Trgovalni model je jasno definirana, korak za korakom zasnovana na pravilih struktura za upravljanje trgovalnih dejavnosti., predstavimo osnovni koncept trgovinskih modelov, razložimo njihove prednosti in navodila za izdelavo lastnega trgovalnega modela.
Prednosti gradnje trgovinskega modela
Uporaba trgovinskega modela, ki temelji na pravilih, ponuja številne prednosti:
- Modeli temeljijo na naboru preizkušenih pravil. To pomaga odstraniti človeška čustva pri sprejemanju odločitev. Modele je mogoče zlahka preveriti na zgodovinskih podatkih, da preverijo svojo vrednost, preden se potopite s pravim denarjem. Načrtovanje na podlagi modelov omogoča preverjanje s tem povezanih stroškov, tako da lahko trgovec resnično vidi potencial dobička. Teoretični dobiček v znesku 2 USD lahko izgleda privlačno, vendar bo borzni znesek v višini 2, 50 USD spremenil enačbo. Modeli so lahko avtomatizirani za pošiljanje mobilnih opozoril, pojavnih sporočil in grafikonov. To lahko odpravi potrebo po ročnem spremljanju in ukrepanju. Trgovec lahko z modelom enostavno sledi 10 zalog za 50-dnevno drsno povprečje (DMA), ki prečka 15-dnevno drsno povprečje. Brez take avtomatizacije je ročno sledenje celo ene zaloge DMA lahko težko.
Kako sestaviti svoj lastni trgovalni model
Če želite sestaviti model trgovanja, ne potrebujete naprednega znanja o trgovanju. Vendar morate razumeti, kako in zakaj se cene gibljejo (na primer zaradi svetovnih dogodkov), kje obstajajo priložnosti za dobiček in kako praktično izkoristiti priložnosti. Novomeščani in zmerno izkušeni trgovci lahko začnejo s seznanjanjem z nekaj tehničnimi kazalci. Te ponujajo smiselne vpoglede v vzorce trgovanja. Razumevanje tehničnih kazalcev bo tudi pomagalo trgovcem, da zasnujejo trende in izdelajo prilagojene strategije in spremembe svojih modelov., osredotočili se bomo na trgovanje na podlagi tehničnih kazalcev.
Primer preproste strategije strategije trgovanja
Na podlagi načela preobrata trendov nekateri trgovci delujejo ob predpostavki, da se bo vrnilo (in obratno) tisto, kar propada. Z uporabo predpostavke obratnega trenda kot strategije bomo oblikovali trgovalni model. V spodnjih korakih se bomo podali skozi vrsto korakov, da bomo ustvarili model trgovanja in preizkusili, če je donosen.
Diagram poteka za oblikovanje trgovinskega modela
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
1. Konceptualizirajte model trgovanja
V tem koraku trgovec preuči zgodovinska gibanja zalog, da ugotovi napovedne trende in ustvari koncept. Koncept je lahko rezultat obsežne analize podatkov ali pa bi bil nazorno zasnovan na naključnih opažanjih.
V tem članku za oblikovanje strategije uporabljamo obratni trend. Začetni koncept je: če se zaloga zniža za x odstotkov v primerjavi s prejšnjim dnem zapiranja, pričakujte, da se bo trend v naslednjih dneh obrnil.
Od tu si oglejte pretekle podatke in postavite vprašanja za natančnejši koncept: Ali je koncept resničen? Ali bo ta koncept veljal le za nekaj izbranih zalog z visoko volatilnostjo ali bo ustrezal vsem in vsem zalogam? Kakšno je trajanje pričakovanega preobrata trenda (1 dan, 1 teden ali 1 mesec)? Kaj je treba določiti kot nižjo raven za vstop v trgovino? Kakšna je ciljna stopnja dobička?
Začetni koncept običajno vsebuje veliko neznank. Trgovec za začetek potrebuje nekaj odločilnih točk ali številk. Te lahko temeljijo na določenih predpostavkah. Na primer: ta strategija se lahko uporablja za zmerno nestanovitne zaloge z beta vrednostjo med 2 in 3. Kupujte, če se zaloge zmanjšajo za 3 odstotke in počakajte naslednjih 15 dni za spremembo trenda in pričakujete 4-odstotni donos. Te številke temeljijo na predpostavkah trgovca in izkušnjah. Ponovno je pomembno osnovno razumevanje tehničnih kazalcev.
2. Ugotovite priložnosti
V tem koraku določite prave priložnosti ali zaloge za trgovanje. To vključuje preverjanje koncepta na podlagi zgodovinskih podatkov. V primernem konceptu kupujemo na triodstotni kapljici. Začnite z izbiro staležev z visoko hlapnostjo za oceno. Zgodovinske podatke pogosto trgovanih zalog lahko prenesete z spletnih strani za izmenjavo ali finančnih portalov, kot je Yahoo! Finance. Z uporabo formul razpredelnice izračunajte odstotek spremembe v primerjavi s prejšnjim dnem zapiralne cene, izločite rezultate, ki ustrezajo merilom, in upoštevajte vzorec za naslednje dni. Spodaj je primer preglednice.
V tem primeru se zapiralna cena delnice za 2 dni (4. februarja in 7. februarja) spusti pod tri odstotke. Skrbno opazovanje naslednjih dni bo pokazalo, ali je preobrat trenda viden ali ne. Cena 5. februarja se giblje do 4, 59 odstotka. Do 8. februarja je sprememba nižja od pričakovane in znaša 1, 96 odstotka.
