Kazalo
- Kaj je Vortex indikator?
- Sinergija z drugimi kazalniki
- Strategija trgovanja s kazalniki vrtinčenja
- Primer 1: Microsoft
- Kazalniki in vzorci cen
- Primer 2: American Airlines
- Spodnja črta
Švicarski tehniki na trgu Etienne Botes in Douglas Siepman sta v vrtčevskem kazalcu tehnične analize zalog in blaga predstavila vrtinčni kazalnik. Od takrat je tehnični indikator pridobil oprijemljivost kot zanesljiv trend, ki sledi kazalcu, ki lahko ustvari presenetljivo natančne signale za nakup in prodajo. Vendar pa lahko traja še nekaj let tržnega testiranja in izkušenj, da v celoti ocenimo potencial kazalca vrtinčenja.
Kaj je Vortex indikator?
Vortex indikator nariše dve nihajni črti: ena za prepoznavanje pozitivnega gibanja trenda in druga za negativno gibanje cen. Križi med črtami sprožijo nakupne in prodajne signale, ki so zasnovani tako, da zajamejo najbolj dinamično trendiranje, večje ali nižje. Ni indikatorja nevtralne nastavitve, ki bo vedno ustvaril bikovsko ali medvedjo pristranskost. Celotne izračune indikatorjev vrtinčenja najdete tukaj.
Konstrukcija kazalnikov se vrti okoli vrhuncev in padcev v zadnjih dveh dneh ali obdobjih. Razdalja med trenutno visoko in predhodno nizko pomeni pozitivno gibanje trenda, medtem ko razdalja med trenutno nizko in predhodno visoko označuje negativno gibanje trenda. Močno pozitivni ali negativni trendi gibanja bodo pokazali daljšo dolžino med obema številkama, šibkejša pozitivna ali negativna gibanja pa krajšo dolžino.
Odčitki se običajno zajamejo v 14 obdobjih (čeprav lahko tehnik izbere poljubno dolžino) in nato prilagodijo z uporabo resničnega obsega J. Welles Wilder. Rezultati so objavljeni kot neprekinjene vrstice pod cenovnimi razredi, medtem ko je križanje primerjano z drugimi kazalci, ki sledijo trendom, da bi ustvarili veljavne trgovalne signale. Trgovci lahko vrtinčni indikator uporabljajo kot samostojen generator signala, vendar ne pozabite, da je občutljiv na pomembne udarce in napačne signale na preobremenjenih ali mešanih trgih.
Sinergija z drugimi kazalniki
Če prilagodite vrtinčni indikator na daljša obdobja, boste zmanjšali pogostost udarcev, vendar ustvarili pozne pozitivne ali negativne križance. Po drugi strani pa bo skrajšanje dolžine povzročilo veliko križancev, ki ne bodo ustvarili občutnega trenda. Praviloma se visoki beta vrednostni papirji bolje odzivajo na kratkoročne nastavitve, počasi pa se vrednostni papirji odzivajo bolje na dolgoročne nastavitve.
Zanesljivost indikatorjev lahko izboljšate s primerjanjem vrtinčnih signalov z drugimi orodji, ki sledijo trendom. Osnovna matematika kaže veliko podobnosti z Wilderjevim povprečnim smernim indeksom (ADX), negativnim smernim kazalnikom (-DI) in pozitivnim smernim kazalcem (+ DI). Ti izračuni se prevedejo v tri vrstice, ki sprožijo zapletene križance. Za razliko od indikatorja vrtinčenja Wilderjev sistem lahko izda nevtralne odčitke, ki trgovcem sporočajo, naj se držijo ali se izogibajo izpostavljenosti.
Analiza premika povprečne konvergenčne divergencije (MACD) nudi popolno prileganje vrtinčnemu kazalcu. Njegova konstrukcija s tremi drsnimi povprečji znižuje napačne odčitke, ki jih sproži več indikatorjev, ki zajamejo enake napačne podatke. Ko je narisan s histogrami, indikator ustvari presenetljivo malo napačnih signalov, zaradi česar je popoln partner za hrupni in nagnjen k vrtincu indikator.
Sinergistične strategije trgovanja uporabljajo preprost postopek, ki išče simpatične nakupovalne ali prodajne signale v vrtinčnih kazalcih kot tudi v drugih kazalcih, preden pridobi kapital. Izziv se pojavlja v dveh oblikah: prvič, obstajati je treba velike razlike v virih podatkov, da se prepreči podvajanje pomanjkljivih informacij, in drugič, kazalna obdobja potrebujejo eksperimentiranje in natančno nastavitev, da se osredotočijo na načrtovano obdobje hranjenja, bodisi kratko, vmesno ali dolgoročno.
Zadnji korak kazalnikov obrezovanja je ključnega pomena, saj trendi kažejo neodvisnost časovnih okvirov, kar omogoča, da se v različnih časovnih segmentih na isti zaščiti razvije več naraščanja in padcev. To fraktalno vedenje bo ustvarilo napačne odčitke, če indikator vrtinčenja gleda na en segment trendne aktivnosti, drugi kazalnik pa na drugi segment. Trgovci lahko to pomanjkljivost premagajo s poskusom in napakami, tako da opazujejo, kako indikatorski pari medsebojno delujejo na različnih instrumentih in v različnih časovnih okvirih. Zlasti pri MACD je pogosto najbolje, da nastavitve pustite pri miru in namesto tega prilagodite vrtinčne indikatorje.
(Več o tem glej: MACD: Primer .)
