Določen in odločen način za vstop na trg je mogoče doseči z določitvijo natančnih pravil za vstop v trgovino. Mnogi trgovci se lahko zdijo preveč konservativni ali agresivni, ko gre za vstop v trgovino. Tisti, ki so preveč konservativni, lahko na koncu sedejo ob strani in čakajo na več stopenj potrditve, kar navadno vodi do manjkajočih poslov. Nasprotno, agresivni trgovci lahko skočijo z vsako priložnostjo, da pridejo na trg, včasih tudi brez utemeljenega razloga, razen želje po trgovanju. To seveda pogosto povzroči izgubo posla. Vsi trgovci, bodisi konzervativni, agresivni ali nekje na sredini, lahko izkoristijo uporabo trgovskih sprožilcev in trgovinskih filtrov za določitev odločilnih vnosov v trgovino.
Trgovinski filtri
Trgovinski filtri identificirajo pogoje nastavitve, ki so pred vstopom v trgovino in se morajo zato zgoditi pred sprožitvijo trgovine. Trgovinske filtre lahko razumemo kot "varnost" za sprožitev trgovine. Ko so izpolnjeni vsi pogoji za trgovinske filtre, je varnost izključena in sprožilec trgovanja postane aktiven. Trgovinski filtri lahko vključujejo različne dejavnike, od časa dneva do lokacije cene. Na primer, trgovinski filtri za grafikon na sliki 1 vključujejo:
- Čas je med 9:30 in 13:00. ESTA cena se je zaprla nad drsečimi povprečji med 20 in 50 obdobji. Dvajsetletno (modro) drseče povprečje je nad drsečim povprečjem 50 (škrlatno)
Vsi ti pogoji trgovinskega filtra postanejo resnični na traku 9:30, kar omogoča nastavitev aktiviranja sprožilca trgovine. Trgovinski filtri določajo idealne tržne pogoje za sprožitev trgovine. Ti filtri se pogosto vzpostavijo z opazovanjem in ponovnim testiranjem. Trgovec je na primer morda razvil sistem trgovanja, ki dobro deluje zjutraj, vendar ima popoldne nezadovoljivo delovanje. Trgovec lahko nato uporabi časovni filter za omejitev vnosov trgovine na določeno časovno obdobje; v tem primeru med 9:30 in 13:00 EST.
Pomembno vprašanje pri izbiri trgovinskih filtrov ni omejitev "stopnje svobode" v trgovinskem načrtu. Z drugimi besedami, preveč filtrov lahko ustvari statistično neverjetne nastavitve trgovanja, ki bi bile redko, če sploh, resnične. To močno omejuje možnost, da je trgovalni načrt močan, dosleden in donosen. To je položaj, v katerem se znajde preveč konservativni trgovec: v bistvu filtrira večino trgovinskih priložnosti.
Eden od razlogov, zakaj lahko trgovci čezmerno filtrirajo trgovalni načrt, je, ker poskušajo odpraviti vse izgubljene posle, potem ko so opravili pretekli preizkus. Backtesting se nanaša na preizkušanje trgovinskega načrta ali ideje na preteklih podatkih, da bi ugotovili, ali bi bila ideja lahko donosna pri trgovanju v resničnem življenju. Čeprav je backtesting dragoceno orodje za razvoj donosnih sistemov, ga je mogoče zlorabiti, zlasti v primeru določitve načinov, kako preprečiti vsako (ali večino) izgubljenih poslov. To je oblika prilagoditve krivulje, ki manipulira s pogoji trgovanja, da bi se najbolje odrezali na zgodovinskih podatkih, hkrati pa ustvari nerealni sistem, ki v resničnem življenju slabo deluje. Pri določanju trgovinskih filtrov bi si morali trgovci prizadevati ustvariti filtre, ki bi koristili sistemu kot celoti - in ne določeni trgovini ali dvema.
Ko so izpolnjeni pogoji za filter trgovanja, trgovci spremljajo, da se lahko zgodi sprožitev trgovanja za začetek vnosa trgovine. Slika 2 prikazuje to osnovno napredovanje.