So rezultati prepričljivi? Št. Eno opazovanje ustreza pričakovanju koncepta (4% in več sprememb), medtem ko eno opazovanje ne.
Nato moramo še naprej preveriti naš koncept v več podatkovnih točkah in več zalogah. Preizkus izvedite v več zalogah z dnevnimi cenami v najmanj 5 letih. Upoštevajte, katere zaloge v določenem času dajo pozitiven preobrat. Če je število pozitivnih rezultatov boljše od negativnih, nadaljujte s konceptom. V nasprotnem primeru spremenite koncept in koncept ponovno preizkusite ali zavrzite in se vrnite na 1. korak.
3. Razviti model trgovanja
V tej fazi natančno prilagodimo model trgovanja in uvedemo potrebne spremembe na podlagi rezultatov ocene koncepta. Še naprej preverjamo v velikih naborih podatkov in opazujemo več različic. Ali se rezultat strategije izboljša, če upoštevamo posebne delovne dni? Na primer, ali se je v petek znižala cena delnic za tri odstotke, kumulativno 5 odstotkov ali več v naslednjem tednu? Ali se rezultat izboljša, če vzamemo zaloge z visoko hlapnostjo z vrednostmi beta nad 4?
Te prilagoditve lahko preverimo, ali izvirni koncept kaže pozitivne rezultate. Lahko nadaljujete z raziskovanjem več vzorcev. Na tej stopnji lahko z računalniškim programiranjem prepoznate tudi dobičkonosne trende, tako da algoritmi in računalniški programi analizirajo podatke. Na splošno je cilj izboljšati pozitivne rezultate naše strategije, kar vodi k večji dobičkonosnosti.
Nekateri trgovci se zataknejo v tej fazi in analizirajo velike nabore podatkov z neskončnimi spremembami v parametrih. Ni popolnega modela trgovanja. Ne pozabite narisati črte na testiranju in se odločiti.
4. Izvedite študijo praktičnosti
Naš model je zdaj videti super. Izkazuje pozitiven dobiček pri večini poslov (na primer 70-odstotna zmaga v višini 2 dolarjev in 30-odstotna izguba v višini 1 dolarja). Zaključujemo, da lahko na vsakih 10 poslov dobimo čeden dobiček v višini 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = 11 USD.
Ta faza zahteva študijo praktičnosti, ki temelji na naslednjih točkah:
- Ali cena borznega posredništva pušča dovolj prostora za dobiček? Mogoče bom moral opraviti do 20 poslov po 500 dolarjev, da dosežem dobiček, vendar je moj razpoložljivi kapital le 8000 USD. Ali moj trgovalni model upošteva omejitve kapitala? Kako pogosto lahko trgujem? Ali je model, ki prikazuje prepogosto trgovanje nad mojim kapitalom, ali premalo trgovanja, ki ohranja dobiček zelo nizek? Ali teoretični rezultat ustreza potrebnim predpisom. Ali zahteva trgovanje s kratko prodajo ali dolgo zastarele opcije, ki je lahko prepovedano, ali začasno hranjenje in prodajo pozicij, ki tudi niso dovoljene?
5. Pojdite v živo ali opustite in se pomaknite na nov model
Glede na rezultate zgornjega testiranja, analize in prilagoditve se odločite. Pojdite v živo z vlaganjem resničnega denarja po trgovinskem modelu ali opustite model in začnite znova od 1. koraka.
Ne pozabite, da je enkrat, ko greste z dejanskim denarjem v živo, še naprej slediti, analizirati in ocenjevati rezultat, zlasti na začetku.
6. Bodite pripravljeni na neuspehe in ponovne vstaje
Trgovanje zahteva stalno pozornost in izboljšave strategije. Tudi če je vaš trgovalni model dolga leta dosledno zaslužil, se lahko dogajanje na trgu kadar koli spremeni. Bodite pripravljeni na neuspehe in izgube. Bodite odprti za nadaljnje prilagoditve in izboljšave. Bodite pripravljeni, da smeti model in nadaljujte z novim, če izgubite denar in ne najdete več prilagoditev.
7. Zagotovite obvladovanje tveganj z načrtovanjem scenarijev kaj-če
Morda ne bo mogoče vključiti upravljanja tveganj v izbrani model trgovanja, odvisno od izbranih strategij, vendar je pametno imeti rezervni načrt, če se stvari ne zdijo po pričakovanjih. Kaj pa, če kupite zalogo, ki se je znižala za 3 odstotke, vendar v naslednjem mesecu ni pokazala preobrata trenda? Bi morali delno založiti z omejeno izgubo ali se še naprej držati tega položaja? Kaj morate storiti v primeru korporacijskega dejanja, kot je izdaja pravic?
Spodnja črta
Na stotine uveljavljenih trgovinskih konceptov obstaja in raste vsak dan s prilagoditvami novih trgovcev. Za uspešno oblikovanje modela trgovanja mora trgovec imeti disciplino, znanje, vztrajnost in pošteno oceno tveganja. Eden večjih izzivov izvira iz čustvene navezanosti trgovca na samostojno razvito strategijo trgovanja. Takšna slepa vera v model lahko privede do večjih izgub. Trgovanje na osnovi modelov govori o čustveni ločenosti. Odstavite model, če ne uspe, in oblikujte novega, tudi če pride z omejeno izgubo in časovnim zamikom. Trgovanje temelji na dobičkonosnosti, odpor do izgub pa je vgrajen v modele trgovanja, ki temeljijo na pravilih.
