Kakšna je metoda pričakovanega izgube - ELR?
Metoda pričakovanih izgub (ELR) je tehnika, ki se uporablja za določanje predvidenega zneska škod v primerjavi z zasluženimi premijami. Metoda pričakovanega izgube (ELR) se uporablja, kadar zavarovalnica zaradi sprememb v svoji ponudbi izdelkov primanjkuje ustreznih podatkov o nastanku preteklih škod in kadar nima dovolj velikega vzorca podatkov za proizvodne linije z dolgimi repi.
Formula za metodo ELR je
Сігналы абмеркавання Metoda ELR = EP ∗ ELR −Paid izgube: EP = zaslužene premije
Kako izračunati pričakovano izgubo - ELR metoda
Za izračun metode kazalnika pričakovane izgube pomnožite zaslužene premije s količnikom pričakovane izgube in nato odštejete plačane izgube.
Kaj vam pove metoda ELR?
Zavarovalnice so del premij odštele od prevzema novih zavarovalnih polic, da bi lahko plačale bodoče škode. Koeficient pričakovanih izgub se uporablja za določitev, koliko bodo namenili. Pomembno je tudi opozoriti, da pogostost in resnost trditev, ki jih pričakujejo, bodo imeli tudi vlogo. Zavarovalnice uporabljajo različne metode napovedovanja, da določijo rezerve škod.
V nekaterih primerih, na primer na novih področjih poslovanja, je metoda ELR lahko edini možen način za določitev ustrezne ravni potrebnih rezerv za izgube. Metoda ELR se lahko uporablja tudi za določanje rezerve za izgubo za določene poslovne smeri in obdobja politik. Koeficient pričakovane izgube, pomnožen z ustreznim zneskom premije, bo povzročil ocenjene končne izgube (plačane ali nastale). Vendar lahko vladni predpisi za nekatera področja poslovanja narekujejo minimalne potrebne rezerve izgube.
- Uporablja se za določitev predvidenega zneska škod v primerjavi z zasluženimi premijami. Zavarovalnice odstranijo del premij iz naslova polic za plačilo prihodnjih škod - pričakovano razmerje izgube določa, koliko bodo namenile. ELR se uporablja za podjetja ali poslovne linije, ki nimajo preteklih podatkov, medtem ko se metoda verižnih lestev uporablja za stabilna podjetja.
Primer uporabe metode pričakovanega izgube (ELR)
Zavarovalnice lahko uporabijo tudi razmerje pričakovane izgube za izračun nastale, vendar neprijavljene (IBNR) rezerve in skupne rezerve. Količnik pričakovanih izgub je razmerje med končnimi izgubami in zasluženimi premijami. Končne izgube je mogoče izračunati kot zasluženo premijo, pomnoženo s količnikom pričakovanih izgub. Skupna rezerva se izračuna kot končna izguba, zmanjšana za izplačane izgube. Rezerva IBNR se izračuna kot skupna rezerva, zmanjšana za denarno rezervo.
Na primer, zavarovalnica je zaslužila premije v višini 10.000.000 USD in pričakovano razmerje izgube 0, 60. Tekom leta je izplačala 750.000 USD izgube in denarne rezerve v višini 900.000 USD. Skupna rezerva zavarovalnice bi znašala 5.250.000 USD (10.000.000 * 0, 60 - 750.000 USD), njena rezerva IBNR pa bi bila 4.350.000 USD (5.250.000 - 900.000 USD).
Razlika med metodo ELR in metodo verižne lestve (CLM)
Tako ELR kot metoda verižne lestve (CLM) merita rezerve za zahtevke, kjer CLM uporablja pretekle podatke za napovedovanje, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Medtem ko se pričakovano razmerje izgub (ELR) uporablja, ko malo preteklih podatkov ni več, se CLM uporablja za stabilna podjetja in poslovne linije.
Omejitve uporabe metode ELR
Znesek rezervacij škod, ki naj bi jih zavarovalnica razveljavila, je določen z aktuarskimi modeli in načini napovedovanja. Zavarovalnice pogosto uporabljajo količnik pričakovanih izgub glede na količino in kakovost podatkov, ki so na voljo. Pogosto je uporaben v zgodnjih fazah napovedovanja, saj ne upošteva dejanskih plačanih izgub, v kasnejših fazah pa to pomanjkanje občutljivosti za spremembe prijavljenih in plačanih izgub omogoča manj natančnost in s tem manj koristnost.
Preberite več o metodi pričakovanega izgube (ELR)
O izračunu donosnosti zavarovalnic z izgubo in kombiniranim količnikom si oglejte več.
