Kaj je indeks dinamičnega momenta?
Indeks dinamičnega impulza je tehnični kazalnik, ki se uporablja za določitev, ali je sredstvo prekupljeno ali preprodano. Ta indikator, ki sta ga razvila Tushar Chande in Stanley Kroll, je podoben indeksu relativne trdnosti (RSI). Glavna razlika med obema je, da RSI pri svojem izračunu uporablja določeno število časovnih obdobij (ponavadi 14), medtem ko indeks dinamičnega impulza pri spreminjanju nestanovitnosti uporablja različna časovna obdobja, običajno med petimi in 30.
Kazalnik se lahko uporablja za ustvarjanje trgovinskih signalov v smeri trenda, ko se trg giblje, ali pa bo zagotovil tudi signale za nakup in prodajo v času trženja.
se bo indeks dinamičnega impulza občasno imenoval DMI zaradi kratkosti, vendar ga ne smemo zamenjati z indeksom usmerjenega gibanja (DMI).
Ključni odvzemi
- Indeks dinamičnega impulza pri izračunu porabi manj obdobij, kadar je nestanovitnost velika, in več obdobij, ko je nestanovitnost nizka. Ko je kazalnik nižji od 30, se cena sredstva šteje za preprodano. Ko je kazalnik nad 70, se cena šteje za čezmerno kupljeno. Ko se cena premakne iz preveč prodanega ozemlja, bi to lahko razlagali kot nakupni signal, če se cena giblje ali v naraščajočem trendu. Ko se cena premakne s prekoračenega ozemlja, je lahko se uporablja kot kratek prodajni signal, če se cena giblje ali pada.
Formula za indeks dinamičnega trenutka
Сігналы абмеркавання Indeks dinamičnega trenutka = RSI = 100-1 + RS100 Izračun RS zahteva obdobje povratnega pregleda (običajno 14), ki se spremeni, če ustvarite DMITo, izračunajte, koliko obdobij uporabite za DMI: StdA = MA10 od StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD določa, koliko obdobij uporabiti za vsako vrednost RSTD Max = 30 TD Min = 5je kje: Std = standardni odklonMA1 0 = 10-obdobje, enostavno potujoče povprečjeStdC5 = Pet -dnevni standardni odklon zapiralnih cenTD Max = Uporabite 30, če je TD večja od 30TD Min = Uporabite 5, če je TD manjši od 5
Kako izračunati indeks dinamičnega momenta
Indeks dinamičnega impulza uporablja formulo RSI, vendar DMI za vsako izračuna RS uporablja spremenljivo obdobje od 5 do 30, medtem ko je RSI običajno določen na 14. Če želite najti obdobje pregleda, ki je potrebno za vsak izračun RS, ko Za izračun DMI uporabite naslednje korake:
- Izračunajte standardni odklon zadnjih petih zapiralnih cen. Vzemite 10-mesečno drseče povprečje standardnega odklona, izračunanega v koraku 1. To je StdA.Porazdelite korak za korakom dva, da dobite Vi.Calculate TD tako, da 14 delite s Vi. Za rezultat uporabite le cela števila, saj naj bi predstavljala časovna obdobja in zato ne morejo biti frakcije ali decimalke.TD je omejeno na 5 do 30. Če je več kot 30, uporabite 30. Če je manj kot 5, uporabite 5. koliko obdobij se uporablja v izračunu RS. Izračunajte za RS s številom obdobij, ki jih narekuje TD.Ponovite, ko se vsako obdobje konča.
Kaj vam pove indeks dinamičnega trenutka?
Trgovci razlagajo indeks dinamičnega impulza na enak način kot RSI. Odčitki pod 30 se štejejo za predprodane, ravni nad 70 pa za prekupljene. Indikator niha med 0 in 100.
Število časovnih obdobij, uporabljenih v indeksu dinamičnega impulza, se zmanjšuje, ko se povečuje nestanovitnost osnovne zaščite, zaradi česar je ta kazalnik bolj odziven na spreminjanje cen kot RSI. To je še posebej koristno, kadar se cena sredstva hitro giblje, ko se približa ključnim stopnjam podpore ali upora. Ker je kazalnik bolj občutljiv, lahko trgovci potencialno najdejo zgodnejše vstopne in izstopne točke kot pri RSI.
