Kaj je indeks robnih kanalov (CCI)?
Indeks Commodity Channel (CCI), ki ga je razvil Donald Lambert, je oscilator, ki temelji na zamahu, ki se uporablja za določanje, kdaj investicijsko sredstvo dosega pogoj, da je prekupovan ali preprodan. Uporablja se tudi za oceno smer gibanja cen in trdnosti. Te informacije trgovcem omogočajo, da ugotovijo, ali želijo vstopati v trgovino ali izstopiti iz nje, se vzdržati trgovanja ali dodati na obstoječ položaj. Na ta način se lahko indikator uporablja za posredovanje trgovinskih signalov, kadar deluje na določen način.
Ključni odvzemi
- CCI meri razliko med trenutno ceno in povprečno preteklo ceno. Ko je CCI nad ničlo, to pomeni, da je cena nad zgodovinskim povprečjem. Kadar je CCI pod ničlo, je cena pod povprečjem hsitorisa. Višine odčitkov na primer 100 ali več kažejo, da je cena precej nad zgodovinskim povprečjem in trend je bil močno navzgor. Na primer, nizke odčitke pod -100 kažejo, da je cena precej pod zgodovinskim povprečjem, trend pa je bil močno navzdol. Prehod z negativnih ali skoraj nič vrednosti na +100 se lahko uporabi kot signal za spremljanje nastajajočih uptrend. Prehod iz pozitivnih ali skoraj ničelnih odčitkov na -100 lahko kaže na nastajajoči trend upada. CCI je neomejen kazalnik, kar pomeni, da se lahko v nedogled dvigne ali zniža. Zaradi tega se ravni prekupa in preprodaje običajno določijo za vsako posamezno sredstvo s pogledom na ekstremne ravni CCI, pri katerih je cena obrnjena.
Formula za indeks robnih kanalov (CCI) je:
Сігналы абмеркавання CCI =.015 × Srednja odstopanjaTipična cena − MA, kjer: Običajna cena = ∑i = 1P ((visoka + nizka + blizu) ÷ 3) P = število obdobij MA = Gibljivo povprečjeMoving povprečje = (∑i = 1P Značilno Cena) ÷ PMean odstopanje = (∑i = 1P ∣Tipična cena − MA∣) ÷ P
Kako izračunati indeks robnih kanalov (CCI)
- Določite, koliko obdobij bo analizirala vaša CCI. 20 se pogosto uporablja. Manj obdobij ima za posledico nestanovitnejši kazalnik, medtem ko bo več obdobij lažje. Za ta izračun bomo predvideli 20 obdobij. Izračun prilagodite, če uporabljate drugo številko. V preglednici sledite visoki, nizki, zaprti za 20 obdobij in izračunajte običajno ceno. Po 20 obdobjih izračunajte drseče povprečje običajne cene tako, da seštejete zadnjih 20 običajnih cen in delite. z 20. Izračunajte povprečno odstopanje, tako da odštejete drseče povprečje od tipične cene za zadnjih 20 obdobij. Vsote absolutnih vrednosti (prezrite minus znake) teh številk in nato razdelite z 20. Vnesite v formulo za izračun trenutne vrednosti CCI najnovejšo tipično ceno, gibljivo povprečje in srednje odstopanje. Ponovite postopek kot vsako novo obdobje koncih.
Kaj vam pove indeks robnih kanalov (CCI)?
CCI se uporablja predvsem za opažanje novih trendov, opazovanje previsoke nabave in prevelike ravni prodaje ter zaznavanje šibkosti trendov, ko se kazalnik oddalji od cene.
Ko se CCI premakne z negativnega oz. Skoraj ničelnega ozemlja na več kot 100, to lahko pomeni, da cena začenja nov dvig. Ko se to zgodi, lahko trgovci spremljajo znižanje cen, ki mu sledi shod v ceni in CCI, da bi sporočili priložnost za nakup.
Isti koncept velja za nastajajoč trend upada. Če indikator preide iz pozitivnih ali skoraj ničelnih odčitkov na nižje od -100, se lahko začne trend upada. To je signal, da se rešimo iz hrepenenja ali začnemo opazovati možnosti za krajšanje.
Ravni preplačane in preprodane vrednosti niso določene, saj indikator ni povezan. Trgovci zato gledajo na kazalnike preteklih vrednosti, da dobijo občutek, kje je cena obrnjena. Za eno zalogo se lahko obrne blizu +200 in -150. Drugo blago se lahko obrne blizu +325 in -350. Zmanjšajte grafikon, če želite videti veliko točk preobrata cen in vrednosti CCI v tistih časih.
Obstajajo tudi razlike. Takrat se cena giblje v eno smer, indikator pa se premika v drugo. Če cena raste in CCI pada, lahko to kaže na šibkost trenda. Medtem ko je razhajanje slab trgovinski signal, saj lahko traja dlje časa in ne povzroči vedno prekinitve cen, je lahko dobro, če trgovca vsaj opozorimo, da obstaja možnost razveljavitve. Tako lahko povišajo stopnjo ustavitve izgube ali odložijo nove posle v gibanju cen.
Razlika med indeksom robnih kanalov (CCI) in stohastičnim oscilatorjem
Oba tehnična kazalnika sta oscilatorja, vendar sta izračunana povsem drugače. Ena glavnih razlik je, da je stohastični oscilator vezan med nič in 100, CCI pa brez meja. Zaradi razlike v izračunu bodo v različnih obdobjih oddajali različne signale, na primer preobremenjene in preprodane odčitke.
Omejitve uporabe indeksa robnih kanalov (CCI)
Medtem ko se pogosto uporablja za ugotavljanje prenakupljenih in preprodanih pogojev, je CCI v tem pogledu zelo subjektivna. Kazalnik je brez obvez, zato lahko predhodna previsoka vrednost in preprodaja v prihodnosti slabo vplivata.
Tudi indikator zaostaja, kar pomeni, da bo včasih zagotavljal slabe signale. Miting do 100 ali -100, da bi naznanil nov trend, lahko pride prepozno, saj se je cena že začela in se že popravlja. Takšni incidenti se imenujejo biči; indikator odda signal, vendar cena po tem signalu ne sledi in denar se izgubi v trgovini. Če ne bodite previdni, se lahko pogosto pojavijo udarci. Zato je indikator najbolje uporabiti v povezavi z analizo cen in drugimi oblikami tehnične analize ali kazalcev za pomoč pri potrditvi ali zavrnitvi signalov CCI. (Za povezano branje glejte "Kako trgovci uporabljajo CCI (indeks blagovnih kanalov) za trgovanje z zalogami")
