarja študij o zagonu. Tako kot njihovi kolegi na nepremičninskem trgu bodo strokovnjaki na finančnih trgih bolj pozorno spremljali zagon kot cene, da bi ugotovili pravo smer premika.
Uporaba histograma MACD za merjenje trenutka
Hitrost spremembe lahko v tehnični analizi merimo na različne načine; indeks relativne jakosti (RSI), indeks robnega kanala (CCI) ali stohastični oscilator lahko uporabimo za merjenje zagona. Za namene te zgodbe je histogram MACD tehnični indikator izbire. (Če želite izvedeti več, glejte Gibanje povprečne razlike v konvergenci - 2. del .)
MACD je prvič izumil v 70. letih prejšnjega stoletja, eden najpreprostejših, a najučinkovitejših tehničnih kazalcev. Če ga uporabljamo v valuti FX, preprosto beleži razliko med eksponentnim drsečim povprečjem (EMA) v 26 obdobjih in 12-obdobnim eksponentnim drsečim povprečjem valutnega para. (Če želite izvedeti več, glejte Trgovanje MACD Razhajanje in osnove tehtanih premikajočih se povprečij .) Poleg tega je devetmesečna EMA MACD narisana poleg MACD in deluje kot prožna linija. Ko MACD prečka devetletno črto od spodaj, pomeni spremembo navzgor; ko se premik zgodi na nasprotni način, se odda signal o padcu.
To nihanje MACD okoli devetletne črte je Thomas Aspray leta 1986 prvič zasnoval v obliki histograma in postal znan kot histogram MACD. Čeprav je histogram v resnici izpeljanka derivata, je lahko smrtno natančen kot potencialno vodilo glede cenovne smeri. Tu je en način za oblikovanje preprostega modela zagon v FX z uporabo histograma MACD.
1. Prvi in najpomembnejši korak je določiti segment MACD. Za dolg položaj je segment MACD preprosto celoten cikel, ki ga naredi histogram MACD od začetne kršitve vrstice 0 od spodnje strani do končnega zloma skozi črto 0 z vrha. Na kratko, pravila preprosto obrnemo. Slika 1 prikazuje primer MACD segmenta v valutnem paru EUR / USD.
Slika 1
3. Ko ste ugotovili predhodno visoko (ali nizko) v prejšnjem segmentu, lahko to vrednost uporabite za izdelavo modela. Če pogledamo na sliko 2, lahko vidimo, da je bil prejšnji MACD visok.0027. Če histogram MACD zdaj registrira odčitke navzdol, katerih absolutna vrednost presega.0027, potem bomo vedeli, da je zagon navzdol presegel zagon in sklenili bomo, da ima sedanja nastavitev veliko verjetnost kratko.2. Ko je odsek MACD vzpostavljen, morate izmeriti vrednost najvišjega števila v tem segmentu, če želite zabeležiti referenčno točko trenutka. V primeru kratkega, je postopek preprosto obrnjen.
Če bi se zadeva obrnila in je bil prejšnji segment MACD negativen, bi pozitivno odčitavanje v tem segmentu, ki bi preseglo najnižjo najnižjo vrednost predhodnega segmenta, signaliziralo dolgo verjetnost.
Slika 2
Kakšna je logika te ideje? Osnovna predpostavka je, da lahko zagon, kot ga označuje histogram MACD, namiga k osnovni smeri trga. S predpostavko, da zagon predhodno ceni, je teza postavitve preprosto naslednja: nov zagon visoke hitrosti bi moral voditi do novega nihanja visoke cene in obratno. Pomislimo, zakaj je to smiselno. Nov zamah nizkega ali visokega zagona se običajno ustvari, ko cena nenadoma in nasilno premakne v eno smer. Kaj je takšno cenovno ukrepanje? Prepričanje bikov ali medvedov, da je cena na sedanjih ravneh, je nesorazmerna vrednost in zato velika priložnost za dobiček. Običajno so to zgodnji kupci ali prodajalci, ki ne bi ravnali tako hitro, če ne bi verjeli, da bo cena bistveno napredovala v tej smeri. Na splošno se splača slediti njihovim vodstvom, saj ta skupina pogosto predstavlja "množico pametnih denarjev".