Strategija trgovanja s kazalnikom Vortex
V članku iz leta 2010, ki je predstavil vrtinčni indikator, sta avtorja Botes in Siepman opisala strategijo trgovanja z vrtinčnimi kazalci, ki je zasnovana za filtriranje in omejevanje lažnih signalov. Ekstremno visok ali nizek na dan bikovskega ali medvedjega križanca postane predvidena vstopna cena, dolga ali kratka. Te ravni morda ne bodo dosežene na dan signala, kar bo spodbudilo naročilo dobrega do preklica nakupa ali prodaje, ki ostane v veljavi za več sej, če je to potrebno.
Če je postavljen v času križanja, skrajna visoka ali nizka postane stopnja zaustavitve in vzvratne akcije. V tej strategiji bo kratka prodaja zajeta in obrnjena na dolgo stran, ko se cena po pozitivnem križancu vrne na ekstremno visoko, medtem ko bo dolga pozicija prodana in spremenjena v kratko prodajo, potem ko se cena vrne na ekstremno nizko naslednjo negativni križanec.
Priporočamo tudi, da te vstopne filtre kombinirate z drugimi tehnikami obvladovanja tveganj, vključno z zaustavitvijo in zaščito pred dobički . Ti zaščitni ukrepi zmanjšujejo pojavnost lažnih signalov, hkrati pa povečajo dobiček na osnovnem trendu, tudi če ne zbere pomembnega zagona. Vendar se ta pristop ne ukvarja z dolžino obdobja, kar bo sprožilo valovanje napačnih signalov, dokler ni prilagojeno vnaprej določenemu obdobju zadrževanja in nato temeljito potrjeno.
Primer 1: Microsoft
Za testiranje vrtinčnega kazalca uporabimo zgodovinske podatke Microsoft Corporation (MSFT). Kot lahko vidite na spodnjem grafu, so Microsoftove delnice marca 2014 popustile v ozkem območju. To je trgovce spodbudilo, da so si prizadevali za dobičkonosni prodor. Po vrtinčevem kazalcu se 14. marca pojavlja signal za nakup, vendar se cena zapre precej pod skrajnim najvišjim znotraj dneva pri 38, 13 dolarja za delnico. Trgovec nastavi naročilo dobrega do preklica, ki ga bo izvedlo, ko se varščina vrne na to sprožilno ceno.
17. marca se varnost vrne v popolnem časovnem razporedu, prečka čez preboj in se dvigne v spodnjih 40 dolarjev. Kazalnik preide na prodajno stran 10. aprila, kar omogoča dobičkonosni izhod, ki pogreša velik kos navzgor.
MACD in končni postanek pomagata pri vodenju trgovine in predlagata izvedbo dolge pozicije en dan pozneje od signala za nakup vrtinčnega kazalca. Štiri dni prej so izdali tudi signal za prodajo in podprli donosnejši izhod. Medtem bi se zadnja zaustavitev, postavljena na progi 31. marca v višini 41 dolarjev na delnico, sprožila, ko bi vrednostna papirja 4. aprila prodala in zajela še večji delež naraščanja v štirih točkah.
(Če želite več, glejte: Tehnike zaustavljanja in zaustavljanja .)
Vortex kazalniki in vzorci cen
Kazalnik vrtinčenja deluje dobro tudi v kombinaciji s klasično analizo cenovnega vzorca pri prepoznavanju zakonitih trendov, medtem ko filtrira udarne žage in drugo mehaniko, ki je omejena na doseg. Teoretično naj bi ta kombinacija ustvarila najbolj zanesljive signale za nakup in prodajo na dveh pregibnih točkah:
- Ko je dobro razvit obseg trgovanja izbruhnil ali razpadel. Ko trendni trg izgubi zagon ali doseže pomembno oviro, ki daje prednost prehodu v nov trgovalni razpon.
Ta pristop je v katalogu dobro znanih vzorcev, vključno z zastavami, pravokotniki in trikotniki, saj so bili naravni razpadi in razčlenitve popolnoma dekonstruirani, kar omogoča trgovcu, da se hkrati osredotoči na vrtinčni kazalnik, ki ga podpirajo cenovni testi ali odpornost. Trend trdnost in trpežnost je mogoče nadalje izmeriti za konvergenco cikla s stohastiko, nastavljeno na 5, 3, 3 ali z drugim kazalcem relativne trdnosti.
(Za več informacij glejte: Razumevanje kazalnikov trenutka in RSI .)
Primer 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) je med decembrom 2014 in majem 2015 ustvaril klasičen dvojni vrh, nato pa se je močno razpadel. Kazalnik vrtinčenja oddaja kratek signal za prodajo osem sej pred tehnično okvaro, s čimer spodbudi zgodnjo kratko prodajo znotraj trgovalnega obsega. Crossover deluje tudi kot sekundarni kazalnik za trgovce z vzorci, ki želijo zbrati kvote v svojo korist. Kratek signal pokrova indikatorja vrtinčenja prihaja šest tednov pozneje in tako ustvari dobičkonosni izhod v višini 40 dolarjev na delnico.
Spodnja črta
Kazalnik vrtinca se v veliki meri opira na prejšnje delo J. Wellesa Wilderja, ustvarjalca več pomembnih tehničnih kazalcev. Vortex indikator zgradi signalni mehanizem za nova in pospešuje naraščanje in zniževanje. Kot pri Wilderjevih kazalcih, tudi vrtinčni indikator najbolje deluje v kombinaciji z drugimi sistemi, ki sledijo trendom in klasično analizo cenovnega vzorca.
