Vlagatelji močno stavijo proti borznim skladom (ETF) v oktobru za zaščito svojih portfeljev pred tržnimi pretresi.
Kratko zanimanje za ETF se je prejšnji mesec povečalo za 11, 7 milijarde dolarjev na 176, 5 milijarde dolarjev, kažejo podatki S3 Analitike, večina teh rasti pa je bila močno koncentrirana v peščici sredstev. Newyorško podjetje za finančno tehnologijo in analitiko je razkrilo, da je prvih 25 najbolj kratkih ETF predstavljalo 75% skupnih kratkih obresti, kar je 12, 1 milijarde dolarjev v primerjavi s prejšnjim mesecem.
Velike kratke hlače
Dve največji kratki hlači, SPDR S&P 500 ETF (SPY) in Invesco QQQ (QQQ), sta bili sredstva, ki sledite glavnim ameriškim indeksom. Stave za SPY in QQQ - sklad, s katerim se trguje na borzi in temelji na indeksu Nasdaq 100, so se oktobra povečale za približno 6%. Izkazalo se je, da so bili ti klici pametni in so ustvarili 8, 20% donosa oziroma 9, 80%.
Tretji največji kratek, iShares Russell 2000 ETF (IWM), ki je prav tako bil slabši od oktobra, je svojim kratkim prodajalcem zaslužil 11, 34% donosa. Zanimivo je, da kratek interes za sklad oz. ki sledi spodnjih 2000 zalog v indeksu Russell 3000, ki so se oktobra zmanjšale.
Podatki so razkrili, da so iShares iBoxx $ donosne korporativne obveznice ETF (HYG), SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) zaokrožile prvih pet najbolj uvrščenih sredstev na lestvici.
Skupaj je prvih 25 najbolj skrajšanih ETF-ov prineslo 9, 2 milijarde dolarjev tržnega dobička. Oktobra je bil dosežen 6, 99-odstotni donos kljub peščici ETF-jev v tej skupini.
Vlagatelji, ki stavijo na Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), kratkoročne prihodnosti iPath S&P 500 VIX ETN (VXX), potrošniška sponka Select Sector SPDR ETF (XLP), iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) in zlato SPDR Zaupni ETF (GLD) je objavil izgube.
»Oktobra so kratki prodajalci iskali večjo kratko izpostavljenost v več gnečah lastniških delnic (tako na drobno kot v indeksu), energetskih in zdravstvenih zalogah; mednarodne delnice in obveznice; in nestanovitnost VIX ob zmanjšanju kratke izpostavljenosti širšemu ameriškemu trgu in vrednostnim papirjem, povezanim z obrestno mero, pokriti in rally še povečati."