Indeks dinamičnega zagona lahko trgovcem pomaga ugotoviti, kdaj se bo popravljanje bližalo zaključku bodisi na trgu trendov, bodisi na trgu.
Med trgom, ki se giblje, trgovci opazujejo, da se bo kazalnik spustil pod 30 in se pomaknil nad njim, da bi sprožili dolgo trgovino. Nato bi prodali, ko se kazalnik premakne nad 70 ali se približa vrhu ponudbe. Potem bi lahko prodali, ko indikator prestopi pod 70, če je domet še vedno nedotaknjen.
Trgovci lahko med naraščanjem opazujejo, da se bo kazalnik spustil pod 30 in se dvignil zgoraj, da bi sprožili dolgo trgovanje.
Med padcem pazite, da se indikator dvigne nad 70 in nato pade pod njo, da sprožite kratko trgovino.
30 in 70 sta splošni ravni in jih lahko trgovec spremeni. Trgovec se lahko na primer odloči, da bo namesto njih uporabil 20 in 80.
Primer uporabe indeksa dinamičnega trenutka
V spodnjem grafikonu obkroženo območje prikazuje potencialno trgovinsko postavitev v državi Illinois Tool Works Inc. z uporabo indeksa dinamičnega zagona in horizontalne podpore cen. Ko se je cena znižala, da bi v začetku aprila preizkusili prejšnjo nižjo nižjo vrednost, je kazalnik prepisal vrednost, nižjo od 30. Nastavitev trgovine je bila potrjena, ko se cena ni uspela zapreti pod prejšnjo najnižjo in se je kazalnik začel dvigati nad 30.
Trgovci lahko oddajo naročilo za zaustavitev izgube bodisi pod prejšnjim nizkim nihanjem bodisi pod zadnjim nižjim nihanjem, da preprečijo izgubo, če se trgovina premakne proti njim. (Za nadaljnje branje glejte: Kako naj uporabim indeks dinamičnega trenutka za ustvarjanje strategije trgovanja na forexu?)
Razlika med indeksom dinamičnega trenutka in stohastičnim oscilatorjem
Oba kazalnika merita zagon, vendar to počneta na različne načine in bosta tako proizvajala različne vrednosti in trgovinske signale. DMI samodejno prilagodi število obdobij, uporabljenih pri svojem izračunu, na podlagi nestanovitnosti. Stohastični oscilator ne stori tega. Ima določeno obdobje ogleda. Stohastični oscilator ima tudi signalno linijo, ki ustvarja dodatne vrste trgovinskih signalov. K indeksu dinamičnega impulza se lahko doda tudi signalna linija.
Omejitve uporabe indeksa dinamičnega momenta
Preokupa ne pomeni nujno, da je čas za prodajo, niti neprodana nujno pomeni, da je čas za nakup. Ko cene padajo, lahko sredstvo dolgo ostane na preprodanem ozemlju. Kazalnik se lahko celo premakne iz preveč prodanega ozemlja, vendar to ne pomeni, da se bo cena močno dvignila. Podobno bi lahko z naraščajočim trendom cena dolgo ostala prepovedana, in ko se premakne iz preobremenjenega ozemlja, kar ne pomeni nujno, da bo cena padla.
Kazalnik gleda na gibanje cen v preteklosti. Sama po sebi ni predvidena.
Medtem ko indikator zaostaja manj kot RSI, je še vedno nekaj. Cena se je morda že znatno zvišala, preden pride do trgovinskega signala. To pomeni, da se lahko signal na grafikonu zdi dober, vendar je prišlo prepozno, da bi trgovec zajel večino gibanja cene.
Trgovce spodbujamo, da razmislijo tudi o tem, ali se sredstvo giblje ali v trendu, da bi pomagali filtrirati trgovalne signale. Priporočljive so tudi druge oblike analize, kot so cenovna akcija, temeljna analiza ali drugi tehnični kazalci.