Trgovski sprožilci
Trgovske sprožilce je mogoče obravnavati kot črto v pesku, ki točno določa, kdaj se bo vpisala trgovina. Za razliko od trgovinskih filtrov, ki lahko vključujejo različne dejavnike, trgovski sprožilci trgovcu natančno povejo, kdaj naj ukrepa. Tržni sprožilci morajo biti popolnoma objektivni in jasno opredeljeni v načrtu trgovanja. Ne bi smelo biti prostora za dvoumnost. Na primer, "pojdite dolgo, ko je navzkrižno drseče povprečje" mogoče dodatno opredeliti z "po izpolnitvi vseh trgovinskih filtrov, vnesite dolgo pozicijo, ko bo cena za en kvačkanje višja od prejšnje vrstice." To zagotavlja črto v pesku, ki jo moramo natančno določiti. Vsi trgovinski filtri bi morali biti že resnični, da bi lahko trgovalni sprožilec začel veljati.
Na sliki 1 vidimo, da je črta v pesku narisana, ko so izpolnjeni vsi trgovinski filtri: čas je med 9:30 in 13:00 EST; bar se je zaprl nad drsečimi povprečji v obdobju 20 in 50 let; 20-obdobno drseče povprečje je nad 50-obdobnim drsečim povprečjem. Potem se sprožilec aktivira, ko trgovinski filtri postanejo resnični. V barki ob 9:30 so vsi filtri postali resnični. Sprožilec se zgodi, ko cena doseže en klotek nad najvišjo 9:30 bar. Cena doseže to sprožitev, zato se bo začela dolga trgovina po določeni ceni. Natančna vrsta naročila bi bila odvisna od trgovca. Trgovec s sistemom lahko na primer ustavi nakup in tako natančno določi ceno pri vnosu v trgovino. Trgovec, ki odloča po lastni presoji, lahko naroči tržno naročilo, da vstopi v trgovino po najboljši dostopni ceni.
Sprožilci trgovine lahko temeljijo na različnih pogojih, od indikatorskih vrednosti do prestopanja cenovnega praga, kot sta stopnja podpor ali odpornosti. Mnogi trgovci uporabljajo orodja za tehnično analizo, na primer kazalnike, za določitev postavitev z visoko verjetnostjo na trgu. Kazalniki lahko zagotovijo objektiven vstop v trgovino, saj je mogoče natančno določiti mejne vrednosti. Primeri vključujejo dogodke, kot je "vstopite v dolg položaj, ko 5, 3 stohastik doseže raven 30;" ali "vnesite kratek položaj, ko povprečni resnični razpon doseže raven 0, 5." Filtri bi zagotovili nastavitev teh poslov; ravni kazalnikov bi sprožile sprožilec.
Pomemben vidik trgovinskih sprožilcev je, da morajo biti preproste, da bodo lahko učinkovite. Preveč trgovinskih sprožilcev ali prekomerno zapletenih sprožilcev lahko postane težavno in oteži sistem. To lahko privede tudi do pogostih napak pri trgovanju, saj se trgovci zmedejo glede lastnega sistema. Trgovski sprožilci so kot izjava podjetja o poslanstvu: morajo biti dovolj jasni, da jih je mogoče preprosto zapisati iz spomina. Sprožilci morajo biti objektivni in zlahka prepoznavni, tako da ne more biti dvoma o tem, ali je bil sprožilec sprožen ali ne.
Spodnja črta
Trgovinski filtri omogočajo trgovcem, da določijo pogoje, ki so ugodni za vstop na tržne pozicije. Ti trgovinski filtri omogočajo nastavitev. Trgovski sprožilci so črta v pesku - prag, ki je, ko je enkrat izpolnjen, "sprožil" priložnost za trgovanje. Razumevanje uporabe filtrov trgovine in sprožilcev trgovine lahko trgovcem pomaga najti in definirati dobičkonosne nastavitve trgovanja. (Za dodatno branje preverite: Kakšen trgovec ste? )