Kljub temu, da ta ureditev resnično ponuja veliko verjetnost uspeha, nikakor ni zagotovljena priložnost za zaslužek. Ne samo, da nastavitev včasih ne bo dokončno prišlo do napačnih signalov, ampak lahko ustvari tudi izgubo, tudi če je signal točen. Ne pozabite, da čeprav zagon kaže na močno prisotnost trenda, ne zagotavlja nobenega merila za njegov končni potencial. Z drugimi besedami, morda smo razmeroma prepričani v smer premika, ne pa tudi o njegovi amplitudi. Kot pri večini trgovinskih načrtov je tudi uspešna uporaba modela zagon veliko bolj umetnost kot znanost.
Pogled na vstopne strategije
Trgovec lahko z modelom zagon uporabi več različnih strategij vnosa. Najenostavneje je, če na trgu utripate dolgo ali tržno, ko model sproži signal za nakup ali prodajo. To morda deluje, vendar pogosto trgovec prisili, da vstopi ob najbolj neprimernem času, saj se signal običajno proizvaja na absolutnem zgornjem ali spodnjem delu cenovnega naleta. Cene se lahko nadaljujejo naprej v smeri trgovine, vendar je veliko bolj verjetno, da se bodo nadaljevale in da bo imel trgovec boljše možnosti za vstop, če preprosto počaka. Slika 3 prikazuje eno takšnih vhodnih strategij.
Slika 3
Včasih se bo cena usmerila proti smernemu signalu v veliko večji meri, kot je bilo pričakovano, vendar pa bo signal za zagon ostal veljaven. V tem primeru bodo nekateri kvalificirani trgovci dodali svoje položaje - praksa, ki so jo nekateri trgovci v šali označili z imenom "SHADDing" (za "kratko dodajanje") ali "LADDing" (za "dolgo dodajanje"). Za novinca trgovca je to lahko zelo nevaren manever - obstaja možnost, da bi na koncu dodali slabo trgovino in s tem še bolj poravnali izgube, ki bi lahko bile katastrofalne. Izkušeni trgovci pa vedo, kako se uspešno "boriti proti traku", če zaznajo, da cena ponuja smiselno razhajanje od zagona.
Postavitev zaustavitev in omejitev
Končno vprašanje, ki ga je treba preučiti, je, kje postaviti takšne omejitve ali omejitve. Ponovno ni absolutnih odgovorov in vsak trgovec bi moral na demo računu eksperimentirati, da bi določil svoja lastna merila tveganja in nagrade. (Če želite izvedeti več, glejte Demo, preden se potapljate .) Ta pisatelj se ustavi na nasprotnem 1 standardnem odklonu, ki ga je Bollinger Band® nastavil stran od svojega vstopa, saj meni, da če se je cena umaknila v primerjavi s svojim položajem za tako velik znesek, sestava verjetno ne bo uspela. Kar zadeva cilje dobička, nekateri trgovci radi rezervirajo zelo hitro, čeprav bi več potrpežljivih trgovcev lahko dobilo veliko večje nagrade, če bi trgovina dosegla močan premik.
Zaključek
Trgovci pogosto pravijo, da je najboljša trgovina tista, ki je ne sprejmeš. Ena največjih prednosti trenutnega modela je, da ne sodeluje pri nizkih verjetnostih. Trgovci lahko padejo na spodbudo in poskušajo ujeti vsak zavoj ali premik valutnega para. Momentni model učinkovito zavira takšno destruktivno vedenje, saj trgovca drži stran od trga, ko je izravnalni zagon premočan.
Slika 4
Ker je Kenny Rogers nekoč pel v "Kockarju", "morate vedeti, kdaj jih morate držati, in vedeti, kdaj jih morate zložiti". V trgovanju, tako kot pri pokru, je to prava veščina igre. Preprost model zagona, ki smo ga opisali tukaj, je eno orodje, za katerega upamo, da bo trgovcem z valutami pomagalo izboljšati postopek izbire trgovine in sprejeti pametnejše odločitve.
