Omega definicija

Kaj je Omega?

Omega je merilo cenovnih opcij, podobno kot Grki, ki meri različne značilnosti same možnosti. Omega meri odstotek spremembe vrednosti opcije glede na odstotek spremembe osnovne cene. Na ta način meri vzvod pozicije opcij.

Formula je naslednja:

Сігналы абмеркавання Ω = odstotek spremembe SPercentne spremembe v V, kjer je: V = cena opcijeS = osnovna cena

Omega je tretji derivat opcijske cene in derivat gama. Znan je tudi kot elastičnost.

Ključni odvzemi

• Tretji izvedeni finančni instrument opcijske cene, Omega meri učinek finančnega vzvoda opcije. Omega ni vedno referenca med opcijo pozicij. To spremenljivko najpogosteje uporabljajo proizvajalci opcijskih trgov ali drugi zapleteni trgovci z opcijami z veliko količino.

Kako deluje Omega

Trgovci uporabljajo možnosti iz več razlogov, eden najpomembnejših pa je vzvod. Majhna naložba v možnost klica na primer omogoča trgovcu nadzor nad večjo vrednostjo dolarja osnovne vrednostne papirje. Z drugimi besedami, klicna opcija, ki trguje s 25, 00 dolarji na pogodbo ali 250 dolarjev, bi lahko nadzorovala 100 delnic trgovanja z delnicami po 50 dolarjev na delnico z vrednostjo 5000 USD. Imetnik ima pravico, vendar ne obvezno, da do določenega datuma kupi teh 100 delnic po točno določeni ceni (stavčna cena).

Če želite videti finančni vzvod v akciji, predpostavite, da se deleži Ford Motor Co. v določenem obdobju povečajo za 7%, možnost klica Ford pa se v istem obdobju poveča za 3%. Omega možnosti klica je 3 ÷ 7 ali 0, 43. To bi pomenilo, da se bo za vsakih 1% Fordovih zalog možnost klica premaknila za 0, 43%.

Možnosti Grki

Omega se izračuna na podlagi dveh standardnih možnosti Grki, Delta in Gamma. Ta niz meritev daje občutek tveganja in nagrade pogodbe glede na različne spremenljivke. Najpogostejša možnost Grkov je:

Delta (Δ): Sprememba vrednosti opcije glede na spremembo osnovne cene.

Theta (Θ): Sprememba vrednosti opcije glede na spremembo časa do poteka.

Rho (ρ): Sprememba vrednosti opcije glede na spremembo netvegane obrestne mere.

Omega (Ω): odstotek spremembe cene opcije glede na odstotek spremembe osnovne cene.

Vega (v): Sprememba vrednosti opcije glede na spremembo osnovne nestanovitnosti. (Vega ni ime grške črke.)

Druga običajna grščina je spremenljivka drugega reda, gama (Γ): izpeljanka delte, meri spremembo delte glede na spremembo osnovne cene.

Odnos do Delte

Gama opcije je tudi hitrost spremembe njene delte in jo lahko imenujemo delta delte.

Enačbo za omego lahko izrazimo tudi:

Сігналы абмеркавання $\Omega =\frac{\partial V}{\partial S}\times \frac{S}{V}$ Ω = ∂S∂V × VS

Glede na to, da je enačba za delta:

Сігналы абмеркавання $\Delta =\frac{\partial V}{\partial S}$ Δ = ∂S∂V

omega se lahko izrazi z delta kot:

Сігналы абмеркавання $\Omega =\Delta \times \frac{S}{V}$ Ω = Δ × VS